Новая функция FMZ Quant: Используйте функцию _Serve для простого создания HTTP-сервисов
Автор:FMZ~Lydia, Создано: 2024-11-13 11:59:30, Обновлено: 2024-11-15 09:57:05
В количественной торговле и автоматизированной разработке стратегии иногда используются http-сервисы._Serve()Недавно, который предоставляет пользователям гибкие возможности создания HTTP, HTTPS и TCP сервисов. С помощью этой функции разработчики могут упростить процесс конфигурации сервиса и реализовать более индивидуальные услуги в количественной среде, делая дизайн стратегии более плавным и удобным._Serve()чтобы помочь вам быстро начать с этой новой функции FMZ Quant.
Документация API платформы для_Serve()была обновлена:
Спрос
Платформа обновила функцию_Serve()(поскольку язык JavaScript раньше не имел функции создания сервисов, эта функция поддерживает только стратегии в языке JavaScript). Проще говоря, она позволяет стратегиям иметь возможность создавать сетевые сервисы. На основе этой функции мы можем разработать многие функции и решить многие проблемы. Например, стратегии могут иметь внешние интерфейсы, передачу данных и сотрудничать с функцией пользовательского протокола платформы
В этой статье мы примем требование _Serve(), для стратегии языка JavaScript легче получить доступ к пользовательскому протоколу.
Мы инкапсулируем пользовательский протокол интерфейса обмена, чтобы он был инкапсулирован как
- Конфигурация обмена протоколами на платформе следующая:
При разработке шаблона мы можем использовать/OKXчтобы определить, к какой бирже принадлежит конфигурированный объект обмена пользовательским протоколом.
Использование шаблона протокола на заказ
Во-первых, создать новую стратегию в FMZ Quant Trading Platform, установить тип стратегии на библиотеку шаблонов, а язык стратегии на JavaScript.
Дизайн параметров шаблона
Добавить 3 параметра в созданный шаблон стратегии:
Затем мы можем начать проектировать и писать код для шаблона протокола.
Внедрение кода
Код написан в стиле TS.$.startService()функция - это функция интерфейса шаблона, используемая для запуска службы пользовательского протокола.
// @ts-check
$.startService = function (address, port, proxyConfig) {
__Serve(`http://${address}:${port}`, function (ctx, proxyConfig) {
// interface
interface IData {
data: object
raw: object
}
interface IError {
error: any
}
// custom protocol for OKX
class CustomProtocolOKX {
apiBase: string = "https://www.okx.com"
accessKey: string
secretKey: string
passphrase: string
proxyConfig: string = ""
simulate: boolean = false
constructor(accessKey: string, secretKey: string, passphrase: string, simulate?: boolean, proxyConfig?: string) {
this.accessKey = accessKey
this.secretKey = secretKey
this.passphrase = passphrase
if (typeof(simulate) == "boolean") {
this.simulate = simulate
}
this.proxyConfig = proxyConfig
}
httpReq(method: string, path: string, query: string = "", params: {[key: string]: any} = {}, headers: {key: string, value: string | ArrayBuffer}[] = []): {[key: string]: any} {
let ret = null
let options = {
method: method,
headers: {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6',
'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8',
'x-simulated-trading': this.simulate ? "1" : "0"
},
}
// headers
if (Array.isArray(headers) && headers.length > 0) {
for (var pair of headers) {
options.headers[pair.key] = pair.value
}
}
let url = ""
if (method == "GET") {
if (typeof(query) == "string" && query.length > 0) {
url = `${this.apiBase}${path}?${query}`
} else {
url = `${this.apiBase}${path}`
}
} else {
url = `${this.apiBase}${path}`
options.body = JSON.stringify(params)
}
// request
try {
if (this.proxyConfig != "") {
url = `${this.proxyConfig}${url}`
}
ret = JSON.parse(HttpQuery(url, options))
} catch(e) {
return null
}
return ret
}
callSignedAPI(method: string, path: string, query: string = "", params: {[key: string]: any} = {}): {[key: string]: any} {
const strTime = new Date().toISOString().slice(0, -5) + 'Z'
let jsonStr = ""
if (method == "GET") {
jsonStr = Object.keys(params).length > 0 ? JSON.stringify(params) : ""
} else {
jsonStr = Object.keys(params).length > 0 ? JSON.stringify(params) : "{}"
