Автоматизированные торговые системы: плюсы и минусы

Трейдеры и инвесторы могут превратить точные правила входа, выхода и управления деньгами в автоматизированные торговые системы, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки.

В этой статье читатели узнают и узнают о некоторых преимуществах и недостатках, а также реалиях автоматизированных торговых систем.

Что такое автоматическая торговая система?

Автоматизированные торговые системы также называемые механическими торговыми системами, алгоритмической торговлей, автоматической торговлей или системной торговлей позволяют трейдерам устанавливать конкретные правила как для входа в торговлю, так и для выхода из нее, которые, как только запрограммированы, могут автоматически выполняться через компьютер.

Правила входа и выхода из торговли могут основываться на простых условиях, таких как перекресток скользящей средней, или они могут быть сложными стратегиями, которые требуют всестороннего понимания языка программирования, специфического для торговой платформы пользователя. Они также могут основываться на опыте квалифицированного программиста.

Автоматизированные торговые системы обычно требуют использования программного обеспечения, связанного с брокером прямого доступа, и любые конкретные правила должны быть написаны на собственном языке этой платформы.

Пятиминутный график контракта ES с автоматизированной стратегией.

Установление правил торговли

Некоторые торговые платформы имеют мастера построения стратегии, которые позволяют пользователям делать выбор из списка общедоступных технических индикаторов для создания набора правил, которые затем могут автоматически торговаться. Пользователь может установить, например, что длинная торговля будет введена, как только 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю на пятиминутном графике конкретного торгового инструмента. Пользователи также могут вводить тип ордера (рынок или лимит, например) и когда будет инициирована торговля (например, при закрытии панели или открытии следующей панели) или использовать входы платформы по умолчанию.

Многие трейдеры, однако, предпочитают программировать свои собственные пользовательские индикаторы и стратегии или тесно сотрудничать с программистом для разработки системы. Хотя это обычно требует больше усилий, чем использование мастера платформы, это позволяет иметь гораздо большую степень гибкости, и результаты могут быть более полезными.

После того, как правила установлены, компьютер может отслеживать рынки, чтобы найти возможности покупки или продажи на основе спецификаций торговой стратегии. В зависимости от конкретных правил, как только вводится торговля, автоматически генерируются любые заказы на защитные стоп-лосы, последующие стопы и цели прибыли. На быстро меняющихся рынках этот мгновенный ввод ордера может означать разницу между небольшими потерями и катастрофическими потерями в случае, если торговля движется против трейдера.

Преимущества автоматизированных торговых систем

Существует длинный список преимуществ того, что компьютер контролирует рынки на предмет возможностей торговли и выполняет сделки, в том числе:

• Минимизация эмоций. Автоматизированные торговые системы минимизируют эмоции на протяжении всего процесса торговли. Сохраняя эмоции под контролем, трейдерам обычно легче придерживаться плана. Поскольку торговые заказы выполняются автоматически после выполнения торговых правил, трейдеры не смогут колебаться или ставить под сомнение торговлю.

• Бэктестинг. Бэктестинг применяет правила торговли к историческим рыночным данным для определения жизнеспособности идеи. При разработке системы для автоматизированной торговли все правила должны быть абсолютными, без возможности для интерпретации. Компьютер не может делать догадок, и ему нужно точно сказать, что делать. Трейдеры могут взять эти точные наборы правил и протестировать их на исторических данных, прежде чем рисковать деньгами в живой торговле. Тщательное бэктестинг позволяет трейдерам оценить и отрегулировать торговую идею и определить ожидание системы, то есть среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или потерять) за единицу риска.

• Сохранение дисциплины. Поскольку правила торговли установлены и исполнение торговли осуществляется автоматически, дисциплина сохраняется даже на волатильных рынках. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх потерь или желание получить немного больше прибыли от торговли. Автоматизированная торговля помогает обеспечить сохранение дисциплины, потому что торговый план будет точно соблюдаться. Кроме того, пилотная ошибка минимизируется. Например, ордер на покупку 100 акций не будет неправильно введен как ордер на продажу 1000 акций.

• Достижение последовательности. Одной из самых больших проблем в торговле является планирование торговли и торговля планом. Даже если торговый план имеет потенциал быть прибыльным, трейдеры, которые игнорируют правила, изменяют любые ожидания, которые могла бы иметь система. Нет такого понятия, как торговый план, который выигрывает 100% времени. В конце концов, потери являются частью игры. Но потери могут быть психологически травмирующими, поэтому трейдер, у которого есть две или три проигрышных сделки подряд, может решить пропустить следующую торговлю. Если эта следующая торговля была бы победителем, трейдер уже уничтожил любые ожидания, которые имела система. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам достичь последовательности по плану торговли.

