OTA.ATR()
função é utilizada para calcular oIndicador médio de volatilidade verdadeira.
O valor de retorno doTA.ATR()
Função é: uma matriz unidimensional.
matriz
TA.ATR ((inPriceHLC) TA.ATR ((inPriceHLC, optInTimePeriod)
OinPriceHLC
O parâmetro é utilizado para especificar os dados da linha K.
inPriceHLC
verdade
{@struct/Record Record} matriz de estrutura
OoptInTimePeriod
O parâmetro é utilizado para definir o período.
optInTimePeriodo
Falso
Número
function main(){
var records = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
var atr = TA.ATR(records, 14)
Log(atr)
}
def main():
r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30)
atr = TA.ATR(r, 14)
Log(atr)
void main() {
auto r = exchange.GetRecords(PERIOD_M30);
auto atr = TA.ATR(r, 14);
Log(atr);
}
O valor por defeito dooptInTimePeriod
Parâmetro doTA.ATR()
função é:14
.
Não, não, não, não, não, não, não.TA.MANão, não, não, não, não, não, não, não.
TA.RSI TA.OBV