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  2. Média móvel dupla e MACD tendência combinada seguindo Dynamic Take Profit Smart Trading System

Média móvel dupla e MACD tendência combinada seguindo Dynamic Take Profit Smart Trading System

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-13 11:23:00
Tags:MAMACDSMAEMATPSLPIPS

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Resumo

Esta estratégia é um sistema de seguimento de tendências que combina médias móveis duplas e indicadores MACD. Ele usa médias móveis de 50 períodos e 200 períodos para determinar a direção da tendência enquanto utiliza o indicador MACD para o tempo de entrada específico. A estratégia emprega mecanismos dinâmicos de stop-loss e take-profit, juntamente com várias condições de filtragem para melhorar a qualidade do comércio.

Princípios de estratégia

A lógica central é construída sobre vários elementos-chave:

  1. Determinação da tendência: utiliza a posição relativa de 50MA e 200MA para julgar a tendência geral, sendo a tendência ascendente confirmada quando a MA rápida está acima da MA lenta e a tendência descendente vice-versa.
  2. Sinais de entrada: Após a confirmação da tendência, usa crossovers MACD para sinais de entrada específicos. Entra longo quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal em tendências de alta; entra curto quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal em tendências de baixa.
  3. Filtragem de negociação: Incorpora múltiplos mecanismos de filtragem, incluindo o intervalo mínimo de negociação, a força da tendência e o limiar MACD para evitar a troca excessiva em condições de mercado voláteis.
  4. Controle de risco: utiliza mecanismos de stop-loss de ponto fixo e de take-profit ajustáveis, combinados com a média móvel e os sinais MACD reversos como condições de saída dinâmicas.

Vantagens da estratégia

  1. Seguimento de tendências e combinação de impulso: combina médias móveis e indicadores MACD para capturar as principais tendências e o tempo de entrada preciso.
  2. Gerenciamento de riscos abrangente: implementa múltiplos mecanismos de stop-loss, incluindo paradas fixas e paradas dinâmicas desencadeadas por indicadores técnicos.
  3. Configuração flexível dos parâmetros: os parâmetros-chave, tais como pontos de stop-loss/take-profit e períodos de MA, podem ser ajustados de acordo com as condições do mercado.
  4. Mecanismo de filtragem inteligente: reduz os falsos sinais através de múltiplas condições de filtragem para melhorar a qualidade do comércio.
  5. Estatísticas completas de desempenho: Estatísticas comerciais detalhadas integradas, incluindo a taxa de ganhos e cálculos médios de lucro/perda em tempo real.

Riscos estratégicos

  1. Risco de mercado turbulento: pode gerar sinais falsos frequentes em mercados laterais; considere a adição de indicadores de confirmação de tendência.
  2. Risco de deslizamento: a negociação a curto prazo é suscetível a deslizamentos; considere alargar as configurações de stop-loss.
  3. Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia é sensível às configurações de parâmetros, exigindo otimização completa.
  4. Dependência do ambiente de mercado: A estratégia tem um bom desempenho em mercados de forte tendência, mas pode ser instável em outras condições de mercado.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Optimização dinâmica de stop-loss: pode ajustar a faixa de stop-loss de forma dinâmica com base no indicador ATR para se adaptar melhor à volatilidade do mercado.
  2. Optimização do tempo de entrada: pode adicionar RSI ou outros indicadores auxiliares para confirmar o tempo de entrada e melhorar a precisão do comércio.
  3. Optimização da gestão das posições: introduzir um sistema dinâmico de gestão de posições baseado na volatilidade para um melhor controlo dos riscos.
  4. Reconhecimento do ambiente de mercado: adicionar o módulo de reconhecimento do ambiente de mercado para utilizar diferentes combinações de parâmetros em diferentes condições de mercado.

