Неправильный подсчет, когда повторное измерение дает результаты значительной прибыльности, вероятность ошибки в этом. Например, отрицательное число, пропущенное при расчете, проблемы с алгоритмом прибыльности, забыл процент, призыв параметров API прибыли, и так далее, и так далее, часто дает результат "купить и купить земли". Так что теперь сформировано условие рефлекса, если возникает потрясающая прибыль, не стоит искать BUG. Для получения дохода можно использовать следующие методы: сравнить первоначальный счет с текущей информацией о счете, проанализировать различия, проанализировать изменения и рассчитать прибыль и убыток. Если вы хорошо понимаете информацию о состоянии счета, вычисление дохода практически не ошибается.
Функции будущего, эта проблема легко возникает. Что беспокоит, так это незнание того, что функции будущего появятся. Чтобы избежать его, нужно быть осторожным, как сказал Бодо: все, что связано с прогнозированием будущего в стратегическом рецензировании, может вводить факторы будущей функции.
Выжившие дефекты. Это король будущих функций в семействе гигантов, отдельно взятый. Пристрастие к выживанию (англ. survivorship bias), также переведенное как пристрастие к выживанию[1] или пристрастие к выживанию; в обычном языке пристрастие к смерти означает, что, когда информация поступает только от выживших (поскольку она не поступает от умерших), она может быть пристрастием к реальному положению. Это часто происходит в программах или статьях о инвестиционных финансах, например, когда телевизионные программы о инвестиционных финансах приглашают только успешных инвесторов говорить о своем опыте успешного инвестирования. Зрители рассматривают инвестиции успешного инвестора как инвестиции с высоким уровнем успеха, но зрители не видят в телевизионных программах инвесторов, которые в конечном итоге провалились в том же или аналогичном инвестиционном способе, и поэтому переоценивают шансы на успех этого инвестиционного способа. Уважаемые коллеги, которые тестируете долгосрочные торговые стратегии с помощью индекса или пробы рынка, будьте осторожны с изменением компонентов индекса и влиянием выбытия акций на стратегию!
Ограничения на реальную среду торговли. В реальных условиях торговли возникают различные проблемы, которые не могут быть устранены в системах обратной связи, такие как трения, сдвиги, затраты на удар, ошибки в сети, ошибки в данных, задержки сети и так далее!
Стратегический цикл. Стратегия циклична, стоять на ветру, и свиньи будут летать. При трендовом рынке, общая стратегия будет терять, при трендовом рынке, тенденционная стратегия будет терять. Что же делать, если я использую технические средства, чтобы отличить трендовый рынок и общий рынок?
Правильно смотреть на ретро-тестирование. Анализ ретро-тестирования, на котором многие люди сосредотачиваются на годовой прибыли и максимальном уровне ретро-тестирования. На самом деле более важными должны быть следующие аспекты:
Невозможно освятить количественную торговлю. Количественная торговля по сути является программированием инвестиционной стратегии, количественная торговая система по сути является инструментальным программным обеспечением. Философски говоря, нет торговли священными кубками. Любая стратегия имеет свои плюсы и минусы, как две стороны монеты, противоположные и единые.