A Plataforma de Negociação Quant FMZ divide o sistema de backtest emnível de boteNível de simulação. O nível de bot é para backtest completamente de acordo com os dados históricos completos; enquanto o nível de simulação backtest geratickO backtesting é um tipo de backtesting que consiste em testar os dados de acordo com os dados reais da linha K em intervalos regulares para backtest. Ambos são baseados nos dados históricos reais, mas os dados do nível do bot são mais precisos e os resultados são mais credíveis. No entanto, o backtesting é apenas o desempenho da estratégia de acordo com os dados históricos. Os dados históricos não podem representar completamente o mercado futuro. O mercado histórico pode se repetir, ou também pode levar ao Cisne Negro. Portanto, os resultados do backtest devem ser tratados racionalmente e objetivamente.
ONível de simulaçãoGerar o valor simuladodados de carrapatosbaseado no período de linha K subjacente, cada período de linha K subjacente irá gerar um máximo de 12 pontos de tempo de backtest;Nível de mercado realO backtesting usa dados reais coletados segundo a segundo, o volume de dados é muito grande e a velocidade de backtesting é lenta, por isso não pode ser backtestado por um período muito longo de tempo.
Descrição do mecanismo do sistema de backtesting
Tick de nível de simulação ONível de simulaçãobaseia-se nos dados de linha K subjacentes do sistema de backtest, simulando os dados de tick para backtest dentro do quadro dos valores de preço mais alto, preço mais baixo, preço de abertura e preço de fechamento de uma determinada barra de linha K subjacente de acordo com um determinado algoritmo. Como dados de tick em tempo real na série de tempo de backtesting, ele retorna quando o programa de estratégia chama a interface. Para mais detalhes, consulte:Descrição do mecanismo de nível de simulação do sistema de backtesting.
Tick de nível de bot
O backtest de nível de bot é os dados reais de nível de tick na série de tempo Bar. Para estratégias baseadas em dados de nível de tick, usar o nível de mercado real para backtest é mais próximo da realidade. No backtest de nível de bot, os dados de tick são dados registrados reais, não simulados. Ele suporta dados de profundidade, reprodução de dados de registro de negociações de mercado, profundidade personalizada e cada dado de negociação individual. O tamanho máximo do backtest de dados de nível de mercado real é de até um máximo de 50MB, sem limite no intervalo de tempo do backtest dentro do limite superior do conjunto de dados.GetDepth, GetTradesNo momento em que os dados do mercado estão na linha do tempo, chamandoGetTicker, GetTrades, GetDeptheGetRecordsO tempo do backtest não será movido várias vezes quando o tempo se move na linha do tempo do backtest (o que não desencadeará um salto para o próximo momento de dados do mercado). As chamadas repetidas para uma das funções acima empurrarão o tempo do backtest para se mover na linha do tempo do backtest (salto para o próximo momento de dados do mercado). Quando o nível real do mercado é usado para backtest, não é recomendado escolher um tempo anterior. Pode não haver dados de nível real do mercado no período de tempo prematuro.
Tick de nível de boteTick de nível de simulaçãoO mecanismo de correspondência de transacções do sistema de backtest: a correspondência de transacções de ordens é realizada de acordo com o preço visto e o volume total é negociado.
Editor de Estratégia O sistema de backtesting suporta várias linguagens de programação