Причины появления скольжения в процессуальных сделках

Причины появления скольжения в процессуальных сделках

Сначала мы поговорим о том, что такое сдвиг в программируемой торговле. Сдвиг в программируемой торговле, на мой взгляд, - это сдвиг между вашей ожидаемой ценой и фактической ценой сделки. Можно дать формулу расчета сдвига: сдвиг = скорость колебания уровня тика рынка * время задержки сети.

• Поскольку рынок всегда колеблется, рынок не является причиной появления скольжения. В то время как в историческом ретроспективном и аналогичном дисках, поскольку нет никакой сетевой задержки, не будет появления скольжения (но в это время рынок все еще колеблется, но нет скольжения), вы можете установить стоп-лосс на каждое слово в аналогичном диске, и вы обнаружите, что каждая копейка стимулирует стоп-лосс или стоп-лосс по цене, которую вы ожидаете.

• Согласно вышеуказанным расчетам, вы не можете изменить колебания рынка, но время задержки сети вы можете контролировать. Будьте уверены, что вы видите на вашем компьютере рынок, который воспроизводится, а не транслируется в прямом эфире, а программа, выпущенная в соответствии с инструкциями этого сектора, также требует времени, чтобы быть эффективной.

• Чтобы избежать последствий сдвига, можно сделать три шага:

  • 1 Увеличение уровня процессуальных сделок

    В процессе программируемой торговли, уровень торговли больших циклов, среднее количество прибылей и количество потерь которых неизбежно больше, чем у малых. Если модель больших циклов - средняя прибыль 50 пунктов, средний убыток 30 пунктов, а модель малых циклов - средняя прибыль 5 пунктов, средний убыток 3 пунктов, то в историческом ретроспективном и аналогичном дисках не видно большой разницы.

  • 2 Уменьшение задержки сети в процессе процедурной транзакции

    Примите все меры, чтобы найти самый быстрый способ подключения к вашему программируемому серверу, чтобы уменьшить задержку сети.

  • 3 Избегайте конкретных временных точек, когда рынок быстро меняется

    Например, я полностью избегаю нефинансовых компаний, которые полностью ликвидируют все свои позиции за 15 минут до публикации данных. Скорость колебаний рынка, которую вы не можете изменить, но не можете скрыть, нефинансовые компании публикуют время, точное до секунды, не держат позиции в это время.

    В целом, 2 и 3 - это два множителя формулы, которые корректируются, чтобы уменьшить или обойти сдвиг в программированной торговле, а метод 1, на самом деле, не уменьшает сдвиг, просто делает эффект снижения сдвига, чтобы он не влиял на вашу кривую доходности. В конце концов, сдвиг в программированной торговле может иногда увеличить вашу доходность, что требует от вас понимания того, как вы открываете одиночные позиции, и, в общем, если вы открываете позиции на уровне обратного тика, сдвиг выгоден для вас, если вы делаете ставку на уровне тика, сдвиг также выгоден для вас, и в этом случае большая задержка вашей сети, на самом деле это хорошо!

    Если у вас есть два или более торговых хоста, то вам нужно разобраться со всеми нажатиями и позициями. Если сдвиг выгоден для вас, то эти инструкции должны быть отправлены на медленный хост для работы, если сдвиг невыгоден для вас, то разделить эти инструкции на быстрый хост для работы.

Как трейдеры могут избежать точки скольжения?

Каждый трейдер неизбежно столкнется с точки роста, независимо от того, торгует ли он акциями, валютой или фьючерсами. Предположим, что вы торгуете акциями, и вы ожидаете, что цена на биржевой записи составит $49.37; но, возможно, из-за изменения торговой среды, возможно, ваша цена задерживается, и в конечном итоге вы получаете цену $49.40; эта разница в цене $0.03 является вашим сдвигом.

• Тип заказа и слайд

  Слипы чаще всего появляются в рыночных списках. Рыночные списки могут включать в себя как входные, так и выбывающие позиции, поэтому слипы могут появляться при выходе из них.

