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RSI Dinâmica Estratégia de negociação inteligente stop-loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-12 11:39:06
Tags:RSISMAATR

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação de stop-loss dinâmico baseado no indicador RSI, combinando os indicadores SMA e ATR para otimizar as decisões de negociação.

Princípios de estratégia

A estratégia usa principalmente condições de sobrevenda do RSI (RSI<30) como sinais de entrada, exigindo que o preço esteja acima da média móvel de 200 dias para garantir uma tendência de alta.

Condições de entrada: RSI inferior a 30 e preço superior a SMA200
Gestão de posições: 75% do capital por transacção
Stop-loss: Stop dinâmico baseado no ATR de 1,5x
Títulos de lucro: três níveis de 5%, 10%, 15%, encerramento de 33%, 66% e 100%, respectivamente

Vantagens da estratégia

Gestão dinâmica do risco: adaptação do ATR à volatilidade do mercado
Profit-taking em fases: reduz a interferência emocional e melhora a probabilidade de lucro
Confirmação da tendência: utiliza a média móvel para filtrar sinais falsos
Gerenciamento de fundos: classificação das posições em percentagem para os diferentes tamanhos de contas
Optimização da Comissão: considera os custos comerciais para a aplicação prática

Riscos estratégicos

O atraso da média móvel pode atrasar as entradas
O excesso de venda do RSI não garante a reversão
Grandes dimensões de posição podem conduzir a reduções significativas
As saídas parciais frequentes podem aumentar os custos de negociação Estes riscos podem ser geridos através de ajustes de parâmetros e filtros adicionais.

Orientações de otimização

Adicionar sinais de confirmação de volume
Incorporar indicadores de força da tendência
Otimizar os rácios de lucro
Adicionar filtros de período de tempo
Considerar o dimensionamento das posições adaptado à volatilidade

Resumo

Esta estratégia combina indicadores técnicos com gerenciamento de risco dinâmico para criar um sistema de negociação abrangente. Seus pontos fortes estão na adaptabilidade e no risco controlado, embora a otimização de parâmetros baseada nas condições do mercado ainda seja necessária.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef

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