}
let message = `${strTime}${method}${path}${jsonStr}`
if (method === "GET" && query !== "") {
message = `${strTime}${method}${path}?${query}${jsonStr}`
}
const signature = Encode("sha256", "string", "base64", message, "string", this.secretKey)
let headers = []
headers.push({key: "OK-ACCESS-KEY", value: this.accessKey})
headers.push({key: "OK-ACCESS-PASSPHRASE", value: this.passphrase})
headers.push({key: "OK-ACCESS-TIMESTAMP", value: strTime})
headers.push({key: "OK-ACCESS-SIGN", value: signature})
return this.httpReq(method, path, query, params, headers)
}
urlEncode(params: {[key: string]: string | number}): string {
let encodeParams: string[] = []
for (const [key, value] of Object.entries(params)) {
encodeParams.push(`${encodeURIComponent(key)}=${encodeURIComponent(value)}`)
}
return encodeParams.join("&")
}
symbol2Inst(symbol: string): string {
let arr = symbol.split("_")
if (arr.length >= 2) {
return `${arr[0]}-${arr[1]}`.toUpperCase()
} else {
return `${arr[0]}-USDT`.toUpperCase()
}
}
getSymbol(inst: string): string {
let arr = inst.split("-")
if (arr.length >= 2) {
return `${arr[0]}_${arr[1]}`.toUpperCase()
} else {
return `${arr[0]}-USDT`.toUpperCase()
}
}
// The following code encapsulates OKX's interface
GetTicker(symbol: string): IData | IError {
// GET /api/v5/market/ticker , param: instId
let inst = this.symbol2Inst(symbol)
let ret = this.httpReq("GET", "/api/v5/market/ticker", `instId=${inst}`)
let retData = {}
for (var ele of ret["data"]) {
retData["symbol"] = this.getSymbol(ele["instId"])
retData["buy"] = ele["bidPx"]
retData["sell"] = ele["askPx"]
retData["high"] = ele["high24h"]
retData["low"] = ele["low24h"]
retData["open"] = ele["open24h"]
retData["last"] = ele["last"]
retData["vol"] = ele["vol24h"]
retData["time"] = ele["ts"]
}
return {data: retData, raw: ret}
}
GetAccount(): IData | IError {
// GET /api/v5/account/balance
let ret = this.callSignedAPI("GET", "/api/v5/account/balance")
let retData = []
for (var ele of ret["data"]) {
for (var detail of ele["details"]) {
let asset = {"currency": detail["ccy"], "free": detail["availEq"], "frozen": detail["ordFrozen"]}
if (detail["availEq"] == "") {
asset["free"] = detail["availBal"]
}
retData.push(asset)
}
}
return {data: retData, raw: ret}
}
IO(method: string, path: string, params: {[key: string]: any}): {[key: string]: any} {
let ret = null
if (method == "GET") {
ret = this.callSignedAPI(method, path, this.urlEncode(params))
} else {
ret = this.callSignedAPI(method, path, "", params)
}
return {data: ret}
}
}
// protocol factory
class ProtocolFactory {
static createExWrapper(accessKey: string, secretKey: string, exName: string): any {
let protocol = null
if (exName == "/OKX") {
try {
let passphrase = ""
let simulate = false
let arrSecretKey = secretKey.split(",")
if (arrSecretKey.length == 2) {
secretKey = arrSecretKey[0]
passphrase = arrSecretKey[1]
} else if (arrSecretKey.length == 3) {
secretKey = arrSecretKey[0]
passphrase = arrSecretKey[1]
simulate = arrSecretKey[2] == "simulate" ? true : false
} else {
return null
}
protocol = new CustomProtocolOKX(accessKey, secretKey, passphrase, simulate, proxyConfig)
} catch(e) {
Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
return null
}
}
return protocol
}
}
// http service
let resp = {}
let reqMethod = ctx.method()
let reqPath = ctx.path()
let httpMethod = ctx.header("Http-Method")
let reqBody = null
try {
reqBody = JSON.parse(ctx.body())
} catch(e) {
resp = {error: {name: e.name, stack: e.stack, message: e.message, errDesc: "JSON parse error."}}
}
// onPost
if (reqMethod == "POST") {
if (!["access_key", "secret_key", "method", "params"].every(key=> key in reqBody)) {
resp = {error: {reqBody: reqBody, errDesc: "reqBody error."}}
}
if ("error" in resp) {
ctx.write(JSON.stringify(resp))
return
}
let accessKey = reqBody["access_key"]
let secretKey = reqBody["secret_key"]
let method = reqBody["method"]
let params = reqBody["params"]
let protocol = ProtocolFactory.createExWrapper(accessKey, secretKey, reqPath)
if (!protocol) {
ctx.write(JSON.stringify({error: {errDesc: "createExWrapper error."}}))
return
}
// process GetTicker / GetAccount ...
