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E9 Shark-32 Padrão Estratégia Quantitativa de Desvio de Preço

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-12 14:51:17
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Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado no reconhecimento de padrões, com foco na identificação e negociação do padrão de velas Shark-32. A estratégia analisa mudanças contínuas em altos e baixos, define níveis de preços-chave após a confirmação do padrão e executa negociações em quebra de esses níveis.

Princípios de estratégia

O princípio central consiste em identificar o padrão Shark-32, que requer baixas consecutivas e altas mais altas nas duas velas anteriores. Após a confirmação do padrão, a estratégia bloqueia o alto e baixo da vela do padrão inicial como níveis de preço-chave. O sistema entra em posições quando o preço quebra esses níveis-chave: entradas longas em quebras acima do máximo bloqueado e entradas curtas em quebras abaixo do mínimo bloqueado. A estratégia usa linhas-alvo projetadas para objetivos de lucro e parâmetros baseados em porcentagem para colocação flexível de stop-loss.

Vantagens da estratégia

Reconhecimento preciso de padrões: usa definições matemáticas rigorosas para identificar padrões, evitando julgamentos subjetivos
Gerenciamento abrangente do risco: inclui definições claras de objetivos de stop-loss e lucro
Comentário visual claro: usa linhas e fundos de cores diferentes para marcar padrões e sinais comerciais
Sinais de repetição filtrados: permite apenas uma negociação por padrão, evitando excesso de negociação
Estabelecimento de metas racionais: estabelece metas de lucro baseadas na amplitude do padrão, proporcionando boas taxas de risco-recompensa

Riscos estratégicos

Risco de mercado agitado: pode gerar frequentes sinais falsos de ruptura em mercados variados
Risco de deslizamento: pode enfrentar deslizamentos significativos em mercados em rápida evolução
Dependência de um único padrão: A dependência excessiva de um padrão pode perder outras oportunidades comerciais
Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia depende fortemente das definições dos parâmetros de stop-loss e de lucro-alvo

Orientações para a otimização da estratégia

Adicionar confirmação de volume: Incorporar alterações de volume para confirmar a validade do breakout
Implementar filtros de ambiente de mercado: adicionar indicadores de força de tendência para filtrar condições desfavoráveis de mercado
Otimizar os métodos de stop-loss: considerar o stop-loss dinâmico para melhorar a adaptabilidade da estratégia
Adicionar filtros de tempo: incorporar filtros de sessão de negociação para evitar períodos voláteis específicos
Melhorar a gestão de fundos: adicionar um módulo de dimensionamento de posições para otimizar a eficiência do capital

Resumo

A E9 Shark-32 Pattern Quantitative Price Breakout Strategy é um sistema de negociação bem estruturado com lógica clara. Ele constrói uma estratégia de negociação quantificável através de definições de padrões rigorosas e regras de negociação claras. A estratégia possui um sistema abrangente de gerenciamento de risco e feedback visual claro, facilitando o entendimento e execução dos traders. Através das direções de otimização sugeridas, há espaço para melhoria adicional. Esta estratégia é adequada para investidores que buscam abordagens de negociação sistemáticas, mas deve ser dada atenção à adaptabilidade ao ambiente do mercado e otimização de parâmetros.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
//║                                                                                                             ║
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//╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

//@version=5
strategy("E9 Shark-32 Pattern Strategy with Target Lines", shorttitle="E9 Shark-32 Strategy", overlay=true)

// Inputs for background color settings
bgcolorEnabled = input(true, title="Enable Background Color")
bgcolorColor = input.color(color.new(color.blue, 90), title="Background Color")

// Inputs for bar color settings
barcolorEnabled = input(true, title="Enable Bar Color")
barcolorColor = input.color(color.rgb(240, 241, 154), title="Bar Color")

