• #### Вероятность, шансы и положительное ожидаемое значение в долгосрочной торговле

Возвращаясь к вероятностям в наших торговых инвестициях. Многие люди считают, что если вы хотите получить прибыль на рынке, вы должны иметь преимущество в вероятности, и если вы будете получать прибыль с той же суммой прибыли каждый раз, если ваш заказ будет иметь более 50% успеха, вы будете получать прибыль в долгосрочной перспективе.

В наших сделках из-за высокой непредсказуемости и неопределенности рынка, будь то длинная или короткая линия, мы можем сделать больше, чем 50% вероятность, что это было бы нелегко, часто бывают случаи, когда мы теряем деньги на тренде, каждый день много возможностей для торговли на самом деле являются фальшивыми, часто для выполнения стоп-лосс, особенно для друзей, которые делают короткую линию на наличные товары и фьючерсы.

А в реальной торговле, даже если есть вероятность преимущества в количестве транзакций, не обязательно, чтобы получить долгосрочную прибыль. Прибыльный один много раз сумма прибыли меньше, чем ожидалось, а сумма убытков, но гораздо больше, чем планировалось. Все не нужно слишком много самокритики, такие ситуации часто появляются, это человеческая природа, одна из человеческих слабостей.

Посмотрите на меня!

В течение двух лет в растерянности начал думать о том, почему убытки. читать некоторые книги и статьи о торговле, в котором говорится, что для получения долгосрочной прибыли, вы должны создать свою собственную систему торговли, то есть иметь свой собственный способ торговли, вход в игру, выход должен иметь свою собственную основу. попробовать этот метод более года, это чувство неплохо, строго в соответствии с дисциплиной выполняется в одиночку, но может сохранить общую прибыль, за исключением некоторых из-за недисциплинированного не по плану выполнения убытки, но это недисциплинированные результаты почти всегда смертельны, а не большие убытки.

Когда я понял, что это не наш метод, мы обязательно сделаем ошибку, мы обязательно потеряем, я начал убежденно верить в стратегию остановки убытков. Часто систематические остановки также могут быть смертельными, у меня был такой опыт, и я встречал нескольких очень опытных клиентов, которые делали акции в течение многих лет, были очень дисциплинированными, последовательно систематические остановки, сокращались средства на счетах, доверие сильно пострадало.

Вспомним, что мы учились в средней школе и получили положительное ожидание:

E=Xi*Если X имеет несколько значений i, то выберите от 1 до нескольких. Например, если мы играем в кубик с шестью сторонами, с цифрами от 1 до 6, то вероятность того, что каждая сторона будет выбрана, равна ¹⁄₆, то положительная ожидаемая величина броска кубика будет равна

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

Давайте сыграем в игру в кости, дадим вам 1-6 костей, каждая ставка будет стоить 3 доллара ((costs), в зависимости от того, сколько очков вы бросаете, вы получите соответствующие деньги ((revenue), то есть вы сначала платите мне 3 доллара, а если вы бросаете 6 очков, я даю вам 6 доллара. Вы не играете? Конечно играете.

Мы перенесли этот принцип на наши сделки.

Давайте просто представим свою торговую систему: или на примере наличного золота, предположим, что мы установили средний уровень остановки убытков в 6 долларов США за унцию (установка цены на наличное золото в долларах США за унцию, для простоты расчета мы заменим единицу измерения цены на точку отсчета ниже). Насколько велика установка остановки убытков, чтобы объединить свою позицию и степень личной психологической приемлемости, каждый человек должен быть разным, но установка слишком большая означает большую потерю, не имеет большого значения, установка слишком мала, высокая степень исполнения убытков, а не благоприятна для торговли.

Положительное ожидание для торговой системы в колебаниях (метод):

E=X+*P+—X–*P - где X + средняя величина прибыли, P + вероятность прибыли, X - средняя величина убытка, P - вероятность убытка.

Предположим, что мы установили стоп-стоп на 6 пунктов (включая комиссионные), и в 10 сделках мы потеряли 7 пунктов, и в 3 случаях мы получили прибыль, то есть мы использовали 3-4 попытки, чтобы найти возможность получить прибыль.*0.3—6*0.8=1.2 ◦ то есть в среднем на каждой из 10 сделок мы получаем 1,2 пункта прибыли. В 10 сделок мы получаем 12 пунктов прибыли. Если мы увеличиваем время, то мы получаем больше сделок, и, теоретически, мы получаем прибыль. В большом потрясении, сколько возможностей для сделок зависит от человека.*0.35—6*0.65 = 4.15! 10 раз, в среднем каждый выигрыш 4.15 баллов, в общей сложности выигрыш 41.5 баллов из 10 сделок. Отсюда мы можем видеть, что разница между нами и лучшими людьми, лучшие люди делают немного лучше, чем мы, но результат отличается по качеству.

Принцип прост, теория красива, а также практична, сделать 3 пары в 10 раз, не слишком высокие требования к себе, не так ли? Но что же на самом деле? вспомнить свою прежнюю ситуацию убытка. выиграл четыре или пять пунктов, не выдержать уравнения прибыль, убыток, только встряхнуть, вероятность прибыли P + сам по себе невысокий, X + очень маленький, X - очень большой, как можно получить прибыль? преследовать отбивать падение, в падении, внизу внизу, пусто в верхнем углу, то есть сделать противоположность, вероятность прибыли P + будет небольшой.

Если рассматривать торговлю как дело, рассматривать ее как бизнес, то убыток - это стоимость ведения бизнеса. Если нет затрат, то где можно получить прибыль? Суть метода торговли заключается в пробной ошибке, и при недостаточном зрении стоимость естественно высока, а в какой отрасли это не так?

Смотреть онлайн