Для каждой стратегии разный подход к расчету максимального объема капитала. Одной только обратной связи и волатильности, как правило, недостаточно для определения капитала.

Я приведу пример, когда цифровые валюты используются в качестве маркетинговой стратегии:

Например, если вы используете стратегию маркет-маркетинга, и вы продаете BTC_USD на какой-то бирже, и ежедневно вы получаете стабильную долю в тысячу раз. Если вы продолжаете наращивать капитал, и доход начинает снижаться, когда вы увеличиваете его до определенного уровня, например, от 2 до 3 миллионов долларов, и доход перестает оставаться на уровне в тысячу раз, то вы можете считать, что вы достигли своего капитала.

Другими словами, потенциал стратегии можно рассматривать как ситуацию, когда 100% использования средств может быть сохранено. Стратегия достигает предельного объема потенциала, когда использование средств не может быть сохранено на 100%.

Итак, хорошо, как мы можем с меньшим отклонением прогнозировать его доходность? Здесь нужно проанализировать модель, используемую в маркетинговой стратегии. Предположим, что это простая схема, и его модель предполагает следующую цену для каждой цены, которая имеет 50% вероятность роста и падения относительно текущей цены.

Эта гипотеза, очевидно, не работает при больших колебаниях, поэтому мы считаем, что период действия этой стратегии - это короткий период без больших колебаний (например, падение по сравнению с текущей ценой, не более 5% от времени, которое можно сохранить).

Затем вы смотрите на рынок и обнаруживаете, что эта торговая пара на этой бирже не колеблется в течение от одного часа до двух дней, и вы подсчитываете максимальную вероятность того, что она не колеблется в течение четырех часов. (Например, это типичная волатильность)

Посмотрите на эту гипотезу, и вы увидите, что вероятность того, что каждое выпущенное покупательное и продажное соглашение будет реализовано, равна 50%, то есть вероятность того, что оно не будет реализовано, а станет замороженным соглашением, равна 50%.

Торговля прекращается, когда все средства заморожены, и в это время имеется недостаток средств. Другими словами, в это время использование вложенных средств достигает 100%.

Другими словами, мы можем получить приблизительную оценку объема средств, основываясь на статистических данных о том, как долго в среднем не бывает больших колебаний, а затем умножить полученную цифру на среднюю продолжительность замораживания одной суммы и умножить ее на эту сумму.

Например, если вы подсчитаете, что 10 000 долларов, то при определенных параметрах, иногда они замерзают на полчаса, иногда на пять минут, и вы подсчитаете, что наибольшая вероятность замерзания - около 10 минут.

Итак, 4 часа и 10 минут умножены на 10 000, и это дает вам грубую оценку объема вашей стратегии, примерно $240,000.

Этот метод оценки довольно хитрый, и вы, возможно, обнаружите, что когда меняются многие параметры, используемые вашей стратегией, этот метод оценки становится большим. Например, вы устанавливаете объем каждой сделки, который здесь не упоминается.

Подобных методов прогнозирования много, и все, что нужно сделать, это сделать количественное соотношение стратегии и соответствующей информации о рынке, а затем, исходя из соответствующей статистической информации и других параметров фиксированной стратегии, найти соответствующую величину изменения использования средств с количеством средств, например, в тексте искать время. Затем, используя статистическую информацию о рынке, найти количественное соотношение, что позволяет вывести лимит на емкость.

На примере, приведенном выше, вы можете подумать, что, если точность достаточно высока, то, кажется, можно судить по обратному измерению.

Однако, учитывая данные о количестве сделок, отсчет не учитывает заказы на рынке, что приводит к небольшому объему прогнозируемой мощности.

Если вы используете только цену, чтобы определить, будет ли торговаться или нет, а не объем, то вы получите очень большой объем стратегии.