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Retracement de Fibonacci de prazo avançado com sistema de negociação de alta e baixa breakout

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-28 15:01:25
Tags:HTFFIBOHLMABBRSI

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação avançado que combina várias ferramentas de análise técnica, principalmente baseadas em níveis de retração de Fibonacci de maior prazo e condições de ruptura de preço alto-baixo para gerar sinais de negociação. A estratégia calcula dinamicamente dados de preço de maior prazo, combinando níveis de retração de Fibonacci e condições de ruptura de preço personalizadas para formar um sistema de decisão de negociação completo. Esta abordagem considera as tendências globais do mercado e as rupturas de preço de curto prazo, capazes de capturar oportunidades de negociação em pontos de virada do mercado.

Princípios de estratégia

A lógica central da estratégia é baseada em três pilares principais: primeiro é a análise de preços de prazo superior, estabelecendo uma perspectiva de mercado mais macro através do cálculo de preços OHLC diários ou de prazo superior. Segundo é o cálculo dinâmico de níveis de retração de Fibonacci, definindo níveis de suporte e resistência principais com base na faixa de preços de prazo superior. Finalmente, a determinação da quebra de preço através do estabelecimento de preços mais altos e mais baixos em períodos de retrospectiva como referências de quebra.

Vantagens da estratégia

Análise multidimensional: Combina os elementos mais respeitados na análise técnica, incluindo a ação do preço, o seguimento da tendência e o suporte/resistência.
Alta adaptabilidade: Os parâmetros podem ser ajustados de acordo com diferentes condições de mercado, incluindo períodos de tempo, períodos de retrocesso e níveis de Fibonacci.
Gerenciamento de riscos abrangente: reduz o risco de falha através de vários mecanismos de confirmação.
Alta visualização: Todos os níveis de preços principais são claramente visíveis no gráfico, facilitando as decisões comerciais.
Forte flexibilidade: aplicável a vários instrumentos de negociação e períodos de tempo.

Riscos estratégicos

Sensibilidade dos parâmetros: configurações diferentes do período de retrospecção podem provocar diferenças significativas na qualidade do sinal.
Dependência das condições do mercado: pode gerar sinais falsos excessivos em mercados variados.
Risco de atraso: devido à utilização de dados de períodos retrospectivos, pode não se atingir os pontos de entrada ideais em mercados em rápida evolução.
Risco de otimização excessiva: a otimização excessiva dos parâmetros pode conduzir a um desempenho futuro ruim.

Orientações para a otimização da estratégia

Adicionar filtragem de volatilidade: Recomenda-se a adição de indicadores como ATR ou Bollinger Bandwidth para filtrar períodos de baixa volatilidade.
Integrar a filtragem de tendências: pode adicionar sistemas de médias móveis para confirmar a direção geral da tendência.
Otimizar o tempo de entrada: Pode melhorar o tempo de entrada incorporando indicadores de impulso como o RSI.
Ajuste dinâmico dos parâmetros: introduzir mecanismos adaptativos para ajustar automaticamente os parâmetros com base nas condições do mercado.
Controle de risco melhorado: adicionar configurações dinâmicas de stop-loss e de objetivos de lucro.

Resumo

Este é um sistema de negociação bem projetado que cria uma estratégia de negociação teoricamente sólida e prática, combinando várias ferramentas clássicas de análise técnica. A maior característica da estratégia é sua capacidade de fornecer sinais de negociação mais confiáveis através de análise multidimensional, mantendo flexibilidade suficiente para se adaptar a diferentes ambientes de mercado. Embora existam alguns riscos inerentes, a estabilidade e confiabilidade da estratégia podem ser melhoradas através das direções de otimização sugeridas. Para os traders dispostos a investir tempo na otimização de parâmetros e melhoria da estratégia, esta é uma excelente estrutura básica.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)

// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])

// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")

// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")

// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0 
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0

if newbar
    htfhigh := high
    htflow := low
    htfopen := open
    counter := 0
else
    htfhigh := math.max(htfhigh, high)
    htflow := math.min(htflow, low)
    counter += 1

var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
    open_ := htfopen[1]
    high_ := htfhigh[1]
    low_ := htflow[1]
    close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
    open_ := htfopen
    high_ := htfhigh
    low_ := htflow
    close_ := htfclose

// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)

// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")

// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]

plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")

// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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