Ferramenta de Análise de Fatores Alfa

A fórmula de análise refere-se ao método de cálculo da cotação de mercado no mercado públicoalpha101deworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, que é basicamente compatível com a sua gramática (com explicações para características não implementadas), e foi melhorado.Página de ferramenta de análise de fator alfa.

Funções e operadores

"{}" abaixo representa o espaço reservado, todas as expressões não são sensíveis a minúsculas e minúsculas, e x representa séries temporais de dados

• abs(x), log(x), sign(x)literalmente significa valor absoluto, logaritmo e função de sinal, respectivamente.

Os seguintes operadores, incluindo:+, -, *, /, >, <, também cumprem os significados das suas normas;==representa igual ou não;||significa ou;x? y: zIndica o operador ternário.

• rank(x): a classificação das secções transversais, devolvendo a percentagem da localização; é necessário especificar múltiplos grupos-alvo candidatos, que não podem ser calculados para um mercado único e retornarão diretamente o resultado original.
• delay(x, d): o valor anterior ao período d da sequência.
• sma(x, d): a média móvel simples do período d da sequência.
• correlation(x, y, d): o coeficiente de correlação das séries temporais x e y durante os últimos períodos d.
• covariance(x, y, d): a covariância das séries temporais x e y nos últimos d períodos.
• scale(x, a): normaliza os dados, de modo quesum(abs(x)) = a(a predefinido para 1).
• delta(x, d): o valor corrente da série temporal x menos o valor anterior a d períodos.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): média móvel ponderada do período d da série temporal x, com ponderações d, d-1, d-2... 1 (normalizada).
• indneutralize(x, g): o processamento neutro para classificação industrial g, atualmente não suportado.
• ts_{O}(x, d): executar operações O na série temporal x nos períodos d passados (O pode representar especificamente min e max, etc., introduzidos mais tarde), d será convertido em um número inteiro.
• ts_min(x, d): o valor mínimo dos últimos períodos d.
• ts_max(x, d): o valor máximo dos últimos d períodos.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): classificação dos valores das séries temporais x dos últimos d períodos (classificação por percentagem).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d): a soma dos últimos d períodos.
• product(x, d): o produto dos últimos d períodos.
• stddev(x, d): o desvio-padrão dos últimos d períodos.

Dados de entrada

Os dados de entrada não são sensíveis às maiúsculas e minúsculas; os dados padrão são o símbolo selecionado na página web, ou podem ser especificados diretamente, comobinance.ada_bnb

• returns: retorno do preço de fechamento.
• open, close, high, low, volume: ou seja, preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto, preço mais baixo e volume de negociação durante o período.
• vwapO preço executado ponderado por volume, ainda não executado, que é atualmente o preço de encerramento.
• cap: valor de mercado total, ainda não implementado.
• IndClassClassificação da indústria, ainda não aplicada.

Outros

A saída de vários resultados (expressos por lista) de uma só vez é suportada; por exemplo,[sma(close, 10), sma(high, 30)]Além de introduzir dados de séries temporais, pode também ser utilizado como uma calculadora simples.

Exploração de dados Protocolo Geral