if (method == "ticker") {
if (!["symbol"].every(key=> key in params)) {
resp = {error: {params: params, errDesc: "params error."}}
} else {
let symbol = params["symbol"]
resp = protocol.GetTicker(symbol)
}
} else if (method == "accounts") {
resp = protocol.GetAccount()
} else if (method.slice(0, 6) == "__api_") {
resp = protocol.IO(httpMethod, method.slice(6), params)
} else {
ctx.write(JSON.stringify({error: {method: method, errDesc: "method not support."}}))
return
}
ctx.write(JSON.stringify(resp))
}
}, proxyConfig)
}
function init() {
$.startService(address, port, proxyConfig)
Log("Start the custom protocol service, address:", address, "，port:", port, "#FF0000")
if (proxyConfig != "") {
Log("Setting up the proxy:", proxyConfig, "#FF0000")
}
}
Из-за ограниченного пространства не все интерфейсы реализованы здесь.поиск рынка , запрос на активы, иИ.О. вызовПользователи, которые заинтересованы, могут реализовать все интерфейсы. После завершения проектирования, сохраните код шаблона и имя шаблона как:
Стратегия тестирования
После настройки OKX exchange
Стратегия проверяет нашу разработанную библиотеку шаблонов:
Код стратегии испытания:
function main() {
// Test GetTicker
Log(`exchange.GetTicker():`, exchange.GetTicker())
// Test GetAccount
Log(`exchange.GetAccount():`, exchange.GetAccount())
// Test exchange.IO
Log(`exchange.IO("api", "POST", "/api/v5/trade/cancel-all-after", "timeOut=0"):`, exchange.IO("api", "POST", "/api/v5/trade/cancel-all-after", "timeOut=0"))
// Output the exchange name added by the custom protocol
Log(`exchange.GetName():`, exchange.GetName())
// Output exchange tags added by the custom protocol
Log(`exchange.GetLabel():`, exchange.GetLabel())
}
Проведение испытаний
Как мы видим, стратегии нужно только проверить шаблон для достижения бесперебойного доступа к бирже OKX (хотя биржа OKX уже поддерживает его, например, OKX заменяется здесь биржей, к которой FMZ еще не подключена).
- Изобретатели количественно увеличили новые возможности: легко создать HTTP-сервисы с помощью функции _Serve
- FMZ Quant Trading Platform Руководство по доступу к пользовательскому протоколу
- Стратегия приобретения и мониторинга ставки финансирования FMZ
- Стратегия получения и мониторинга FMZ
- Шаблон стратегии позволяет беспрепятственно использовать WebSocket Market
- Схема политики, которая позволяет беспрепятственно использовать веб-сокет
- Инвесторы по количественной торговле
- Как построить универсальную стратегию многовалютной торговли быстро после обновления FMZ
- Как быстрее построить универсальную стратегию многовалютных сделок после модернизации FMZ
- Торговля DCA: широко используемая количественная стратегия