Когда многие количественные трейдеры первоначально оптимизируют параметры, часто более или менее легко возникают три типа ошибок: отклонение от прогноза, чрезмерная оптимизация и настройка кривых. Эти три ловушки, если они возникают в процессе разработки стратегии и оптимизации параметров, приводят к катастрофическому результату. Эти ошибки можно назвать минами перед количественными трейдерами, которые легко взрываются с небольшой неосторожностью.
Во-первых, мы говорим о перспективном отклонении, когда в разработке стратегии принимается информация о будущем, которая в принципе невозможна для реального дискового использования. Перспективное отклонение проявляется в двух аспектах: перспективная функция и мигание сигнала.
Например, для обозначения функции будущего, если правила какой-либо однолинейной стратегии таковы: если цена курса проходит через однолинию на текущей цене, мы даем этой стратегии название, называемое будущим курсом курса A. Для удобства мы дадим этой стратегии название, называемое будущим курсом курса A. Стратегия A является типичной стратегией, использующей функцию будущего, потому что в момент открытия вы не можете знать, сможет ли линия K в конечном итоге прорваться через однолинию и выпустить сигнал открытия, а будущая курса курса курса A использует будущую цену для определения предшествующей продажи. На практике мы всегда в момент открытия операции знаем, возможно ли будущее прорваться, если использовать стратегию A.
Есть еще одна ситуация, называемая кражей, которая также относится к категории функций будущего. Например, одна из высокочастотных стратегий, которую мы временно назвали кражей A, является, что, когда цена пробивается в самую высокую цену на тот день, она открывает позицию с самой высокой ценой на тот день.
Не упускайте из виду эту ошибку одного тика, например, при помощи болтовой стали, предположим, что 250 торговых дней в году, каждый торговый день выполняет одну покупку, то в течение всего года это будет 500 тиков, и стоимость точки скольжения 500 тиков будет превышать ваш капитал. Реальность не только не позволяет вам совершить сделку ниже цены одного тика, но и больше случаев выше цены одной или даже нескольких тиков. Причина проста, большинство сигналов от трейдеров почти одинаковы, и в какой-то ключевой точке (например, в случае прорыва максимальной цены на определенный день) будет создаваться конкуренция перед множеством трейдеров, которые будут конкурировать за покупку, и все они будут бороться за покупку, что приведет к потере цен в ключевых точках.
Далее, если говорить о сигнале мигания, то еще одно правило однолинейной стратегии: если цена закрытия выше однолинейной, то мы даем ей название, предположим, что эта стратегия называется сигналом мигания B. Сигнал мигания B - это стратегия мигания сигналов, которые не могут быть интуитивно видны в тестировании, как и сигналы A в будущем, но вы обнаружите, что проблема существует, как только сигнал мигания B используется в реальном режиме; потому что в режиме диска система по умолчанию принимает текущую цену за закрытие, а текущая цена выше, чем цена прорыва, и высылает сигнал покупки, но если цена закрытия ниже однолинейной, то этот торговый сигнал исчезает, но вы уже заключили сделку, и этот сигнал называется миганием.
Функции будущего и сигнальные мигания, которые мы называем общим прогрессивным отклонением, имеют одно общее с мигающими B-миганиями и мигающими A-миганиями, и это то, что мы стараемся избегать ошибки, когда мы используем будущую цену, чтобы определить предшествующую покупку или продажу.
Кроме того, если говорить о переоптимизации и сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном сбалансированном.
Есть два эффективных способа избежать чрезмерной оптимизации: первое - использовать меньше параметров, и чем меньше параметров, тем меньше проектов, которые можно оптимизировать, естественная чрезмерная оптимизация может быть хорошо избегнута, и, чем меньше параметров, тем более надежные стратегии, независимо от того, являются ли они эффективными или неэффективными, превосходят множество сложных стратегий.
Второй способ избежать чрезмерной оптимизации - провести ретроспективное тестирование с помощью параметров по умолчанию стратегии, или тестировать стратегию с помощью множества параметров по случайности, если она может быть выгодна с использованием параметров по умолчанию или любых параметров по случайности, то эта стратегия должна быть разработана дальше; наоборот, если стратегия может быть выгодна только с помощью нескольких параметров, то я рекомендую решительно отказаться от этой стратегии. Кроме того, вы должны использовать одну стратегию, которую считаете действительной, для тестирования нескольких сортов, и я также настоятельно рекомендую не использовать эту стратегию, если она может использоваться только для отдельных сортов.
Сравнительно похожи на кривой оптимизации и чрезмерной оптимизации, это добавление некоторых ненужных правил для приведения в соответствие с историческими данными. Например, в одной стратегии акций, которую мы называем кривой оптимизации C, есть три года, чтобы делать шокирующую торговлю, и три года, чтобы делать трендовую торговлю. Предположим, что кривая оптимизации C начинается с января 2010 года, а до декабря 2012 года работает как шокирующая торговля, а с января 2013 года по декабрь 2015 года работает как трендовая торговля, а в январе 2016 года работает как шокирующая торговля.
Способ избегания кривосочетания и чрезмерная оптимизация похожи на то, чтобы использовать как можно меньше правил для построения торговой системы. Любой, кто немного разбирается в математике, знает, что 2-кратная функция, которая будет соответствовать одному рыночному повору, 7-кратная функция, которая будет соответствовать шести рыночным поворам. Добавление дополнительного правила, которое может соответствовать одному рыночному повору, позволит привести к 100% вероятности успеха стратегии, но это не имеет никакого смысла, будь то обобщение истории или предсказание будущего.
Использование стратегий, которые используют прогнозные отклонения, чрезмерную оптимизацию и сходство кривых, имеют общее, что стратегия работает очень хорошо во время рецензирования, но не может вообще вкладываться в реальную игру. Это самообман, но чаще всего многие трейдеры неосознанно совершают эти ошибки в разработке стратегии, используют ложную логику и формулы для рецензирования и используют результаты рецензирования непосредственно для своего ожидаемого дохода и управления рисками.
Поэтому, я не могу легко судить о том, что такое стратегия, пока я не увижу код другой стратегии, потому что многие стратегии, которые покупаются в Интернете, большинство из них имеют эти проблемы, а эти проблемы, которые очень мало кто может обнаружить, пока они не войдут в эту дверь количественных сделок. Даже если вы сможете купить стратегию, которая действительно приносит деньги, я уже доказал вам, что вы все еще не можете выполнить эту стратегию в долгосрочной перспективе, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь идти по короткому пути.
Переведено из Python Quantified Trading Community