Эволюция операции "прямая средняя"

Стратегия двойной скользящей средней линии, путем установления линии м-дневного и n-дневного скользящего среднего, которые эти две линии скользящего среднего должны иметь пересечения во время движения цен. Если m>n, n-дневная скользящая средняя линия up cross m-дневная скользящая средняя является точкой покупки, и наоборот. Эта стратегия основана на пересечении различных дней скользящих средних, схватывая сильные и слабые моменты торговых пар, и выполнять торговлю.

Теперь мы будем использовать китайский товарный фьючерсный индекс арматуры 15-минутная линия K в качестве источника данных для обратного тестирования. давайте посмотрим на силу скользящей средней.

Единая стратегия скользящей средней Одинокая скользящая средняя также может участвовать в стратегии. На самом деле, это вариант двойной скользящей средней.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Простая одна открытая позиция и одна близкая позиция модели backtest производительность показана на рисунке. хотя это кажется неплохим, до тех пор, пока скольжение и комиссионные сборы принимаются во внимание, результат будет ужасным.1.Простая стратегия двойной скользящей средней линии

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

При такой простой стратегии, без оптимизации, результаты не идеальны, и прибыль следующая:Незначительное улучшение двойной скользящей средней

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

По сравнению с первоначальной стратегией, условие подтверждения увеличено. Например, если стратегия хочет купить длинный, требующий MA10 и MA5 оба находятся в восходящей тенденции в течение последних двух периодов, фильтруя некоторые повторяющиеся сигналы краткосрочного периода и улучшая выигрышный коэффициент. Окончательные результаты обратных тестов показали хорошие результаты:3.Стратегия движущейся средней разницы линий

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

Каков результат вычитания длительного и короткого периодов скользящей средней в скользящей средней? Стратегические исследования основаны на этой постоянной попытке. Когда текущее значение MA3 больше среднего показателя двух предыдущих периодов, купить длинный, здесь добавлено условие фильтра, что текущая цена больше предыдущей цены закрытия K-линии, что улучшает выигрышную ставку. Эффект от устранения этого условия незначителен.4.Стратегия трех скользящих средних линий

С двойной скользящей средней прямой, мы естественно будем думать о результатах трех скользящих средних, и три скользящих средних имеют больше фильтрационных условий.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Выше приведены простейшие три движущихся средних, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные движущиеся средние, открывающие длинную позицию для встречи краткосрочных > среднесрочных, среднесрочных > долгосрочных.С помощью введения предыдущих пяти стратегий мы можем увидеть, как развивается стратегия средней линии. Стратегия одной скользящей средней легко запускается неоднократно. Необходимо увеличить условия фильтрации. Различные условия производят разные стратегии, но природа стратегии скользящей средней не изменилась. Краткосрочный период представляет собой краткосрочные тенденции, длительный период представляет собой долгосрочные тенденции, а перекресток представляет собой прорыв в тенденциях.

С помощью этих стратегий в качестве примеров, по оценкам, читатели могут легко вдохновить свои собственные улучшения скользящей средней.