O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de cálculo da posição em risco.
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-06-21 14:16:31Tags:RSI, PIVOT
Resumo
Esta estratégia é um sistema de negociação de reversão média de vários níveis baseado no indicador RSI e na volatilidade dos preços. Ele usa valores extremos do RSI e flutuações de preços anormalmente grandes como sinais de entrada, enquanto emprega escala de posição em estilo pirâmide e níveis dinâmicos de take-profit para gerenciar o risco e otimizar os retornos. A ideia central desta estratégia é entrar no mercado durante a volatilidade extrema e o lucro quando os preços retornam aos níveis normais.
Princípios de estratégia
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Condições de entrada:
- Utiliza o RSI de 20 períodos (RSI20) como indicador principal
- O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.
- Ativar o sinal de entrada quando o RSI atingir um limiar e o tamanho do corpo da vela atual exceder o limiar de volatilidade correspondente
- Condição adicional: o preço deve ultrapassar o nível de apoio recente alto/baixo em uma certa percentagem
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Mecanismo de escalonamento da posição:
- Permite até 5 entradas (entrada inicial + 4 entradas adicionais)
- Cada entrada adicional exige que sejam preenchidas condições de RSI e volatilidade mais rigorosas
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Mecanismo de saída:
- Estabelece 5 níveis diferentes de pontos de lucro
- Os pontos de lucro são calculados dinamicamente com base nos níveis de suporte/resistência na entrada
- As metas de lucro diminuem gradualmente à medida que aumenta o número de posições abertas
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Controle de riscos:
- Utiliza um modelo de risco percentual, com cada operação a arriscar 20% do valor da conta
- Estabelece uma posição aberta simultânea máxima de 5, limitando a exposição ao risco global
Vantagens da estratégia
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Introdução de vários níveis: ao estabelecer vários limiares de RSI e volatilidade, a estratégia pode capturar diferentes graus de extremos de mercado, aumentando as oportunidades de negociação.
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Dinâmico Take-Profit: Pontos de Take-Profit calculados com base em níveis de suporte/resistência podem se adaptar à estrutura do mercado, protegendo os lucros sem sair muito cedo.
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Escalagem de posição em estilo pirâmide: o aumento das posições à medida que as tendências continuam pode aumentar significativamente o potencial de lucro.
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Gestão do risco: o risco porcentual fixo e os limites máximos de posição controlam eficazmente o risco para cada operação e no seu conjunto.
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Flexibilidade: Numerosos parâmetros ajustáveis permitem que a estratégia se adapte a diferentes ambientes de mercado e instrumentos de negociação.
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Reversão média + Segurança da tendência: Combina vantagens da reversão média e segurança da tendência, capturando reversões de curto prazo sem perder tendências importantes.
Riscos estratégicos
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O risco de excesso de negociação: pode desencadear sinais de negociação frequentes em mercados altamente voláteis, levando a taxas excessivas.
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Falso Breakouts: Os mercados podem experimentar uma breve volatilidade extrema seguida de reversões rápidas, causando sinais falsos.
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Perdas consecutivas: os movimentos unidirecionais contínuos do mercado podem resultar em perdas significativas após aumentos múltiplos da posição.
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Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia pode ser altamente sensível às configurações dos parâmetros, com risco de sobreajuste.
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Impacto do deslizamento: Pode enfrentar deslizamentos graves durante períodos de volatilidade intensa, afetando o desempenho da estratégia.
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Dependência do ambiente de mercado: a estratégia pode ter um desempenho inferior em determinados ambientes de mercado, tais como mercados de baixa volatilidade ou de forte tendência.
Orientações para a otimização da estratégia
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Ajuste dinâmico dos parâmetros: introduzir mecanismos adaptativos para ajustar dinamicamente os limiares de RSI e de volatilidade com base nas condições do mercado.
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Análise de quadros de tempo múltiplos: Incorporar julgamentos de tendências de mercado de longo prazo para melhorar a qualidade da entrada.
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Optimização de stop-loss: adicionar stop-loss de trailing ou stop-loss dinâmicos baseados em ATR para um maior controlo do risco.
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Filtragem do estado do mercado: incluir a força da tendência, o ciclo de volatilidade e outras condições de filtragem para evitar a negociação em ambientes de mercado inadequados.
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Optimização da gestão de capital: Implementar uma gestão de posição mais detalhada, como ajustar o tamanho das transações com base em diferentes níveis de sinal.
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Integração de aprendizado de máquina: Utilize algoritmos de aprendizado de máquina para otimizar os processos de seleção de parâmetros e geração de sinal.
