Оказывается ли влияние OKEX-фьючерсов при переключении типа контракта с использованием рыночной модели websocket и асинхронной функции Go?

Предположим, что вы хотите сделать долгосрочную ставку на BTC в OKEX-фьючерсах, контрактный тип - this_week и quarter, и вы хотите использовать рыночную модель websocket. В настоящее время можно добавить только один обменный объект exchange, и перед каждым вызовом GetTicker или exchange.Go необходимо произнести SetContractType.

Вот примеры кода и задач websocket:

exchange.IO("websocket"); exchange.SetContractType ((this_week); var tickerA = exchange.GetTicker(); exchange.SetContractType ((квартал); var tickerB = exchange.GetTicker();

Вопрос: Каждый раз, когда вы называете exchange.SetContractType ((), пересоединяется ли веб-сокет?

Примерный код и задачи для функции Go:

exchange.SetContractType ((this_week); var orderA = exchange.Go ((продать,тикерA.Последний, 1); exchange.SetContractType ((квартал); var orderB = exchange.Go ((Buy,tickerB.Last, 1);

Вопрос: Из-за асинхронности, возможно ли, что фактически используемый тип контракта при выполнении ордера A будет квартал?

Другие вопросы:

1. Если эти проблемы действительно существуют, есть ли способ их избежать?
2. Можно ли одной и той же паре сделок на одной и той же бирже создать два обменных объекта, которые не влияют друг на друга?