  Чтобы избежать двусторонних сдвигов, трейдеры также выбирают ограничительные листы; ограничительные листы торгуются только при указанной цене или лучшей цене; это также отличает ограничительные листы от рыночных листов; ограничительные листы эффективно избегают сдвигов, что в некоторых случаях полезно; другие типы ордеров связаны с рыночными листами или ограничительными листами в различных торговых сценариях.

• Открытие входа

  Ограничительные и остановки обычно используются для входа в позиции. Так как на данный момент еще нет никаких позиций, вы можете войти в них в любое время. Если вы не можете получить ожидаемую цену, вы можете не торговать.

  Рыночная записка также позволяет вам торговать в любое время, но рыночная записка может привести к сдвигу, который заставит вашу сделку стоить меньше, чем ожидалось.

  В идеале планировать торговлю с помощью ограничительных лимитов или ограничительных лимитов, чтобы избежать ненужных сдвигов при входе. Однако некоторые стратегии торговли требуют использования рыночных лимитов для входа в быстро меняющиеся рынки. В этих случаях лучше планировать торговлю с учетом сдвигов.

• Выступление на поле

  В данный момент вы уже находитесь в сделке, а деньги также тесно связаны с условиями сделки, и вы можете контролировать меньше факторов, чем до вступления. Ваша прибыль зависит от того, благосклонны ли рынки. Таким образом, трейдеры обычно принимают решение о использовании рыночной или предельной цены в зависимости от изменений в ситуации в то время.

  Если сделка выгодна вам, то устанавливайте ограничительную ставку на целевой цене. Предположим, что покупатель покупает за $49.40 и продает за $49.80; тогда ограничительная ставка гарантирует, что сделка будет завершена только после того, как она достигнет $49.80.

  Если сделка уже находится в невыгодном состоянии, то триггер стоп-лосса превращается в рыночный; это позволяет вам вовремя выйти из убыточной сделки. Стоп-лосс-лимит триггер будет триггер только на цене, которую вы ожидаете, но если цена становится все более невыгодной, а вы не выходите вовремя на указанную цену, то ваши убытки будут только увеличиваться. В этом случае лучше принять скольжение, чем продолжать потерять.

• Когда будет максимальный сдвиг?

  Самые большие подъемы обычно происходят вместе с важными рисковыми событиями. Традиционные трейдеры должны избегать торговли во время крупных рисковых событий, таких как решения ФРС или нефинансовые данные. Резкие рыночные колебания кажутся заманчивыми, но получить ожидаемую цену становится сложнее.

  Самое печальное - это крупные сдвиги, вызванные внезапными новостями или объявлениями. Фактически, если не торговать во время важных новостных событий, то в большинстве случаев использование стоп-лосса может хорошо избежать проблем с сдвигами. Однако, если возникает внезапная ситуация, вы можете только слезы смотреть, как убытки постепенно расширяются.

  Слипы чаще происходят на рынках, где сделки сделаны слабыми. Слипы чаще увеличивают волатильность рынка, что приводит к расширению слипов. Ликвидность пары акций, фьючерсов и валют достаточно высока, что эффективно уменьшает их количество.

• Заключение

  Ни один из брокеров не может полностью избежать возникновения сдвига, который, как и сдвига комиссионных, является одной из затрат на сделки. Иногда это цена, которую необходимо заплатить, но не всегда это так. Если возможно, используйте ограничительные цены, чтобы выйти из прибыльной сделки.

  Некоторые трейдеры избегают скольжения, не применяя стоп-лосс. В экстремальных рынках вы можете торговать по плохой цене, но в этом случае цена сделки может быть плохой, независимо от того, используете вы стоп-лосс или нет. Контролируйте свой риск, не торгуйте, когда произойдет крупный рисковый случай, и вы сможете избежать крупного скольжения.

Эта статья была переведена из блога Sina Weibo и WeChat Public Domain: