Число переводчиков: В августе 206 года до н. э. - начале 202 года до н. э. велись крупные войны между Си Цзу Цзюнь-ханом и двумя крупными группами ханской династии Цзюнь-хан в борьбе за власть. Исторически эта война называлась битвой Цзюнь-хан. Зачем рассказывать эту историю, в финансовых рынках никто не может быть всегда в состоянии выигрыша, и никто не может сказать, что он врожденный филантроп, будь то Баффет, бог инвестиций в стоимость, или финансовый гигант Диос Сорос, их легенды всегда терпят неудачу, но до сих пор они находятся в ловушке индустрии.
Почему?
Победа больше, чем потеря.
В любой сделке цель всегда одна: получить прибыль.
Как же тогда получать прибыль? Как правило, есть два направления развития:
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
Коэффициент выигрыша = количество выигрышных игр ÷ количество общих игр x 100%
Что касается выигрышных шансов, я уверен, что у всех нет сомнений, что я хочу, чтобы каждый мой трейдер был прибыльным, при условии, что в соотношении 1: 1 прибыль и убыток, когда мои шансы выигрыша выше, мой конечный результат естественным образом является тем, что я получаю больше прибыли.
Нет, есть еще одна вещь, это соотношение прибыли и убытка. На форекс-трейдингах каждый раз, когда я зарабатываю или теряю, деньги всегда меняются, возможно, я выиграл 50 пунктов в этот раз, выиграл 60 пунктов в следующий раз и потерял 100 пунктов в следующий раз.
Что такое прибыль и убыток?
Коэффициент прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма потери.
Вот пример: (не учитывая стоимость сделки)
Предположим, что в течение года один из трейдеров имеет следующую историю:
Всего 305
Все выигрыши 91,5 раз (один раз проигрыш)
Все проигрыши 213,5 раз.
Средняя сумма выигрыша 35 (выигрыш = победа, проигрыш = проигрыш)
Средняя сумма, потерянная 8.15
Тотал = количество выигрышей * средняя сумма выигрышей - средняя сумма проигрышей * средняя сумма проигрышей = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Коэффициент выигрыша = все выигрыши / общее количество выигрышей * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
Уровень прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма убытка = 35 / 8.15 = 4.3
Очевидно, что этот трейдер имеет только 30% шансов выиграть, но его общий убыток остается прибыльным из-за больших потерь.
Давайте посмотрим на другой пример:
Общее количество не меняется, количество выигрышей и проигрышей сопоставляется, средняя сумма выигрышей и средняя сумма проигрышей сопоставляется.
Всего 305
Всего выиграно 213,5 раз.
Все числа, которые мы потеряли, 91,5.
Средняя сумма выигрыша 8.15 (выигрыш = победа, проигрыш = проигрыш)
Средняя потеря 35
Тотал = количество выигрышей * средняя сумма выигрышей - количество проигрышей * средняя сумма проигрышей = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460
Коэффициент выигрыша = все выигрыши / общее количество выигрышей * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
Уровень прибыли и убытка = средняя сумма выигрыша / средняя сумма убытка = 8.15 / 35 = 0.23
Как видно, даже если выигрышный процент достигает 70%, если выиграть меньше, чем потерять, вы все равно проиграете.
Какие же ставки выигрыша и убытков нам нужны, если мы хотим получить прибыль?
Высокие шансы на выигрыш могут быть чуть ниже 1, но не слишком низкими или выигрышными.
Высокое соотношение выигрышей и потерь может быть чуть ниже 50, но не слишком низким или выигрышным.
Конечно, есть и крайние цели.
Это означает, что средняя сумма выигрыша больше, чем средняя сумма проигрыша, и что количество выигрышей больше, чем количество проигрышей.
В реальном бизнесе выигрышные коэффициенты очень важны, но не стоит забывать о том, что мы все больше ценим коэффициент прибыли и убытка, и почему?
Инвесторы будут вынуждены платить по одной сделке. С точки зрения игрока, даже если вероятность выигрыша составит 50%, 5 из 10 сделок будут прибыльными, 5 - убыточными, соотношение прибыли и убытка составит 1:1, если сделки будут продолжаться неделями, инвестиционные средства всегда будут находиться в игре убыточной суммы. Чем больше сделок, тем быстрее будут теряться средства.
Для того, чтобы быть непобедимым на постоянно меняющихся финансовых рынках, необходимо сначала много работать и усердно тренироваться в двух направлениях: первое - повысить вероятность прибыли; второе - найти подходящее соотношение прибыли и убытка.
