Oexchange.GetOrders()A função é usada para obter encomendas pendentes.
Oexchange.GetOrders()A função retorna uma matriz de estruturas {@struct/Order Order} se a solicitação de dados for bem-sucedida, e retorna valores nulos se a solicitação de dados falhar.
{@struct/Order Order} matriz, valor nulo
troca.GetOrders ((() Troca.GetOrders (símbolo)
O parâmetrosymbolé utilizado para definir osímbolo da transacçãoouIntervalo de símbolos de transacçãoPara ser interrogado.
Para os objectos de troca à vista, se osymbolSe o parâmetro não for transmitido, serão solicitados os dados de encomenda incompletos de todos os produtos spot.
Para os objectos de troca de futuros, se osymbolSe o parâmetro não for transmitido, o padrão é solicitar os dados de ordem incompletos de todas as variedades na faixa de dimensões do par de negociação atual e do código do contrato.
símbolo Falso cordel
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
var arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]
for (var symbol of arrSymbol) {
var t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01)
}
var spotOrders = exchange.GetOrders()
var tbls = []
for (var orders of [spotOrders]) {
var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
for (var order of orders) {
tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
// Print out the information once and then return to prevent the order from being executed during the subsequent backtest and affecting data observation
return
}
'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
def main():
arrSymbol = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"]
for symbol in arrSymbol:
t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 0.01)
spotOrders = exchange.GetOrders()
tbls = []
for orders in [spotOrders]:
tbl = {"type": "table", "title": "test GetOrders", "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
for order in orders:
tbl["rows"].append([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
tbls.append(tbl)
LogStatus("`" + json.dumps(tbls) + "`")
return
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
void main() {
auto arrSymbol = {"ETH_USDT", "BTC_USDT", "LTC_USDT", "SOL_USDT"};
for (const auto& symbol : arrSymbol) {
auto t = exchange.GetTicker(symbol);
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01);
}
auto spotOrders = exchange.GetOrders();
json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {spotOrders};
for (const auto& orders : arr) {
json tbl = R"({
"type": "table",
"title": "test GetOrders",
"cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
"rows": []
})"_json;
for (const auto& order : orders) {
json arrJson = R"([])"_json;
arrJson.push_back("Symbol");
arrJson.push_back("Id");
arrJson.push_back(order.Price);
arrJson.push_back(order.Amount);
arrJson.push_back(order.DealAmount);
arrJson.push_back(order.AvgPrice);
arrJson.push_back(order.Status);
arrJson.push_back(order.Type);
arrJson.push_back(order.Offset);
arrJson.push_back(order.ContractType);
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
return;
}
Utilize o objeto de troca à vista para colocar ordens de compra para vários pares de negociação diferentes à metade do preço atual e, em seguida, consultar as informações sobre ordens pendentes.
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
function main() {
var arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for (var symbol of arrSymbol) {
var t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1)
}
var defaultOrders = exchange.GetOrders()
var swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
var futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
var btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")
var tbls = []
var arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
var tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for (var index in arr) {
var orders = arr[index]
var tbl = {type: "table", title: tblDesc[index], cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
for (var order of orders) {
tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
}
tbls.push(tbl)
}
LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
// Print out the information once and then return to prevent the order from being executed during the subsequent backtest and affecting data observation
return
}
'''backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
def main():
arrSymbol = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"]
for symbol in arrSymbol:
t = exchange.GetTicker(symbol)
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 1)
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t["Last"] * 2, 1)
defaultOrders = exchange.GetOrders()
swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")
tbls = []
arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for index in range(len(arr)):
orders = arr[index]
tbl = {"type": "table", "title": tblDesc[index], "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
for order in orders:
tbl["rows"].append([order["Symbol"], order["Id"], order["Price"], order["Amount"], order["DealAmount"], order["AvgPrice"], order["Status"], order["Type"], order["Offset"], order["ContractType"]])
tbls.append(tbl)
LogStatus("`" + json.dumps(tbls) + "`")
return
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-09-05 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
void main() {
auto arrSymbol = {"BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "ETH_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter"};
for (const auto& symbol : arrSymbol) {
auto t = exchange.GetTicker(symbol);
exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1);
exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1);
}
auto defaultOrders = exchange.GetOrders();
auto swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap");
auto futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures");
auto btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap");
json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders};
std::string tblDesc[] = {"defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"};
for (int index = 0; index < arr.size(); index++) {
auto orders = arr[index];
json tbl = R"({
"type": "table",
"cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
"rows": []
})"_json;
tbl["title"] = tblDesc[index];
for (const auto& order : orders) {
json arrJson = R"([])"_json;
arrJson.push_back(order.Symbol);
arrJson.push_back(to_string(order.Id)); // The Id attribute type in the Order structure is TId, which is encoded using a C++ function to_string built into the FMZ platform.
arrJson.push_back(order.Price);
arrJson.push_back(order.Amount);
arrJson.push_back(order.DealAmount);
arrJson.push_back(order.AvgPrice);
arrJson.push_back(order.Status);
arrJson.push_back(order.Type);
arrJson.push_back(order.Offset);
arrJson.push_back(order.ContractType);
tbl["rows"].push_back(arrJson);
}
tbls.push_back(tbl);
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");
return;
}
Usar objetos de troca de futuros para colocar ordens para vários pares de negociação diferentes e códigos de contrato. Colocar ordens a preços longe do preço da contraparte, manter ordens em um estado não cumprido e consultar ordens de várias maneiras.