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Análise de correlação: Incorporar uma análise de correlação com outros ativos para melhorar a estabilidade e a diversidade da estratégia.
Conclusão
Esta estratégia de negociação de reversão de média de RSI de vários níveis é um sistema de negociação quantitativo cuidadosamente projetado que combina inteligentemente análise técnica, gerenciamento de risco dinâmico e técnicas de dimensionamento de posição em estilo pirâmide. Ao capturar a volatilidade extrema do mercado e lucrar quando os preços revertem, a estratégia demonstra um forte potencial de lucro. No entanto, também enfrenta desafios como overtrading e dependência do ambiente do mercado. A otimização futura deve se concentrar em melhorar a adaptabilidade da estratégia e as capacidades de controle de risco para se adequar a diferentes ambientes de mercado.
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Retorno_Pivots_5min_Novo_v3.3')
// Input variables
bars_left1 = input(1, title = "Entry - Pivot Left Bars")
bars_right1 = input(1, title = "Entry - Pivot Right Bars")
rsi20_longentry0 = input(35, title = "Entry 1 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry0 = input(65, title = "Entry 1 - RSI20 Short")
bar_size_entry0 = input.float(1, title="Entry 1 - Bar Size")
rsi20_longentry1 = input(30, title = "Entry 2 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry1 = input(70, title = "Entry 2 - RSI20 Short")
bar_size_entry1 = input.float(0.8, title="Entry 2 - Bar Size")
rsi20_longentry2 = input(25, title = "Entry 3 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry2 = input(75, title = "Entry 3 - RSI20 Short")
bar_size_entry2 = input.float(0.7, title="Entry 3 - Bar Size")
rsi20_longentry3 = input(20, title = "Entry 4 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry3 = input(80, title = "Entry 4 - RSI20 Short")
bar_size_entry3 = input.float(0.5, title="Entry 4 - Bar Size")
limit_perc1 = input.float(0.60, title="Profit Range 1")
limit_perc2 = input.float(0.40, title="Profit Range 2")
limit_perc3 = input.float(0.20, title="Profit Range 3")
limit_perc4 = input.float(0.00, title="Profit Range 4")
limit_perc5 = input.float(0.00, title="Profit Range 5")
minimum_pivot_distance = input.float(0, title="Minimum Pivot Distance %")
barsize_1h_input = input(288, title="Highest Bar Lookback")
rsi20 = ta.rsi(close, 20)
rsi200 = ta.rsi(close, 200)
Pivot_High_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), 0)
Pivot_Low_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), 0)
barsize = math.abs(close - open)
barsize_1h = ta.highest(barsize, barsize_1h_input)
Bar0Long = rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Long = rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Long = rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Long = rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)
// Long Entries
Long_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 < rsi20[1] and ((rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3))) and close < (Pivot_Low_Last1 * (1 - (minimum_pivot_distance / 100)))
Long_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
if Long_Entry1 or Long_Entry2 or Long_Entry3 or Long_Entry4 or Long_Entry5
strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Longs Exits
Long_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))
Long_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))
Long_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))
Long_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))
Long_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc5))
if Long_Exit1 or Long_Exit2 or Long_Exit3 or Long_Exit4 or Long_Exit5
strategy.close("Long", comment = "EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
Bar0Short = rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Short = rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Short = rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Short = rsi20 > rsi20_shortentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)
// Short Entries
Short_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 > rsi20[1] and ((rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2))) and close > (Pivot_High_Last1 * (1 + (minimum_pivot_distance / 100)))
Short_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
if Short_Entry1 or Short_Entry2 or Short_Entry3 or Short_Entry4 or Short_Entry5
strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Short Exits
Short_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1))
Short_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2))
Short_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3))
Short_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4))
Short_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc5))
if Short_Exit1 or Short_Exit2 or Short_Exit3 or Short_Exit4 or Short_Exit5
strategy.close("Short", comment = "EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Plots
plot(rsi20, color=color.new(#fbff00, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))), color=color.new(#00ff2a, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))), color=color.new(#00ff2a, 50), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))), color=color.new(#00ff2a, 80), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))), color=color.new(#00ff2a, 100), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1)), color=color.new(#ff0000, 0), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2)), color=color.new(#ff0000, 50), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3)), color=color.new(#ff0000, 80), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4)), color=color.new(#ff0000, 100), linewidth=2)
plot(strategy.position_avg_price, color=color.new(#ffc400, 0), linewidth=2)
plot(strategy.opentrades * (strategy.position_size / math.abs(strategy.position_size)), color=color.new(#ff00bb, 0), linewidth=2)
plot(((barsize / barsize_1h) * 100), color=color.new(#0000ff, 0), linewidth=2)
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