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Estratégia de negociação quantitativa RSI dinâmica com cruzamento de médias móveis múltiplas

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-17 16:14:38
Tags:RSIMASMAEMAWMASMMARMA

Dynamic RSI Quantitative Trading Strategy with Multiple Moving Average Crossover

Resumo

Esta é uma estratégia quantitativa de negociação que combina o Índice de Força Relativa (RSI) com múltiplas médias móveis. A estratégia identifica principalmente as tendências do mercado monitorando sinais cruzados entre diferentes tipos de médias móveis (incluindo SMA, EMA, WMA e SMMA) no indicador RSI, usando as zonas de sobrecompra e sobrevenda do RSI como critérios de decisão suplementares.

Princípios de estratégia

A estratégia inclui várias etapas-chave de cálculo: 1. Calcule o RSI de 14 períodos com nível de sobrecompra em 70 e nível de sobrevenda em 30 Calcule três médias móveis diferentes na curva RSI: - MA1: período de 20 anos, escolha de SMA/EMA/WMA/SMMA - MA2: período de 50 anos, escolha de SMA/EMA/WMA/SMMA - MA3: período de 100 anos, escolha de SMA/EMA/WMA/SMMA Regras de geração de sinais comerciais: - sinal de compra: quando o MA2 cruza acima do MA3 - sinal de venda: quando o MA2 cruza abaixo do MA3 4. Detectar simultaneamente as divergências do RSI para referência adicional

Vantagens da estratégia

A validação cruzada de múltiplos indicadores técnicos melhora a fiabilidade do sinal
Tipos e parâmetros de médias móveis flexíveis
A detecção da divergência do RSI ajuda a identificar precocemente os pontos de virada do mercado
Gestão de posições baseada em percentagem para um controlo eficaz dos riscos
Excelente visualização para análise e backtesting

Riscos estratégicos

Os crossovers da média móvel podem ter efeitos de atraso
Podem ocorrer sinais falsos em mercados variados
Distorção do RSI em determinadas condições de mercado
A escolha incorreta dos parâmetros pode conduzir a sinais de negociação excessivos ou insuficientes Mitigação dos riscos:

Recomendar a validação cruzada com as tendências e o volume do mercado
Otimizar a frequência de negociação através do ajuste dos parâmetros da média móvel
Fixar níveis de stop-loss e take-profit para controlo do risco

Orientações para a otimização da estratégia

Optimização de filtragem de sinal:

Adicionar indicadores de confirmação da tendência
Incorporar análise de volume

Optimização dinâmica de parâmetros:

Ajustar automaticamente os parâmetros RSI e MA com base na volatilidade do mercado
Introdução de métodos de cálculo do período adaptativo

Optimização do controlo dos riscos:

Desenvolver mecanismos dinâmicos de stop-loss e take-profit
Projeto de um sistema dinâmico de gestão da posição

Resumo

A estratégia constrói um sistema de negociação adaptável, combinando RSI e múltiplas médias móveis. Suas principais vantagens estão na validação cruzada de múltiplos indicadores técnicos e configuração de parâmetros flexíveis, enquanto a atenção deve ser dada ao atraso da média móvel e aos impactos das condições do mercado no desempenho da estratégia. Através da otimização contínua e controle de riscos, essa estratégia mostra promessa de desempenho estável na negociação real.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy(title="Relative Strength Index with MA Strategy", shorttitle="RSI-MA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// RSI Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")

// RSI Calculation
change_rsi = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change_rsi, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// RSI Plot
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(hline(70), hline(30), color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")

// RSI-based MA Inputs
grpRSIMovingAverages = "RSI Moving Averages"
ma1Length = input.int(20, title="MA1 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma2Length = input.int(50, title="MA2 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma3Length = input.int(100, title="MA3 Length", group=grpRSIMovingAverages)
ma1Type = input.string("SMA", title="MA1 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma2Type = input.string("EMA", title="MA2 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)
ma3Type = input.string("WMA", title="MA3 Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "SMMA"], group=grpRSIMovingAverages)

// MA Calculation Function
calcMA(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "SMMA" => ta.rma(source, length)

// MA Calculations
ma1 = calcMA(rsi, ma1Length, ma1Type)
ma2 = calcMA(rsi, ma2Length, ma2Type)
ma3 = calcMA(rsi, ma3Length, ma3Type)

// MA Plots
plot(ma1, title="RSI MA1", color=color.blue)
plot(ma2, title="RSI MA2", color=color.green)
plot(ma3, title="RSI MA3", color=color.red)

// Divergence (Retained from original script)
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

_inRange(bool cond) =>
    bars = ta.barssince(cond)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

plFound = false
phFound = false

bullCond = false
bearCond = false

rsiLBR = rsi[lookbackRight]

if calculateDivergence
    // Regular Bullish
    plFound := not na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))    
    rsiHL = rsiLBR > ta.valuewhen(plFound, rsiLBR, 1) and _inRange(plFound[1])
    lowLBR = low[lookbackRight]
    priceLL = lowLBR < ta.valuewhen(plFound, lowLBR, 1)
    bullCond := priceLL and rsiHL and plFound

    // Regular Bearish
    phFound := not na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight))
    rsiLH = rsiLBR < ta.valuewhen(phFound, rsiLBR, 1) and _inRange(phFound[1])
    highLBR = high[lookbackRight]
    priceHH = highLBR > ta.valuewhen(phFound, highLBR, 1)
    bearCond := priceHH and rsiLH and phFound

// plot(
//      plFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bullish",
//      linewidth=2,
//      color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bullCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bullish Label",
     text=" Bull ",
     style=shape.labelup,
     location=location.absolute,
     color=bullColor,
     textcolor=textColor
     )

// plot(
//      phFound ? rsiLBR : na,
//      offset=-lookbackRight,
//      title="Regular Bearish",
//      linewidth=2,
//      color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
//      display = display.pane
//      )

plotshape(
     bearCond ? rsiLBR : na,
     offset=-lookbackRight,
     title="Regular Bearish Label",
     text=" Bear ",
     style=shape.labeldown,
     location=location.absolute,
     color=bearColor,
     textcolor=textColor
     )

alertcondition(bullCond, title='Regular Bullish Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.")
alertcondition(bearCond, title='Regular Bearish Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar.')

// ----- MUA/BÁN -----

// Điều kiện Mua: MA2 cắt lên MA3 và MA3 < 55
buyCondition = ta.crossover(ma2, ma3) 

// Điều kiện Bán: MA2 cắt xuống MA3 và MA3 > 40
sellCondition = ta.crossunder(ma2, ma3)

// Thực hiện lệnh Mua/Bán
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")



// ----- KẾT THÚC -----

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