В целом инвесторы считают более разумным соотношение прибыли/убытка 2:1 или 3:1. Если соотношение прибыли/убытка будет 2:1 (например, прибыль 50 пунктов, убыток 25 пунктов), то это означает, что прибыль может понести 2 убытка (прибыль 50 пунктов, убыток 25 пунктов).
В этом случае долгосрочная экономия возможна при условии, что выигрышный процент сохраняется на уровне 33%, т.е. прибыль составляет 1 копейка на каждые 3 сделки в среднем; если выигрышный процент может быть повышен выше 33%, то долгосрочная прибыль может быть достигнута.
Конечно, соотношение прибыли и убытков - это задержанный показатель, и после того, как вы сделали много сделок, вы подсчитали, какое соотношение прибыли и убытков у вас есть. Тогда вы узнаете, какое соотношение прибыли и убытков у вас есть. Поэтому, когда мы вступаем, трудно руководствоваться соотношением прибыли и убытков.
1: Стремитесь к своевременному прекращению потерь, чтобы контролировать риски в пределах минимальных пределов.
Второй: увеличьте прибыль.
3: Придерживайтесь фиксированного процента текущего капитала (например, от 3% до 5%) для контроля потери.
4: Придерживайтесь использования фиксированного процента текущего общего капитала (например, 9%) для получения значительной прибыли, конкретные показатели прибыли и убытков варьируются от человека к человеку.
(В статье содержатся личные взгляды, если они недостаточны, комментарии приветствуются).
Во-первых, нужно исправить распространенное заблуждение среди бывших трейдеров о том, что высокие шансы на выигрыш не равны прибыли?!
Но вопрос в том, почему высокие торговые системы с высоким коэффициентом выигрыша должны быть предпосылкой для отсутствия стоп-лосса или больших стоп-лосса?
Предположим, что торговая система имеет 67% успешности (в моих долгосрочных оценках это базовый успех успешной суточной торговой системы, плюс повышение на 10% после последней корректировки и фильтрации), в личном опыте оптимальное соотношение прибыли и убытка для высокой выигрышной ставки в основном составляет 1:1, а для нормальной частоты торгов обычно около 10 позиций в месяц (для простого расчета, запись 9 позиций), в таком случае 3 позиции на одну сделку, то есть 2 позиции успешности, 6 позиций успешности, 3 позиции неудачи в месяц, и 75 позиций стабильной прибыли в месяц в соответствии со стандартом остановки потерь в 25 пунктов.
Знаешь что? Управление позициями в управлении капиталом предполагает балансирование разумных процентных ставок!
Это второе заблуждение, которое я собираюсь исправить: многие люди торгуют с очень легкими позициями или с очень маленькими деньгами в течение многих лет, и после того, как они получают постоянные прибыли в течение некоторого времени или наконец начинают получать прибыль, они считают, что они сделали это, что они преуспели.
Но на самом деле? Не обращая внимания на процент доходности, сделки всегда терпят неудачу, даже если в конечном итоге вы получаете прибыль. Прибыль 20% в год - это неплохо! Но если вы вложили всего 1000 долларов, и даже если ваша система стабилизировалась, чтобы сделать 150 000 долларов, потребуется 28 лет.
Поэтому трейдеры с небольшим капиталом должны стремиться к высоким процентным ставкам в условиях леверированной торговли, иначе все, что вы делаете, будет бессмысленным! трейдеры с небольшим капиталом трудятся, и легкие методы торговли не приводят к высоким процентным ставкам, а для достижения высокой доходности необходимо найти уникальные методы торговли, а также необходимо взять на себя огромный риск леверирования, чтобы получить высокую доходность, что делает тяжелые позиции единственным способом для трейдеров с небольшим капиталом, чтобы получить первый баррель денег!
Хотя нет единого стандарта, но если дневная торговля рассматривается как среднемесячная прибыль 10%, а годовая прибыль 120%, то прибыль, рассчитанная на 6 лет, может превышать 150 000 долларов США (около 1 млн юаней), что должно считаться разумным критерием.
В сравнении с традиционными классическими торговыми моделями с высоким коэффициентом прибыли и убыли, низким уровнем выигрыша и средней частотой, в соответствии со стандартной моделью с коэффициентом прибыли и убыли 3:1, коэффициент выигрыша должен сохраняться выше 33% (три успешных одиночных сделки), чтобы иметь возможность сохранить капитал;
В реальном дневном трейдинге 25 пунктов стоп-лосса - это уже более низкое требование, чтобы избежать шум беспорядочных колебаний рынка, и есть друзья, которые пытаются достичь более высокой прибыли и убытков с более низкими стопами, например, 10 пунктов стоп-лосса, но такое стоп-лосс-пространство действительно легко проглощается рынком, и поэтому не одобряется.
