Шесть ветвей Quant раскрыты

Шесть ветвей Quant раскрыты

• 1 Что делает Quant?

  Работа Quant заключается в разработке и реализации математических моделей финансов (в основном с использованием компьютерного программирования), включая деривативную ценообразование, оценку риска или прогнозирование поведения рынка и т. д..

• 2, какие есть кванты?

  • 1. Desk Quant Desk Quant разрабатывает ценовые модели, которые используются непосредственно трейдерами. Преимущества - это близость к деньгам и возможностям, с которыми сталкиваются в сделке. Недостатки - это большое давление.
  • 2. Модель, подтверждающая квант Model Validating Quant - самостоятельно разработанная модель цены, но для того, чтобы определить правильность модели, разработанной Desk Quant. Преимущества - более легкая и меньшая нагрузка. Недостатком является то, что эта группа будет более неактивной и далекой от Money.
  • 3. Исследование Quant Research Quant пытается изобрести новые формулы и модели цены, иногда даже выполняет Blue-Sky Research ((не совсем понятно, что это такое). Преимущества в том, что это более интересно (для тех, кто любит этих людей), и вы многому учитесь. Недостатки в том, что иногда сложнее доказать, что вы существуете (как и ученые, никто не обращает на вас внимания без больших результатов).
  • 4. Quant Developer Это очень разнообразная работа. Она может быть написанием кода или дебютированием больших систем других людей.
  • 5. Статистический арбитраж Statistical Arbitrage Quant - поиск в данных моделей автоматизированных торговых систем (т.е. систем сбора прибыли). Эта технология сильно отличается от методов деривативной ценообразования, которые используются в основном в хедж-фондах.
  • 6. Capital Quant Capital Quant создает кредитную и капитальную модель банка. Она не так привлекательна по сравнению с деривативной ценовой работой, но с приходом соглашения Basel II Banking она становится все более важной.

    Люди вкладываются в финансовую отрасль, чтобы заработать деньги, и если вы хотите получить больше доходов, вы должны быть ближе к тому, где "производятся" эти деньги. Это создает феномен близости к деньгам, не обращая внимания на тех, кто находится на большом расстоянии.

• 3 - сфера работы Quant

  • 1. FX FX - это аббревиатура для торговли иностранными валютами. Контракты, как правило, краткосрочные, с большим объемом и простыми правилами.
  • 2. Акции Акции означают опционы на акции и индексы. Технология склоняется к дифференциальным уравнениям (PDE).
  • 3. Фиксированный доход Фиксированный доход означает производные, основанные на процентах. Это, вероятно, самый большой рынок с точки зрения рыночной стоимости. Математика, которую он использует, будет сложнее, потому что он многомерный по своей сути.
  • 4. Кредитные деривативы Кредитные деривативы - это деривативы, основанные на погашении долгов компаний. Он развивается очень быстро и имеет большой спрос, поэтому также и высокие доходы. Тем не менее, он указывает на некоторые факторы пузыря в текущей экономике.
  • 5. Продукты В последние годы товары стали быстрорастущей отраслью из-за общего роста цен на предметы первой необходимости.
  • 6. Гибриды Гибриды - это производные рынки с более чем одним рынком, типично с процентной ставкой плюс чем-то другим. Его основным преимуществом является возможность изучения знаний из нескольких областей.

• 3, в каких компаниях Quant обычно работает?

  • 1. Коммерческий банк Коммерческие банки требуют от вас меньше, и они дают меньше.
  • 2. Банковское дело Банковская работа требует большого количества рабочих часов, но высокая заработная плата. В целом американские банки получают больше, чем европейские банки, но работают дольше.
  • 3. Хеджевые фонды Хеджевые фонды требуют большого количества времени и контента, и они также находятся в условиях быстрого роста и нестабильности.
  • 4. Компания по бухгалтерскому учету Некоторые даже отправляют своих сотрудников в Оксфорд, чтобы получить магистерскую степень. Основным недостатком является то, что вы отдалились от конкретных действий и решений, а сильные люди предпочитают идти в банк, поэтому вам сложнее найти кого-то, чтобы попросить.
  • 5. Программные компании Именно поэтому вы ищете компанию по разработке программного обеспечения. Недостатки похожи на проблемы с бухгалтерскими компаниями.

• 4, какие книги нужно прочитать, чтобы стать квантом?

  现在有非常多的关于Quant的书.基础书籍包括

  • Книга называется "Библией". Недостатком является то, что содержание книги ориентировано в основном на MBA, а не на количественных экспертов - Бэкстер и Ренни Бэкс.

  • Уилмотт написал книгу "Derivatives" (Деривативы). Введение в PDE очень хорошее, но в других отношениях в целом - "The Concepts and Practice of Mathematical Finance" (Концепты и практика математического финансов).

  • C++ Design Patterns and Derivatives Pricing. Эта книга предназначена для того, чтобы показать вам, как использовать C++ для работы с Quant.

    Я рекомендую вам сначала прочитать некоторые книги, основанные на фундаментальной теории, такие как книги Чунь Чэна.

  • Уильямс написал книгу "Probability with Martingales". Книга, в которой легко понять теорию мартингаля с учетом дискретного времени.

  • Роджерс и Уильямс напечатали книгу "Особенно том 1".

• 5 Что мне нужно знать, чтобы стать квантом?

  В зависимости от того, где вы хотите работать, знания, которые вам нужно изучить, сильно варьируются. В то время, когда я писал статью (1996), я бы порекомендовал изучить все мои книги. Многие люди ошибочно считают, что изучение этих знаний - это просто чтение книг.

  Интересно, что вы читаете Economist, FT и Wall Street Journal регулярно. Интервьюеры задают вам вопросы, связанные с базовыми математическими или аналитическими задачами, например, о том, что такое счет Logx.

  Интервью также дает вам возможность выбрать компанию. Какие люди им нравятся, что им интересно, и какие ответы можно получить из их вопросов. Если вы задаете много вопросов о грамматике C++, выбирайте осторожно, если это не то, что вы хотите сделать.

  Имея магистерскую степень по финансовой математике, вы можете получить работу в банковском риске или в поддержке сделок, но не напрямую в квантовой области. Банковское дело становится все более требовательным для знания математики, поэтому эти вещи могут помочь во многих областях банковского дела.

  В Соединенных Штатах это становится все более распространенным явлением. В Великобритании это все еще редкость.

• 6. Какие профессиональные контрагенты Quant?

  По наблюдениям, основные специальности Quant - математика, физика, финансовая инженерия (финансовая математика).

• 7. Программирование

  Все виды квантов тратят много времени на программирование (более половины). Тем не менее, разработка новых моделей сама по себе очень интересная вещь, стандартная реализация - в C++. Человек, который хочет стать квантом, должен изучать C++, а кто-то в других местах использует Matlab, поэтому это также полезный навык, но не так важен, как C++.

Переведено из Частного завода