Трех вопросов нужно понять, чтобы получить долгосрочные льготы

Трех вопросов нужно понять, чтобы получить долгосрочные льготы

Срок свертывания - это способ получения прибыли, используя колебания между ценой контракта на один и тот же товар в разные месяцы. Этот способ является одним из самых ранних и более совершенных методов свертывания и стал предпочтительным для инвесторов, стремящихся к стабильной прибыли.

• Для того, чтобы сделать транскорпоративную сделку, необходимо сначала понять, что вызывает колебания и регрессию между ценовыми различиями контрактов на товары.

  • Во-первых, это фактор предложения. Из-за прогресса производства промышленных товаров и ослабления годового предложения различных культур сельскохозяйственных продуктов в ближайшее время наблюдаются ценовые различия.
  • Во-вторых, финансовые факторы. Концентративное предпочтение капитала к целевым контрактам приводит к колебаниям в ценовых различиях, таких как смещение, вытеснение и т.д.
  • Третье - сезонные факторы. Из-за сезонных особенностей, проявляющихся в процессе производства, торговли и потребления товаров, между контрактами возникают сильные и слабые различия в ценах. Например, сезонные продажи сельскохозяйственных продуктов; сезонные закупки цветных металлов; различия в потреблении сырой нефти в неблагоприятный сезон; особенности начала неблагоприятного сезона строительных материалов.
  • Четвертый фактор - погода. Так как цены на контракты в последние месяцы более чувствительны к изменениям в краткосрочной погоде, это приводит к колебаниям в цене ближайших и дальних периодов.
  • Пятое - это регулятивные факторы. Односторонние положения о местах сдачи, где торгуется, могут привести к колебаниям цены контрактов до и после определенного момента, например, контракты до и после окончания срока действия контрактов, установленных для пластика и пластика. Кроме того, правила корректировки биржи также могут привести к колебаниям контрактов до и после момента вступления в силу.
  • Шестое - это политические факторы. Из-за разницы в влиянии политических изменений на товары в разные периоды, которые приводят к колебаниям в ценах различных контрактов. Например, соевые и хлопковые прямые политические изменения создают значительные колебания в ценах на новые и старые культуры. Кроме того, изменения в международной торговой политике также могут привести к колебаниям в ценах на дальние контракты в последние месяцы.
  • Седьмой фактор - это стоимость. Кроме того, значительные колебания в долгосрочных контрактах приводят к значительным колебаниям в краткосрочных контрактах, поскольку долгосрочные контракты сталкиваются с большей неопределенностью по отношению к ближайшим контрактам. Девятый фактор - это другие факторы, такие как неожиданные события, которые влияют на цены в ближайшие месяцы, а также привычные действия крупных инвестиционных организаций.

• Во-вторых, нужно знать основные модели торговли с долгосрочными дифференциациями.

  • Первый - это позитивная модель сдачи; второй - фокусируется на возможностях контрактов на ближайшие месяцы, которые значительно выше, чем на ближайшие месяцы; третий - на возможности получения прибыли = расхождение цены на ближайшие месяцы - стоимость хранения.
  • Вторая - модель дефицитного тренда. После того, как тренд формируется, он не может легко измениться, как и дефицитный тренд. Эта модель фокусируется на положительных торговых возможностях после установления дефицитного тренда.
  • Третий - регрессивная модель торговли. Проведение регрессивной торговли при отклонении ценовой разницы от или приближении к границе исторической волатильности путем анализа распределения исторической разницы и закономерностей ее функционирования.
  • Четвертый - статистическая модель сбора опционов. Эта модель использует высокоскоростные статистические данные, чтобы установить сильные и слабые отношения между различными контрактами и, в соответствии с этим, начать торговлю.

• В конце концов, торговля сделанными ставками на протяжении длительного периода является тщательной, внимательной к деталям анализа и обобщению опыта.

  • Первое, что нужно сделать, это проанализировать, что определенно, а что неопределенно, и понять риски сделки.

  • Во-вторых, в условиях колебаний цены мгновенные возможности для получения опциона не доступны для обычных людей.

  • Третье, с точки зрения фактора стоимости сдвига, лучше всего сделать заказ, когда ценовые колебания в расчете на разницу стабильны, и сначала сделать контракт с низкой ликвидностью.

  • Четвертое - обратить внимание на время основных колебаний в цене контракта, преждевременно вступая в период, связанный с временными затратами.

  • В-пятых, при регрессивной торговле следует уделять внимание контекстуальному анализу. Только в аналогичном контексте историческое распределение дифференциации и закономерности колебаний более ценны для ссылки. Например, аналогичные модели быка-медведя, аналогичные экономические и финансовые условия.

  • В-шестых, внимание уделяется критическим точкам и критическим временам колебаний цены, которые часто могут служить ориентиром для остановки или завершения сделки.

  • При анализе разницы в ценах следует обратить внимание на то, что в последние годы соотношение цен на товары в целом за месяц может указывать на торговые возможности; например, в последние годы соломинка и пластик были близки к сильным и слабым.

    Необходимо отметить, что в последние годы традиционные возможности для сверхсрочных сделок сокращаются с увеличением числа сверхсрочных трейдеров и изменением рынка. Однако возможности для сверхсрочных колебаний цен на рынке всегда есть, и модели и идеи сверхсрочной торговли нуждаются в постоянных инновациях.

Перевод с блога "Квантированная торговля в долине королевских одежд"