Время и цикл

Время и цикл

Сегодня мы поговорим о некоторых вопросах, связанных с временем и циклами количественных инвестиций. В предыдущем объяснении мы должны также помнить, что в количественном измерении существует два основных типа данных: один - это данные о тиках, другой - данные о барах; данные о барах, которые можно понять проще, это самые высокие, самые низкие, самые открытые и самые закрытые данные, содержащиеся в рисунке в K-линии; данные о барах связаны с циклами, например, один бар, который мы видим в K-линии, представляет собой 1d цикла; что такое данные о тиках, я думаю, вы, возможно, еще не очень поняли, ниже мы сделаем небольшое объяснение его значения.

• Что такое Tick?

  В отечественном языке, тик - это тип снимка, который используется для снятия данных о потоке сделок с очень короткими интервалами времени (миллисекундами). Данные о тике также содержат поля: цена открытия, цена максимума, цена минимума, последняя цена, объем сделки, сумма сделки.

  Настоящий тик - это запись результатов каждого изменения ордерной книжки вблизи цены сделки, которая производит данные о тике при изменении состояния оптимального заказа в ордерной книге. Изменение состояния здесь означает увеличение, уменьшение количества заказов, изменение цены заказов, выполнение заказов и т. д.

• Преобразование циклов барсов

  Если данные о барах связаны с циклами, то естественно возникает проблема, как преобразовать данные о барах с короткими циклами в данные о барах с длинными циклами.

  Мы рассмотрим процесс циклического преобразования на примере дневных и круговых линий, а отношения между данными и показателями дневных линий в круговой линии следуют:

  Крайняя линия closing = последняя торговля на этой неделе

  [open] = последний день торговли на этой неделе

  Максимальный максимум (всех максимумов на этой неделе)

  Окружная линия с низкой буквой = min ((все дневные линии с низкой буквой на этой неделе))

  Объем циркуляции циркуляции = сум ((все циркуляции циркуляции в неделю))

  В случае, если вы хотите, чтобы вы могли использовать этот метод, вы можете использовать его для того, чтобы изменить формулу, которую вы используете.

  Convert_Record_Cycle (Переобразовать_запись_цикл)Автор стратегии: jxc6698Преобразование любых циклов K-линий

• Кодирование временных циклов

  Из предыдущего обсуждения мы знаем, что любые данные барсов содержат циклы, поэтому возникает проблема: как отличить данные барсов из одного времени, но разных циклов. Мы нуждаемся в универсальном способе кодирования временных циклов, чтобы данные одного и того же вида сделок были уникальными в разных временных циклах.

  С помощью кнопки времени мы можем легко настроить некоторые функции таймера, такие как количество циклов времени, которые запускают какую-либо операцию. Например, определить, есть ли новые циклы K-линии данных.