O formato devolvido deve ser um dos dois seguintes formatos (que serão reconhecidos automaticamente pelo sistema):
Nível de simulação Tick, o seguinte é um exemplo de dados JSON:
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "open", "high", "low", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, 9531300, 9531300, 9497060, 9497060, 787],
[1564316100000, 9495160, 9495160, 9474260, 9489460, 338]
]
}
Marque o nível do bot, o seguinte é um exemplo de dados JSON:
Os dados de backtest de nível Tick (contém informações sobre a profundidade do mercado, e o formato de profundidade é uma matriz de[price, volume]Pode ter vários níveis de profundidade,askspara a ordem ascendente de preços,bidspara ordem decrescente de preços).
{
"detail": {
"eid": "Binance",
"symbol": "BTC_USDT",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 5,
"quotePrecision": 2,
"minQty": 0.00001,
"maxQty": 9000,
"minNotional": 5,
"maxNotional": 9000000,
"priceTick": 0.01,
"volumeTick": 0.00001,
"marginLevel": 10
},
"schema":["time", "asks", "bids", "trades", "close", "vol"],
"data":[
[1564315200000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564315200000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787],
[1564316100000, [[9531300, 10]], [[9531300, 10]], [[1564316100000, 0, 9531300, 10]], 9497060, 787]
]
}
| Campo | Descrição |
|---|---|
| detalhe | Informações pormenorizadas sobre o tipo de dados solicitado, |
Incluindo o nome da moeda denominada, o nome da A moeda de negociação, a precisão, a quantidade mínima de encomenda, etc. Especifica os atributos das colunas nos dados matriz, que é sensível a minúsculas e é limitada apenas ao tempo, aberta, alto, baixo, fechado, vol, pede, oferece, negociações dados. A estrutura da coluna, dados gravados de acordo com o esquema Configurações.
campo de detalhes
| Campo | Descrição |
|---|---|
| eid | Exchange Id, por favor, note que o local e futuros de um |
| Certas trocas têm diferentes eids. | |
| símbolo | Código do produto de negociação |
| alias | O símbolo no intercâmbio correspondente ao corrente |
| Código do produto comercial | |
| baseMudança | Moeda de negociação |
| CitaçãoMoeda | Moeda denominada |
| MargemCurrency | Moeda de margem |
| BasePrecisione | Precisão da moeda da transacção |
| CitaçãoPrecisione | Preço da moeda exacta |
| MinQty | Quantidade mínima de encomenda |
| MaxQty | Quantidade máxima de encomenda |
| Min Nocional | Montante mínimo da encomenda |
| Max Nocional | Montante máximo da encomenda |
| preçoTick | Salto de preços |
| volumeMarque | Valor mínimo de alteração da quantidade de encomenda (um salto |
| quantidade da encomenda) | |
| Margem Nível | Valor de alavancagem de futuros |
| Contrato Tipo | Para contratos perpétuos definidos para:swap, o |
sistema backtest continuará a enviar taxa de financiamento e índice de preços pedidos.
Atributos especiais de colunaasks, bids, trades:
| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| pedidos / propostas | [preço, volume],...] | Por exemplo, os dados |
OLive Trading Level TickExemplo de dados:[[9531300, 10]]- Sim, sim.
O tempo, a direcção, o preço, o volume,...
Por exemplo, os dados noLive Trading Level TickExemplo de dados:[[1564315200000, 0, 9531300, 10]] |
Ao fazer backtesting de contratos perpétuos nas bolsas de futuros, custom
As fontes de dados também exigem dados adicionais sobre taxas de financiamento e preços
O sistema de backtesting continuará a enviar solicitações
para as taxas de financiamento apenas quando os dados de mercado solicitados são devolvidos
e o campo de detalhes na estrutura devolvida contém o"contractType": "swap"Pares chave-valor.
Quando o sistema de backtesting recebe dados da taxa de financiamento, ele irá Continuar a enviar pedidos de dados do índice de preços.
A estrutura dos dados da taxa de financiamento é a seguinte:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.funding",
"alias": "BTC_USDT.funding",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"marginCurrency": "",
"basePrecision": 8,
"quotePrecision": 8,
"minQty": 1,
"maxQty": 10000,
"minNotional": 1,
"maxNotional": 100000000,
"priceTick": 1e-8,
"volumeTick": 1e-8,
"marginLevel": 10
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[
1584921600000,
-16795,
-16795,
-16795,
-16795,
0
],
[
1584950400000,
-16294,
-16294,
-16294,
-16294,
0
]
// ...
]
}
Exemplo de pedido de dados de taxa de financiamento a partir do backtesting O sistema é:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.funding&to=1611244800&trades=0
A estrutura dos dados do índice de preços é a seguinte:
{
"detail": {
"eid": "Futures_Binance",
"symbol": "BTC_USDT.index",
"alias": "BTCUSDT",
"baseCurrency": "BTC",
"quoteCurrency": "USDT",
"contractType": "index",
"marginCurrency": "USDT",
"basePrecision": 3,
"quotePrecision": 1,
"minQty": 0.001,
"maxQty": 1000,
"minNotional": 0,
"maxNotional": 1.7976931348623157e+308,
"priceTick": 0.1,
"volumeTick": 0.001,
"marginLevel": 10,
"volumeMultiple": 1
},
"schema": [
"time",
"open",
"high",
"low",
"close",
"vol"
],
"data": [
[1584921600000, 58172, 59167, 56902, 58962, 0],
[1584922500000, 58975, 59428, 58581, 59154, 0],
// ...
]
}
Exemplo de pedido de dados do índice de preços enviado pelo backtesting O sistema é:
http://customserver:9090/data?custom=0&depth=20&detail=true&eid=Futures_Binance&from=1351641600&period=86400000&round=true&symbol=BTC_USDT.index&to=1611244800&trades=0