ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador de amplitude real média (ATR), que identifica tendências de mercado através do cálculo dinâmico da amplitude de flutuação de preços e gerencia o risco em combinação com um mecanismo de parada e perda de suspensão adaptável. A estratégia usa um método de análise de múltiplos períodos, ajustando dinamicamente as condições de ação do sinal de negociação por meio do multiplicador de ATR, permitindo o acompanhamento preciso das flutuações do mercado.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia baseia-se na computação dinâmica do indicador ATR, que calcula a amplitude real do mercado através de um parâmetro de ciclo definido (default 10 period). Usando o múltiplo ATR (default 3.0) para construir uma linha de trajectória ascendente e descendente, que aciona um sinal de negociação quando o preço quebra a linha de trajectória.
- Base de amplitude calculada com SMA ou ATR padrão
- Calculação dinâmica de trajectórias ascendentes e descendentes como referência de tendência
- Determinação da direção da tendência através da intersecção de preços com linhas de órbita
- Trigger de sinais de negociação em pontos de conversão de tendência
- Implementação de um sistema de stop loss dinâmico baseado em percentagem
Vantagens estratégicas
- Adaptabilidade: adaptação dinâmica ao mercado através do ATR
- Risco controlado: mecanismo de parada de percentual embutido para controlar eficazmente o risco de cada transação
- Flexibilidade de parâmetros: parâmetros-chave, como o ciclo ATR, o multiplicador, etc., podem ser ajustados de acordo com as características do mercado
- Claridade visual: oferece uma interface gráfica perfeita, incluindo marcadores de tendências e dicas de sinais
- Gerenciamento de tempo: suporte a janelas de tempo de negociação personalizadas, melhorando a aplicabilidade da estratégia
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: Falso sinal pode ser frequente em mercados de turbulência
- Sensibilidade de parâmetros: a escolha do ciclo ATR e da multiplicação tem maior influência no desempenho da estratégia
- Dependência do cenário do mercado: situações em que pode haver grandes desvios durante a alta volatilidade
- Parar a perda: a paragem de percentual fixo pode não ser adequada para todas as condições de mercado
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de análises de múltiplos quadros temporais para melhorar a precisão das tendências
- Adição de confirmação de indicadores de volume de transação para aumentar a confiabilidade do sinal
- Desenvolvimento de mecanismos de stop-loss adaptativos, ajustados à dinâmica de flutuação do mercado
- Aumentar os filtros de intensidade de tendência e reduzir os falsos sinais
- Combinação de indicadores de volatilidade para otimizar o tempo de entrada
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências bem concebida, que permite o acompanhamento preciso das flutuações do mercado através dos indicadores ATR e o gerenciamento de riscos em combinação com o mecanismo de stop-loss. A vantagem da estratégia reside na sua forte adaptabilidade e no controle do risco, mas ainda é necessário prestar atenção ao impacto do ambiente de mercado no desempenho da estratégia.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Buy BID Strategy", overlay=true, shorttitle="Buy BID by MR.STOCKVN")
// Cài đặt chỉ báo
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy Signals?", defval=false)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off?", defval=true)
barcoloring = input.bool(title="Bar Coloring On/Off?", defval=true)
// Tính toán ATR
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
// Tính toán mức giá mua bán dựa trên ATR
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Vẽ xu hướng
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
// Hiển thị tín hiệu mua
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
// Cài đặt màu cho thanh nến
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
// Điều kiện thời gian giao dịch
FromMonth = input.int(defval=9, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
// Cửa sổ thời gian giao dịch
window() => (time >= start and time <= finish)
// Điều kiện vào lệnh Buy
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
// Điều kiện chốt lời và cắt lỗ có thể điều chỉnh
takeProfitPercent = input.float(5, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss (%)") / 100
// Tính toán giá trị chốt lời và cắt lỗ dựa trên giá vào lệnh
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit", "BUY", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))
// Màu nến theo xu hướng
buy1 = ta.barssince(buySignal)
color1 = buy1[1] < na ? color.green : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)