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Avançada WaveTrend e Estratégia de Negociação de Fusão da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 15:21:57
Tags:WTEMAHLC3SMAMA

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Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação avançado que combina o indicador do oscilador WaveTrend com as fitas EMA. Ao integrar esses dois indicadores técnicos, ele cria uma estratégia de negociação capaz de capturar com precisão os pontos de reversão da tendência do mercado.

Princípios de estratégia

O núcleo da estratégia reside no uso sinérgico do indicador WaveTrend e oito linhas EMA para identificar sinais de negociação. O indicador WaveTrend mede as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado calculando o desvio entre o preço e as médias móveis. A fita EMA confirma a direção da tendência através de cruzamento de diferentes médias móveis de período. Especificamente:

  1. Os sinais longos são acionados quando a EMA2 cruza acima da EMA8, ou quando aparece um sinal de triângulo azul (EMA2 cruza acima da EMA3) sem um padrão de diamante de sangue
  2. Os sinais curtos são desencadeados quando a EMA8 cruza acima da EMA2, ou quando aparece um padrão de diamante de sangue
  3. O valor da taxa de redução de risco é calculado em função da variação da taxa de redução de risco.
  4. As metas de lucro são fixadas em 2-3 vezes a distância de stop-loss, demonstrando uma boa relação risco/recompensa

Vantagens da estratégia

  1. Mecanismo de confirmação dupla melhora a fiabilidade dos sinais de negociação
  2. Configurações dinâmicas de stop-loss melhor adaptadas à volatilidade do mercado
  3. Configurações claras do rácio risco/recompensa
  4. A fita da EMA ajuda a determinar as tendências globais do mercado
  5. O indicador WaveTrend identifica eficazmente as condições de sobrecompra/supervenda do mercado
  6. Uma lógica estratégica clara, fácil de compreender e executar

Riscos estratégicos

  1. Pode gerar sinais falsos frequentes em mercados variados
  2. As paradas dinâmicas podem ser facilmente desencadeadas durante a volatilidade severa
  3. Os indicadores baseados em dados históricos podem falhar durante alterações do regime de mercado
  4. Indicadores técnicos múltiplos podem provocar atraso no sinal Soluções:
  • Adicionar filtros de volatilidade para reduzir sinais falsos em mercados variados
  • Considerar a utilização de configurações mais amplas de stop-loss
  • Adicionar mecanismos de confirmação da força da tendência

Orientações de otimização

  1. Introduzir indicadores de volatilidade (como ATR) para o ajustamento dinâmico de stop-loss
  2. Adicionar mecanismo de confirmação de volume para melhorar a confiabilidade do sinal
  3. Considerar a adição de filtros de força de tendência para negociar apenas em mercados de forte tendência
  4. Otimizar os parâmetros da WaveTrend para melhor adaptação às diferentes condições de mercado
  5. Estudar a sinergia de sinais em diferentes prazos

Resumo

Este é um sistema de negociação completo que combina indicadores de tendência e oscilador em análise técnica. Através do uso coordenado de faixas WaveTrend e EMA, ele pode capturar as principais tendências e entrar em tempo hábil em pontos de reversão da tendência. O mecanismo dinâmico de gerenciamento de stop-loss e take-profit fornece uma boa capacidade de controle de risco. O potencial de otimização da estratégia reside principalmente na melhoria da filtragem de sinais e gerenciamento de risco.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)

// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
    _esa = ta.ema(_src, _chlen)
    _de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
    _ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
    _tci = ta.ema(_ci, _avg)
    _wt1 = _tci
    _wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
    [_wt1, _wt2]

// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
    _ema1 = ta.ema(_src, _e1)
    _ema2 = ta.ema(_src, _e2)
    _ema3 = ta.ema(_src, _e3)
    _ema4 = ta.ema(_src, _e4)
    _ema5 = ta.ema(_src, _e5)
    _ema6 = ta.ema(_src, _e6)
    _ema7 = ta.ema(_src, _e7)
    _ema8 = ta.ema(_src, _e8)
    [_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]

// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na      // 止损价格变量
var float targetPrice = na    // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na

// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')

// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")

// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)

// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0

// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)

// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross

// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
    highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
    lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))

// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond

// === 执行交易 ===
if (longCondition)
    // 记录多头入场价格
    lastLongPrice := close
    // 重置最高价跟踪
    highestSinceLastLong := high
    
    stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98)  // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
    float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
    targetPrice := close + (riskAmount * 2)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做多", strategy.long)
    strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

if (shortCondition)
    // 记录空头入场价格
    lastShortPrice := close
    // 重置最低价跟踪
    lowestSinceLastShort := low
    
    stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02)  // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
    float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
    targetPrice := close - (riskAmount * 3)  // 止盈为止损距离的2倍
    
    strategy.entry("做空", strategy.short)
    strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)

// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")

// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")

// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")
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