• Улучшение скорости ввода ордеров. Поскольку компьютеры реагируют немедленно на изменение рыночных условий, автоматизированные системы способны генерировать ордера, как только выполняются торговые критерии. Вход или выход из торговли за несколько секунд раньше может иметь большое значение для результата торговли. Как только вводится позиция, все другие ордера автоматически генерируются, включая защитные стоп-потери и цели прибыли. Рынки могут быстро двигаться, и деморализует то, что торговля достигает цели прибыли или проходит через уровень стоп-потери еще до того, как заказы могут быть введены. Автоматизированная торговая система предотвращает это.

• Диверсификация торговли. Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими счетами или различными стратегиями одновременно. Это имеет потенциал для распространения риска по различным инструментам, создавая при этом хедж против потерь позиций.

Минусы и реалии автоматизированных торговых систем

Автоматизированные торговые системы имеют много преимуществ, но есть некоторые недостатки и реалии, о которых трейдеры должны знать.

• Теория автоматической торговли выглядит простой: настроить программное обеспечение, запрограммировать правила и наблюдать за торговлей. На самом деле автоматическая торговля является сложным методом торговли, но не безошибочным. В зависимости от торговой платформы торговый заказ может находиться на компьютере, а не на сервере. Это означает, что если интернет-соединение потеряется, ордер может не быть отправлен на рынок.

• Мониторинг. Хотя было бы здорово включить компьютер и уйти на день, автоматизированные торговые системы требуют мониторинга. Это связано с потенциалом технических сбоев, таких как проблемы с подключением, потери питания или сбои компьютера, а также с системой. Возможно, что автоматизированная торговая система может испытывать аномалии, которые могут привести к ошибочным заказам, отсутствующим ордерам или дублированным ордерам. Если система контролируется, эти события могут быть идентифицированы и решены быстро.

• Переоптимизация. Хотя это не относится к автоматизированным торговым системам, трейдеры, использующие методы обратного тестирования, могут создавать системы, которые выглядят отлично на бумаге и работают ужасно на живом рынке. Переоптимизация относится к чрезмерному настройке кривой, которая приводит к ненадежному торговому плану в живой торговле.

Избегайте мошенничества

В то время как вы ищете свою предпочтительную систему, помните: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так. Есть много мошенничества вокруг. Некоторые системы обещают высокую прибыль за низкую цену. Итак, как вы узнаете, является ли система законной или фальшивой? Вот несколько основных советов:

• Прежде чем платить или вкладывать деньги на торговый счет, тщательно изучите все, за что вам придется заплатить, и всегда задавайте вопросы.

• Сделайте исследование и убедитесь, что вы знаете все о системе, и обязательно прочтите условия, прежде чем присоединиться.

• Проверьте сайты сторонних компаний или даже сайты финансовых регуляторов для обзоров.

• Многие мошеннические сайты не предлагают вам пробный период.

Серверная автоматизация

Трейдеры имеют возможность запускать свои автоматизированные торговые системы через серверную торговую платформу. Эти платформы часто предлагают коммерческие стратегии для продажи, чтобы трейдеры могли разработать свои собственные системы или возможность размещать существующие системы на серверной платформе. За плату автоматизированная торговая система может сканировать, выполнять и отслеживать сделки, причем все заказы находятся на сервере.

Что нужно знать, прежде чем автоматизировать

Слово "автоматизация" может показаться, что упрощает задачу, но есть определенно несколько вещей, которые вам нужно иметь в виду, прежде чем начать использовать эти системы.

Спросите себя, следует ли использовать автоматизированную торговую систему. Есть определенные обещания заработать деньги, но это может занять больше времени, чем вы думаете. Вам лучше торговать вручную? В конце концов, эти торговые системы могут быть сложными, и если у вас нет опыта, вы можете проиграть.

Это означает, что вы должны сохранять свои цели и стратегии простыми, прежде чем переходить к более сложным торговым стратегиям.

И помните, что не существует единого подхода. Вам нужно будет определить свою стратегию, где вы хотите применить ее и насколько вы хотите адаптировать ее к вашей личной ситуации. Все это, конечно, идет вместе с вашими конечными целями

Суть

Хотя автоматизированные торговые системы привлекательны по различным причинам, они не должны считаться заменой тщательно выполненной торговли. Технологические сбои могут произойти, и, как таковые, эти системы требуют мониторинга. Серверные платформы могут обеспечить решение для трейдеров, желающих минимизировать риски механических сбоев. Помните, что вы должны иметь некоторый опыт и знания торговли, прежде чем решить использовать автоматизированные торговые системы.