Тогда кто-то наверняка скажет, что я могу выбрать образец системы с высоким уровнем выигрыша, легкой торговли, это не ерунда, можно сделать высокий уровень выигрыша при стандартном стоп-лоссе, зачем еще легкую торговлю?
Традиционная классическая торговая модель с высоким коэффициентом прибыли и убытков, низким уровнем выигрыша, средней частотой, средняя частота 1 единица в день является более разумной, а если рассчитать по 21 единице в месяц, то в месяце нужно потерять 14 единокров, а успешных - только 7, но на самом деле это вообще невозможно достичь, потому что прибыль будет ограничена средними колебаниями, а также длительным рыночным шумом, беспорядочными колебаниями.
Я использую торговую систему с высоким дневным уровнем прибыли и убытков, средней частотой, низким уровнем выигрыша, потому что шансов на достижение стандартного уровня прибыли и убытков слишком мало, и даже если я закрываю большинство сделок, которые должны были достичь стандартного уровня прибыли и убытков, в конечном итоге прибыль от капитала может оставаться неизменной в течение нескольких месяцев.
Я также хочу подчеркнуть, что наибольшие препятствия для моделей дневного трейдинга с легкими позициями, высокими коэффициентами прибыли и убыли, низкими показателями выигрыша и средней частотой заключаются в том, что трудно поддерживать стабильное настроение в долгосрочных позициях (для получения высоких коэффициентов прибыли и убыли, большинство флюорангов требуют очень длительного времени держания, так что колебания настроения в процессе держания делают позиции очень нестабильными);
Модели внутридневных торговых систем с высокими доходами, низкими доходо-убыточными коэффициентами, низкой частотой, высокими выигрышами, с более низкими ожиданиями прибыли, которые сокращают время хранения, легче достичь прибыли, низкая частота помогает сосредоточить внимание, а высокий выигрышный коэффициент помогает повысить доверие к сделке. В конце концов, тяжелые позиции могут увеличить реальную прибыль, благодаря наличию более низких фиксированных стоп-потери, что позволяет контролировать риск и сделать прибыль более стабильной.
Также 50000 долларов США, легкая торговля по 25-точковому убытку не более 2% от капитала, то можно открыть 4 руб. евро долларов, тяжелая торговля по 25-точковому убытку не более 12% от капитала, то можно открыть 24 руб. евро долларов; не говоря уже о различных серьезных препятствиях в дневных легкой торговли, по 21 в месяц, выигрышный коэффициент 33%, прибыль и убыток в соотношении 3: 1, результатом месячной прибыли 14%. Что, если выигрышный коэффициент ниже 33%?
Это проблема, которая существует на практике. В реальной жизни, в моделях с высоким коэффициентом прибыли и убытка, обычно процент выигрыша должен быть ниже 33%, а теоретический средний коэффициент прибыли и убытка должен быть ниже 3:1, но на практике коэффициент прибыли и убытка может быть повышен на опыте до 3:1 и выше, но повышение не является прибылью, а снижением среднего убытка.
Таким образом, в условиях серьезных трудностей, ежемесячная прибыль, способная поддерживать уровень прибыли около 5%, уже является очень значительным достижением, и не верю, что можно найти успешных дневных трейдеров.
В то же время, в Японии крупные сделки, соотношение прибыли и убытков 1:1, 67% выигрышный процент, 9 операций в месяц, прибыль в 75 пунктов в месяц для 50000 долларов США и 24 рублей евро-долларов, фактически выигрыш в 18000 долларов США, соответствующий капитальной прибыли до 36%.
Если рассчитать по 18% от месячной прибыли, то если начинающий трейдер с небольшим капиталом заработает 1000 долларов, то ему потребуется всего 4 года и 4 месяца, чтобы достичь цели в 150 000 долларов; если рассчитать по 36% от месячной теории, то если начинающий трейдер с небольшим капиталом заработает 1000 долларов, а точнее всего за 3 года, чтобы достичь цели в 150 000 долларов, то разве не достаточно такой скорости роста?
Переведено с сайта WeChat
dash.yuanЯ хотел бы спросить, как рассчитывается процент выигрыша, который вы получили в результате тестирования платформы?