Resumo

Trata-se de um sistema de negociação bem concebido com lógica completa. Combinando indicadores técnicos clássicos com métodos modernos de gerenciamento de riscos, a estratégia equilibra a captura de tendências com o controle de riscos. Embora existam áreas para otimização, é, em geral, uma estratégia de negociação praticamente valiosa. Os comerciantes são aconselhados a realizar um backtesting completo antes da implementação ao vivo e ajustar os parâmetros de acordo com instrumentos comerciais específicos e ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WolfofAlgo

//@version=5
strategy("Trend Following Scalping Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Input Parameters
stopLossPips = input.float(5.0, "Stop Loss in Pips", minval=1.0)
takeProfitPips = input.float(10.0, "Take Profit in Pips", minval=1.0)
useFixedTakeProfit = input.bool(true, "Use Fixed Take Profit")

// Moving Average Parameters
fastMA = input.int(50, "Fast MA Period")
slowMA = input.int(200, "Slow MA Period")

// MACD Parameters
macdFastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")

// Trade Filter Parameters (Adjusted to be less strict)
minBarsBetweenTrades = input.int(5, "Minimum Bars Between Trades", minval=1)
trendStrengthPeriod = input.int(10, "Trend Strength Period")
minTrendStrength = input.float(0.4, "Minimum Trend Strength", minval=0.1, maxval=1.0)
macdThreshold = input.float(0.00005, "MACD Threshold", minval=0.0)

// Variables for trade management
var int barsLastTrade = 0
barsLastTrade := nz(barsLastTrade[1]) + 1

// Calculate Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, fastMA)
ma200 = ta.sma(close, slowMA)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)

// Calculate trend strength (simplified)
trendDirection = ta.ema(close, trendStrengthPeriod) > ta.ema(close, trendStrengthPeriod * 2)
isUptrend = close > ma50 and ma50 > ma200
isDowntrend = close < ma50 and ma50 < ma200

// Calculate pip value
pointsPerPip = syminfo.mintick * 10

// Entry Conditions with Less Strict Filters
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold

// Long and Short Conditions
longCondition = close > ma50 and macdCrossUp and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isUptrend
shortCondition = close < ma50 and macdCrossDown and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isDowntrend

// Exit Conditions (made more lenient)
exitLongCondition = macdCrossDown or close < ma50
exitShortCondition = macdCrossUp or close > ma50

// Reset bars counter on new trade
if (longCondition or shortCondition)
    barsLastTrade := 0

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLossPips * pointsPerPip)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price + (takeProfitPips * pointsPerPip)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + (stopLossPips * pointsPerPip)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price - (takeProfitPips * pointsPerPip)

// Plot Moving Averages
plot(ma50, "50 MA", color=color.blue)
plot(ma200, "200 MA", color=color.red)

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)

// Strategy Entry Rules
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Rules
if (strategy.position_size > 0 and exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit Management
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=longStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=shortStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? shortTakeProfitPrice : na)

// Performance Metrics
var float totalTrades = 0
var float winningTrades = 0
var float totalProfitPips = 0
var float totalLossPips = 0

if (strategy.closedtrades > 0)
    totalTrades := strategy.closedtrades
    winningTrades := strategy.wintrades
    totalProfitPips := strategy.grossprofit / pointsPerPip
    totalLossPips := math.abs(strategy.grossloss) / pointsPerPip

// Display Stats
var label statsLabel = na
label.delete(statsLabel[1])

// Create performance stats text
var string stats = ""
if (strategy.closedtrades > 0)
    winRate = (winningTrades / math.max(totalTrades, 1)) * 100
    avgWin = totalProfitPips / math.max(winningTrades, 1)
    avgLoss = totalLossPips / math.max(totalTrades - winningTrades, 1)
    plRatio = avgWin / math.max(avgLoss, 1)
    
    stats := "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\n" +
             "Avg Win: " + str.tostring(avgWin, "#.##") + " pips\n" +
             "Avg Loss: " + str.tostring(avgLoss, "#.##") + " pips\n" +
             "P/L Ratio: " + str.tostring(plRatio, "#.##") + "\n" +
             "Total Trades: " + str.tostring(totalTrades, "#")

statsLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text=stats, style=label.style_label_down, color=color.new(color.blue, 80))
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