function main() {
var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT") // Examples of spot products
// var orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap") // Examples of futures products
Log("orders:", orders)
}
def main():
orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT") # Examples of spot products
# orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap") # Examples of futures products
Log("orders:", orders)
void main() {
auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT"); // Examples of spot products
// auto orders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap"); // Examples of futures products
Log("orders:", orders);
}
Ao ligar para oexchange.GetOrders()função, passar noSymbolParâmetro para solicitar dados de ordem para um par de negociação específico e código de contrato.
EmGetOrdersfunção, os cenários de utilização do parâmetro símbolo são resumidos do seguinte modo:
| Classificação do objeto Exchange | símbolo Parâmetros | Alcance da consulta | Observação |
|---|---|---|---|
| Espetáculo | Não passe o parâmetro de símbolo | Consultar todos os pares de negociação spot | Para todos os cenários de chamada, se a interface de troca não o suportar, um erro será relatado e um valor nulo será devolvido. |
| Espetáculo | Especificar o tipo de negociação, o parâmetro do símbolo é: |
Consultar o par de negociação BTC_USDT especificado | Para os objetos de câmbio à vista, o formato do parâmetro do símbolo é: |
| Futuros | Não passe o parâmetro de símbolo | Consultar todos os produtos de negociação dentro do intervalo de dimensões do par de negociação e do código do contrato corrente | Se o par de negociação atual for BTC_USDT e o código do contrato for swap, todos os contratos perpétuos com margem USDT serão consultados.GetOrders("USDT.swap") |
| Futuros | Especificar o tipo de negociação, o parâmetro do símbolo é: |
Consultar o contrato perpétuo baseado em USDT para um determinado BTC | Para os objectos de troca de futuros, o formato do símbolo do parâmetro é:par de negociaçãoeCódigo do contratodefinidos pela plataforma FMZ, separados pelos caracteres".. |
| Futuros | Especificar a gama de produtos de negociação, o parâmetro do símbolo é: |
Consultar todos os contratos perpétuos baseados em USDT | - |
| Bolsas de futuros que suportam opções | Não passe o parâmetro de símbolo | Consultar todos os contratos de opção dentro do intervalo de dimensão do par de negociação corrente | Se o par de negociação atual for BTC_USDT, o contrato é definido como um contrato de opção, por exemplo, contrato de opção da Binance: BTC-240108-40000-C |
| Bolsas de futuros que suportam opções | Especificar produtos comerciais específicos | Consultar o contrato de opção especificado | Por exemplo, para a Binance Futures Exchange, o parâmetro do símbolo é: BTC_USDT.BTC-240108-40000-C |
| Bolsas de futuros que suportam opções | Especificar a gama de produtos de negociação, o parâmetro do símbolo é: |
Consultar todos os contratos de opções baseados em USDT | - |
EmGetOrdersfunção, a consulta do objeto de troca de futuros
A gama de dimensões é resumida do seguinte modo:
| símbolo Parâmetros | Definição do intervalo de solicitação | Observação |
|---|---|---|
| USDT.swap | Intervalo de contratos perpétuos baseados em USDT. | Para |
dimensões não suportadas pela interface de API de troca, um erro será relatado e um valor nulo será devolvido quando Está a chamar-me. ♫ USDT.futures ♫ ♫ uma gama de contratos de entrega baseados em USDT ♫ O USD.swap é uma variedade de moeda baseada em perpétuos Contratos. USD.futures. Variação de entrega baseada em moeda. Contratos. O opção baseada em opções de contrato baseado em USDT. O que é que é uma opção? Combo USDT.futures. Uma gama de combinações de CFD. Futures_Deribit Exchange USD.futures_ff Uma gama de contratos de entrega de margem mista. Futures_Kraken Exchange. USD.swap_pf Uma gama de contratos perpétuos de margem mista. Futuros_Kraken Exchange.
Quando a conta representada pelo objecto de trocaexchangeNão tem ordens pendentes nointervalo de consultaouInstrumentos de negociação especificados(ordens ativas em um estado não cumprido), chamando esta função retorna uma matriz vazia, ou seja:[]- Não.
As seguintes trocas exigem que o instrumento passe no parâmetro do instrumento ao consultar as ordens atualmente incompletas. Ao chamar a função GetOrders com essas trocas, se o parâmetro do instrumento não for passado, apenas as ordens incompletas do instrumento atual são solicitadas, não as ordens incompletas de todos os instrumentos (porque a interface de troca não suporta isso).
Zaif, MEXC, LBank, Korbit, Coinw, BitMart, Bithumb, BitFlyer, BigONE.
As trocas que não suportam oexchange.GetOrders()Função:
| Nome da função | Trocas spot não suportadas | Atividades de negociação |
|---|---|---|
| GetOrders | – | Futures_Bibox |
{@struct/Order Order}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders exchange.GetHistoryOrders}
exchange.GetOrder exchange.GetHistoryOrders