Продажа контрактов на опционы

Продажа контрактов на опционы

• Продажа контрактных опционов

  Выбор продажи контракта признания, все знают, что это стратегия, которая не снижается, и она отличается от подписки покупателя, которая на самом деле включает в себя два условия: не падает и не падает. Другими словами, покупка подписки приносит прибыль только при значительном росте текущей цены, а продажа признания, в противном случае, также приносит определенную прибыль, когда ситуация не меняется, но прибыль последнего относительно ограничена.

  

  В этом случае возникает вопрос, как мы можем выбрать контракт после того, как выбрали стратегию продажи.

  • Первое: остановить падение и укрепить. В процессе последовательного падения наличных цен цен цены цены на ценные бумаги значительно переоцениваются рынком, поскольку в процессе падения инвесторы, владеющие наличными, выкупают ценные бумаги для хеджирования риска. Когда наличные цены начинают останавливаться и стабилизироваться, панические настроения успокаиваются, и продажа относительно незначительной ценности ценных бумаг имеет большое преимущество.

    

  • Второй - медленная зависимость. Мы можем открыть позицию и поэтапно удерживать позицию обязательств по контрактам на заимствование, в этом случае мы часто выбираем продать контракты на заимствование с легкой действительной стоимостью. В процессе медленного роста цен мы получаем выгоду от внутренней девальвации, которую нам приносит заимствование на заимствование, и наслаждаемся прибылью, которую нам приносит течение времени, и эти два плюс прибыль довольно значительны. В этом случае, даже если наличие не увеличивается, как ожидалось, время не уменьшает наших прибылей, это относительно стабильная стратегия.

    

    Расширить чтение: продажа кредитных опционов в предварительную структуру для низких и высоких выбросов

    После того, как в конце августа индекс котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок котировок.

    Например, если по состоянию на 2 сентября рыночная цена покупки 50 етф в сентябре 2000 года, 50 етф в сентябре 2050 года и 50 етф в сентябре 2100 года составляет 0,1255, 0,1390 и 0,1720 юаня, то если инвесторы продают одну 50 етф в сентябре 2100 года, две 50 етф в сентябре 2050 года и три 50 етф в сентябре 2000 года, то это означает, что потенциальное падение рыночной цены на 2,100, 2,050 и 2,000 едф в диапазоне разры.

    Когда 50 ETF находятся выше 2100 долларов США на дату истечения, все контракты истекают бесценно, и 8265 долларов США могут быть пополам в пакете доходов; когда цена показателя находится между 2.050 и 2.100, инвестор фактически покупает 10000 акций по цене 1.928 долларов США на каждую долю; когда 2000 и 2.050 он покупает 30000 акций по цене 1.917 долларов США на каждую долю; а когда 50 ETF снижается и пробивается через 2,000 долларов США, он в конечном итоге выкидывает огромное пространство для инвесторов, которые выигрывают, покупая 1.896 долларов США на каждую долю.

    В апреле 1993 года, когда он был очень оптимистичен по отношению к Coca-Cola и хотел держать акции в течение длительного времени, он решил продать $40 за акцию. Он продал 5 миллионов акций на $1.5 за $35 за 17 декабря 1993 года. Если цена упадет ниже $35 по истечении срока, то он может приобрести и держать акции Coca-Cola по цене $35 за акцию.

    В целом мы можем обнаружить, что использование этой стратегии предполагает, что инвесторы уже ожидают приближения волны, и таким образом, с одной стороны, увеличивают денежный доход от своих прав, а с другой стороны, забросают ловушки заранее для потенциальных будущих низких высоких шансов. Конечно, риск продажи облигаций будет намного выше, чем риск покупки. Поэтому эта стратегия также лучше подходит для инвесторов, которые предпочитают риски, более уверенные в себе, а текущий капитал более богат.

Переведено из Исследовательский центр