В системе обратного измерения стратегия выбирает 30-минутный цикл, используя exchange.GetTicker ((); получает текущий рынок, печатает полученные данные, что не похоже на получасовой рынок, впервые вступает в контакт с цифровой валютой, следующим образом: нормально, если это 30-минутный цикл, не должно ли время, показанное, быть получасовой единицей времени? или это время не является фактическим получасовым тиком времени? просто время печати информации? 2018-01-01 01:20:00 Информация Получение данных 8 2018-01-01 01:12:00 Информация Получение данных 7 2018-01-01 01:08:00 Информация Доступ к данным 6 2018-01-01 01:04:00 Информация Доступ к данным 5 2018-01-01 01:00:00 Информация Получение данных 4 2018-01-01 00:58:00 Информация Получение данных 3 2018-01-01 00:37:04 Информация Получение данных 2 2018-01-01 00:00:00 Информация Доступ к данным 1
Если вы не очень хорошо разбираетесь в данных TICK, то в фьючерсе в секунду есть два тика, а в цифровой валюте сколько тиков получается? Включая низкоуровневые циклы K-линий, которые используются для генерации параметров TICK, если настроить на 1 минуту, можно ли понять, что этот 30-минутный цикл K-линии синтезирован с 1-минутным K-линией?
Кайзи1231Я использую функцию exchange.GetTicker в своей стратегии, это реальный рынок, и не имеет значения, на 30 минут или час циклов в настройках аналогов обратного измерения, это всегда данные в реальном времени; если вы не настроили 30 циклов, то используйте функцию exchange.GetRecords в своей стратегии, это K-линия 30 циклов, если вы используете функцию exchange.GetTicker, или текущий рынок в реальном времени?
Изобретатели количественного измерения - мечтыФункция exchange.GetTicker получает данные о рынке в режиме реального времени, а не о K-линии. Вы устанавливаете 30-минутный цикл, который означает вызов exchange.GetRecords получает данные о K-линии в течение 30 минут.