// Inputs for target lines settings
targetLinesEnabled = input(true, title="Enable Target Lines")
targetLineColor = input.color(color.white, title="Target Line Color")
targetLineThickness = input.int(1, title="Target Line Thickness", minval=1, maxval=5)

// Define Shark-32 Pattern
shark32 = low[2] < low[1] and low[1] < low and high[2] > high[1] and high[1] > high

// Initialize color variables for bars
var color barColorCurrent = na
var color barColor1 = na
var color barColor2 = na

// Update color variables based on Shark-32 pattern
barColorCurrent := barcolorEnabled and (shark32 or shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor1 := barcolorEnabled and (shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor2 := barcolorEnabled and shark32[2] ? barcolorColor : na

// Apply the bar colors to the chart
barcolor(barColorCurrent, offset=-2, title="Shark-32 Confirmed Current")
barcolor(barColor1, offset=-3, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 1")
barcolor(barColor2, offset=-4, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 2")

// Variables for locking the high and low of confirmed Shark-32
var float patternHigh = na
var float patternLow = na
var float upperTarget = na
var float lowerTarget = na

// Once Shark-32 pattern is confirmed, lock the patternHigh, patternLow, and target lines
if shark32
    patternHigh := high[2]  // The high of the first bar in Shark-32 pattern
    patternLow := low[2]    // The low of the first bar in Shark-32 pattern

    // Calculate the upper and lower white target lines
    upperTarget := patternHigh + (patternHigh - patternLow)  // Dotted white line above
    lowerTarget := patternLow - (patternHigh - patternLow)   // Dotted white line below

// Initialize variables for the lines
var line greenLine = na
var line redLine = na
var line upperTargetLine = na
var line lowerTargetLine = na

// Draw the lines based on the locked patternHigh, patternLow, and target lines
// if shark32
//     future_bar_index_lines = bar_index + 10

//     // Draw lines based on locked patternHigh and patternLow
//     greenLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternHigh, x2=future_bar_index_lines, y2=patternHigh, color=color.green, width=2, extend=extend.none)
//     redLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternLow, x2=future_bar_index_lines, y2=patternLow, color=color.red, width=2, extend=extend.none)

//     // Draw dotted white lines if targetLinesEnabled is true
//     if targetLinesEnabled
//         upperTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=upperTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=upperTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)
//         lowerTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=lowerTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=lowerTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)

//     // Create a box to fill the background between the red and green lines
//     if bgcolorEnabled
//         box.new(left=bar_index[2], top=patternHigh, right=future_bar_index_lines, bottom=patternLow, bgcolor=bgcolorColor)

// -------------------------------------------------------------------------
// Strategy Entry and Exit Parameters
// -------------------------------------------------------------------------

// Input parameters for stop loss
longStopLoss = input.float(1.0, title="Long Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for long
shortStopLoss = input.float(1.0, title="Short Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for short

// Variable to track if a trade has been taken
var bool tradeTaken = false

// Reset the flag when a new Shark-32 pattern is confirmed
if shark32
    tradeTaken := false

// Entry conditions only trigger after the Shark-32 is confirmed
longCondition = ta.crossover(close, patternHigh) and not tradeTaken  // Long entry when close crosses above locked patternHigh
shortCondition = ta.crossunder(close, patternLow) and not tradeTaken  // Short entry when close crosses below locked patternLow

// Trigger long and short trades based on the crossover conditions
if (longCondition)
    label.new(bar_index, high, "Long Trigger", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Long", strategy.long)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

if (shortCondition)
    label.new(bar_index, low, "Short Trigger", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Short", strategy.short)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

// Exit long trade based on the upper target line (upper white dotted line) as take profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit Long", "Shark-32 Long", limit=upperTarget, stop=close * (1 - longStopLoss / 100))

// Exit short trade based on the lower target line (lower white dotted line) as take profit
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Take Profit Short", "Shark-32 Short", limit=lowerTarget, stop=close * (1 + shortStopLoss / 100))

Mais.