ChaoZhang
1
focar em
1166
Seguidores
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação baseado em desvios entre o indicador SAR paralelo e o preço. Identificar potenciais reviravoltas de tendência, capturando oportunidades de reversão de mercado, monitorando os desvios entre o indicador SAR paralelo e o movimento dos preços. A estratégia usa o indicador SAR paralelo clássico como indicador técnico central, combinando a análise de desvios, para construir um sistema de negociação de acompanhamento de tendências completo.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia inclui os seguintes elementos-chave:
- O indicador paralelo SAR é usado para rastrear a tendência de preços, caracterizado por um factor de aceleração de ajuste dinâmico
- Detetar o desvio entre o preço e o indicador SAR definindo um período de retorno
- Quando a tendência de queda de preços (preço inovador baixo e SAR não inovador baixo) surge, a ação de multiplicação é desencadeada.
- Quando ocorre um desvio de baixa (preço inovador alto e SAR não inovador alto), acionando um sinal de curto prazo
- O sistema marca os sinais de negociação no gráfico através de shape.triangleup e shape.triangledown
- Função de alerta integrada para notificar o comerciante em tempo real quando um sinal de negociação surgir
Vantagens estratégicas
- Indicadores de escolha da ciência
- O SAR é um indicador comprovado pelo mercado.
- Os parâmetros do indicador podem ser ajustados de forma flexível de acordo com as diferentes características do mercado
- Mecanismo de sinalização confiável
- A desviação de sinais tem uma forte capacidade de previsão de tendências
- Combinação de movimentos de preços e indicadores para reduzir os sinais falsos
- Desenho completo do sistema
- Contém mecanismos completos de geração, execução e monitoramento de sinais
- Interface gráfica integrada e funções de alerta para facilitar a operação
Risco estratégico
- Sensibilidade do parâmetro
- A configuração inadequada dos parâmetros SAR pode levar a transações excessivas
- A escolha de um ciclo de detecção desviado pode afetar a qualidade do sinal
- Adaptabilidade do mercado
- Os sinais falsos podem surgir em mercados com forte volatilidade.
- Sinais de invalidez podem ocorrer com frequência no mercado horizontal
- Insuficiência de controlo de riscos
- Falta de mecanismos de contenção
- Sem sistema de gestão de posições
Direção de otimização da estratégia
- Filtragem de sinais de reforço
- Adicionar um filtro de tendência e negociar apenas na direção da tendência principal
- Indicadores de transmissão combinados verificam a eficácia do sinal
- Melhorar o controlo de riscos
- Adição de mecanismo de parada dinâmico
- Projeto de um sistema de gestão de posições
- Ajuste de parâmetros de otimização
- Desenvolver um sistema de parâmetros adaptativos
- Parâmetros de ajuste dinâmico de acordo com diferentes condições de mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em indicadores técnicos clássicos, que capta os pontos de inflexão do mercado, afastando-se do método analítico. A estratégia é concebida com clareza de conceito, a implementação é simples e possui boa operabilidade.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SAR Divergence Strategy", overlay=true)
// --- Inputs ---
length = input.int(14, title="SAR Length", minval=1)
accelerationFactor = input.float(0.02, title="Acceleration Factor", minval=0.01)
maximumFactor = input.float(0.2, title="Maximum Factor", minval=0.01)
// --- SAR Calculation ---
sar = ta.sar(length, accelerationFactor, maximumFactor)
// --- Divergence Detection ---
lookback = 5
// Bullish Divergence
bullCond = close[lookback] < close[lookback + 1] and sar[lookback] > sar[lookback + 1]
// Bearish Divergence
bearCond = close[lookback] > close[lookback + 1] and sar[lookback] < sar[lookback + 1]
// --- Strategy Logic ---
if (bullCond)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (bearCond)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// --- Plotting ---
plot(sar, color=color.blue, linewidth=2, title="Parabolic SAR")
plotshape(bullCond, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.small, title="Bullish Divergence")
plotshape(bearCond, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Bearish Divergence")
// --- Alerts ---
alertcondition(bullCond, title="Bullish SAR Divergence", message="Bullish Divergence detected")
alertcondition(bearCond, title="Bearish SAR Divergence", message="Bearish Divergence detected")