Сегодня, когда мы переводим стратегию телевидения, используя показатель MACD, по сравнению с FMZ и TV, тенденция совпадает, но существует небольшая разница в конкретных значениях.
Например: TA.MACD, talin.MACD, а также открытая база показателей в сообществе. По сравнению: три из них полностью совпадают. Однако это не совпадает с графиком MACD на странице отзывов.
MACD фактически является дополнительным показателем EMA. Для упрощения анализа вопроса, я сравниваю MACD с EMA, а затем сравниваю MACD с EMA, а затем сравниваю MACD с EMA. Я начал подозревать, что алгоритмы EMA FMZ и TV несовместимы, и я начал думать, что они несовместимы.
Посмотрев на представление телеканала об алгоритме EMA, я написал свой собственный алгоритм показателей EMA (приложение к концу). Еще раз сравнивая, обнаруженные результаты совпадают с прямым использованием TA.EMA, и не имеют никакой разницы.
Может быть, это вопрос источника данных?
Для дальнейшего упрощения анализа, я изменил параметры EMA на 2, сократил диапазон повторного измерения, перетащил график в левую часть, и я хотел бы сравнить EMA с первой строкой K, чтобы увидеть, когда именно началось это несоответствие.
Когда я пришел к первому, я был удивлен, когда обнаружил, что первая линия K в телевизоре и первая линия K в FMZ выходят не в одно и то же время. Таким образом, эта EMA будет отличаться от первой, и каждая EMA после нее будет иметь определенный вес по сравнению с предыдущей. Неудивительно, что все данные не совпадают, и мы закончили анализ. Причины странные, но мы их нашли.
функция whl_ema ((src, длина) { var arr = []; var sum = 0; var alpha = 2 / (длина + 1) для ((vari i в src) если ((i<длина-1) { arr[i] = нуль; сумма += src[i]; {y:bi}Если бы {y:bi} arr[i] = (сумма+src[i])/длина; В другом случае. arr[i] = альфа * src[i] + (1 - альфа) * arr[i-1] Я не знаю. Я не знаю. возвращает arr; Я не знаю.
Лао ХуСегодня я снова использовал этот показатель в стратегии, и после сравнения я обнаружил, что в телевидении и дневных линиях есть почти то же самое, даже абсолютно одно и то же, но существует большая разница в низком уровне, и последнее попытка принесла некоторые результаты.
Лао ХуДруг написал, что это не имеет значения, на самом деле это зависит от потребностей. Если у вас или у вашего клиента есть эти потребности, для нас, разработчиков, вы должны серьезно разобраться, полезно это или нет.
СюэПока не высокая частота, трендовые стратегии не обязательно учитывают поздний вход, ранний вход, если очень заботиться об этих показателях, которые говорят о том, что у стратегии есть проблемы с терпимостью к ошибкам, то показатели не имеют никакого значения.
СюэПока не высокая частота, трендовые стратегии не обязательно учитывают поздний вход, ранний вход, если очень заботиться об этих показателях, которые говорят о том, что у стратегии есть проблемы с терпимостью к ошибкам, то показатели не имеют никакого значения.
СюэПока не высокая частота, трендовые стратегии не обязательно учитывают поздний вход, ранний вход, если очень заботиться об этих показателях, которые говорят о том, что у стратегии есть проблемы с терпимостью к ошибкам, то показатели не имеют никакого значения.
Изобретатели количественного измерения - мечты"Что значит "первая линия K в ТВ и первая линия K в FMZ не одно и то же время"? Длина K-линии не является параллельной и не влияет на расчет показателя, если данные K-линии одинаковые.
Легкие облака.Поздравляю.
Изобретатели количественного измерения - мечтыЕсли данные K-линии одинаковые, но только один плюс один минус один, не должно быть большой разницы.
Легкие облака.Хуго, а может быть, это и причина того, что FMZ показывает SuperTrend и телевидение всегда работает поздно в K-линии? Это всегда влияет на возможность задержки подачи заявки или перехода на другую работу.
Легкие облака.Хуко, мечта, а может быть, это и причина того, что FMZ показывает SuperTrend и телевидение всегда работает поздно в K-линии? Это всегда влияет на возможность задержки подачи заявки или перехода на другую работу.
Изобретатели количественного измерения - мечтыЭто означает, что количество BAR в K-линейных данных различается, что влияет на количество ипотечных вычислений. Соответствующие данные BAR одинаковы.
Лао ХуВлияет, каждый из них имеет вес, например, часовой пояс, в котором 1-й корень в ТВ - 12:00, а 1-й корень в FMZ - 13:00, убыток 1 корень, при этом при расчете, предположим, что параметр EMA равен 2, так что вычисляется EMA 3-го кореня K (в FMZ - 2-й корень), в FMZ EMA = (C2 + C3) / 2, а в TV EMA = ((C1 + C2) / 2 * 1 / 3 + C3 * 2 / 3, совершенно разные,