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Estratégia de negociação de confirmação de tendência dupla baseada em médias móveis e padrão fora da barra

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-17 14:39:19
Tags:EMA

Dual Trend Confirmation Trading Strategy Based on Moving Averages and Outside Bar Pattern

Resumo

Esta estratégia é um sistema de seguimento de tendências que combina médias móveis com reconhecimento de padrões de barra externa. Utiliza médias móveis exponenciais (EMA) de 5 períodos e 9 períodos como indicadores primários de tendência, juntamente com o padrão de barra externa para confirmação de sinal.

Princípios de estratégia

A lógica básica baseia-se nos seguintes elementos-chave: 1. Utilizando cruzamento de EMA de 5 e 9 períodos para determinar a direcção básica da tendência 2. Confirmar a volatilidade do mercado através do padrão de barra externa (barras atuais altas acima das barras anteriores altas e baixas abaixo das barras anteriores baixas) 3. Entrar em negociações quando os sinais de cruzamento da EMA coincidem com padrões de barra externa 4. Usar a altura da barra externa para definir dinamicamente os níveis de stop-loss e take-profit, com take-profit a 50% e stop-loss a 100% da altura da barra 5. Execução automática de posições de reversão quando o stop-loss é acionado para capturar potenciais inversões de tendência

Vantagens da estratégia

Mecanismo de confirmação dupla melhora a precisão da negociação evitando sinais falsos de indicadores únicos
As configurações dinâmicas de stop-loss e take-profit adaptam-se melhor à volatilidade do mercado, mantendo uma gestão de risco razoável em diferentes condições de mercado
Mecanismo de inversão de posição que se adapta rapidamente às alterações da tendência do mercado, melhorando a eficiência do capital
A estratégia tem regras de entrada e saída claras, tornando-a fácil de implementar e de testar

Riscos estratégicos

Os padrões fora da barra podem ocorrer com menos frequência em mercados de baixa volatilidade, afetando a frequência de negociação
As posições de stop-loss podem ser demasiado amplas em mercados rapidamente voláteis, aumentando o risco por transacção
O mecanismo de inversão de posição pode conduzir a perdas consecutivas em mercados variados
Os parâmetros fixos da EMA podem apresentar resultados inconsistentes em diferentes condições de mercado

Orientações de otimização

Introduzir indicadores de volatilidade para ajustar dinamicamente os rácios de stop-loss e take-profit para uma gestão de risco mais flexível
Considere a adição de filtros de força de tendência para evitar a negociação em ambientes de tendência fraca
Otimizar as condições de desencadeamento da reversão da posição através da incorporação de indicadores de volatilidade do mercado
Optimização dos parâmetros da EMA de investigação em diferentes prazos para melhorar a adaptabilidade do sistema

Resumo

Este é um sistema de estratégia que combina análise técnica clássica com conceitos de negociação quantitativa modernos. A combinação de médias móveis e padrões de barra externa garante a geração de sinais de tendência em tempo hábil e confiável. O projeto de mecanismos dinâmicos de stop-loss / take-profit e inversão de posição demonstra um forte foco na gestão de riscos, tornando a estratégia praticamente viável.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="Outside Bar EMA Crossover Strategy with EMA Shift", shorttitle="Outside Bar EMA Cross", overlay=true)

// Input for EMA lengths
lenEMA1 = input.int(5, title="EMA 5 Length")
lenEMA2 = input.int(9, title="EMA 9 Length")

// Input for EMA 9 shift
emaShift = input.int(1, title="EMA 9 Shift", minval=0)

// Calculate EMAs
ema1 = ta.ema(close, lenEMA1)
ema2 = ta.ema(close, lenEMA2)

// Apply shift to EMA 9
ema2Shifted = na(ema2[emaShift]) ? na : ema2[emaShift]  // Dịch chuyển EMA 9 bằng cách sử dụng offset

// Plot EMAs
plot(ema1, title="EMA 5", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema2Shifted, title="EMA 9 Shifted", color=color.red, linewidth=2)

// Outside Bar condition
outsideBar() => high > high[1] and low < low[1]

// Cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossAboveEMA = close > ema1 and close > ema2Shifted

// Cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossBelowEMA = close < ema1 and close < ema2Shifted

// Outside Bar cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossAbove = outsideBar() and crossAboveEMA

// Outside Bar cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossBelow = outsideBar() and crossBelowEMA

// Plot shapes for visual signals
plotshape(series=outsideBarCrossAbove, title="Outside Bar Cross Above", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(series=outsideBarCrossBelow, title="Outside Bar Cross Below", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", textcolor=color.white)

// Calculate Outside Bar height
outsideBarHeight = high - low  // Chiều cao của nến Outside Bar

// Calculate TP and SL levels
tpRatio = 0.5  // TP = 50% chiều cao nến Outside Bar
slRatio = 1.0  // SL = 100% chiều cao nến Outside Bar

tpLevelLong = close + outsideBarHeight * tpRatio  // TP cho lệnh mua
slLevelLong = close - outsideBarHeight * slRatio  // SL cho lệnh mua

tpLevelShort = close - outsideBarHeight * tpRatio  // TP cho lệnh bán
slLevelShort = close + outsideBarHeight * slRatio  // SL cho lệnh bán

// Strategy logic
if (outsideBarCrossAbove)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=slLevelLong, limit=tpLevelLong)  // Thêm TP và SL

if (outsideBarCrossBelow)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=slLevelShort, limit=tpLevelShort)  // Thêm TP và SL

// Logic: Nếu lệnh Buy bị Stop Loss => Vào lệnh Sell
if (strategy.position_size > 0 and close <= slLevelLong)
    strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell After Buy SL", strategy.short)

// Logic: Nếu lệnh Sell bị Stop Loss => Vào lệnh Buy
if (strategy.position_size < 0 and close >= slLevelShort)
    strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy After Sell SL", strategy.long)

// Cảnh báo khi label Buy xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossAbove, title="Label Buy Xuất Hiện", message="Label Buy xuất hiện tại giá: {{close}}")

// Cảnh báo khi label Sell xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossBelow, title="Label Sell Xuất Hiện", message="Label Sell xuất hiện tại giá: {{close}}")

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