Estratégia quantitativa de negociação do EMA100 e do NUPL relativa aos lucros não realizados

Resumo

Esta estratégia de negociação é baseada em três indicadores: a média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100), lucro/perda não realizado líquido (NUPL) e lucro não realizado relativo. Ela gera sinais de negociação determinando o cruzamento do preço com a EMA100 e a positividade ou negatividade da NUPL e do lucro não realizado relativo. Um sinal longo é acionado quando o preço cruza acima da EMA100 e tanto a NUPL quanto o lucro não realizado relativo são positivos. Um sinal curto é acionado quando o preço cruza abaixo da EMA100 e a NUPL e o lucro não realizado relativo são negativos.

Princípios de estratégia

1. Calcular a EMA de 100 períodos como principal indicador de tendência
2. Usar o NUPL e o Lucro Relativo Não Realizado como indicadores auxiliares para confirmar a força e a sustentabilidade da tendência
3. Gerar sinais longos/cortos quando o preço cruza acima/abaixo da EMA100 enquanto o NUPL e o Relativo Lucro Não Realizado são simultaneamente positivos/negativos
4. Adotar um tamanho de posição fixo de 10% e definir um stop loss de 10% para controlar o risco
5. Quando se mantém uma posição longa, se o preço cair abaixo do preço de stop loss, fechar a posição longa; quando se mantém uma posição curta, se o preço subir acima do preço de stop loss, fechar a posição curta

Análise das vantagens

1. Simples e de fácil compreensão: a lógica da estratégia é clara e utiliza indicadores técnicos comuns, tornando-a fácil de compreender e implementar
2. Seguimento da tendência: Ao capturar a tendência principal utilizando o EMA100, é adequado para utilização em mercados de tendência
3. Controle do risco: o controlo do risco pode ser efetivamente assegurado através da fixação de posições de tamanho fixo e de stop-loss
4. Adaptabilidade: A estratégia pode ser aplicada a diversos mercados e instrumentos de negociação

Análise de riscos

1. Falsos sinais: em mercados instáveis, os cruzamentos frequentes entre o preço e a EMA100 podem gerar mais sinais falsos, levando a perdas
2. Lag: como indicador de atraso, o EMA pode reagir lentamente a inversões de tendência, perdendo as melhores oportunidades de entrada
3. Optimização de parâmetros: os parâmetros da estratégia (como período EMA, tamanho da posição, índice de stop loss) precisam ser otimizados para diferentes mercados e parâmetros inadequados podem resultar em um desempenho estratégico deficiente

Orientações de otimização

1. Optimização de parâmetros: otimize parâmetros como período EMA, tamanho da posição e taxa de stop loss para melhorar o desempenho da estratégia
2. Filtragem de sinais: adicionar outros indicadores técnicos ou indicadores de sentimento de mercado para filtrar falsos sinais
3. Gestão dinâmica de posições: ajuste dinâmico de posições com base na volatilidade do mercado, no lucro/perda da conta e noutros factores para aumentar os retornos e controlar o risco
4. Combinação longa-curta: Detenção simultânea de posições longas e curtas para cobrir o risco de mercado e melhorar a estabilidade da estratégia

Resumo

Esta estratégia de negociação gera sinais de negociação através de três indicadores: EMA100, NUPL e Relativo Lucro Não Realizado. Tem vantagens como lógica clara, risco controlável e forte adaptabilidade. Ao mesmo tempo, também tem riscos como falsos sinais, lag e otimização de parâmetros. No futuro, a estratégia pode ser otimizada e melhorada através de otimização de parâmetros, filtragem de sinal, gerenciamento dinâmico de posição e combinações long-short.