С развитием количественной торговли блокчейн-активами все больше и больше трейдеров блокчейн-активов признали инструмент количественной торговли. Но как новый член этого круга, вы очень смущены многими понятиями, смущены различными терминами, программным обеспечением, информацией и т. Д. Эта статья поможет вам понять и ознакомиться с общими понятиями, а также понять различную полезную информацию в количественной торговле блокчейн-активами с различных аспектов. В этой статье сначала обобщены основные понятия, а затем приведены примеры на платформе FMZ Quant Trading, соответствующие этим основным понятиям.
Прежде всего, нам нужно понять концепцию платформы. Нам нужно спекулировать и инвестировать в блокчейн-активы в наших руках на платформах. В настоящее время существует много платформ, старших, развивающихся, крупномасштабных и мелкомасштабных. Что касается платформы для проведения программной и количественной торговли, необходимо выбирать самостоятельно на основе различной информации.
Учетная запись платформы Учетная запись платформы - это учетная запись, зарегистрированная и открытая на платформе.субсчетаПрименение, механизм и использование подсчета для каждой платформы различны. Вам нужно проверить информацию на конкретном сайте платформы. Или проконсультироваться с обслуживанием клиентов платформы.
После входа с учетной записью на веб-сайте платформы, вы обычно можете увидеть, что место, где могут храниться активы блокчейна, разделено на несколько
API платформенной системы
Многие студенты, которые не использовали функцию на платформе, могут спросить:
Платформа API разделена на различные типы интерфейсов; как правило, естьRESTпротокольные интерфейсы иWebSocketНекоторые платформы также предоставляютFIXпротокольные интерфейсы. Нам нужно только иметь понимание этих интерфейсов. Наиболее часто используемый интерфейс - протокол REST. Документация этих интерфейсов обычно можно найти в ссылке со словомAPIВ конце официального сайта этих платформ. Иногда, чтобы запросить информацию об ошибках интерфейса, вам все равно нужно проверить документацию интерфейса. Система API каждой платформы отличается, и различия относительно велики. Для конкретных проблем вам нужно проверить их документацию. Если вы не разработчик стратегии, это просто для понимания.
Ключ API счета Учетная запись API KEY должна быть тщательно понята, потому что это связано с безопасностью активов блокчейна, хранящихся на платформе, которую вы используете. Говорят, что интерфейс API является каналом, то API Ключ может быть понят какПройтиЕсли есть канал доступа, не все программы могут получить доступ, так как это опасно. Поэтому требуется проверка, и API KEY используется для проверки личности. Поэтому API KEY связан с безопасностью ваших активов, поэтому он должен быть правильно сохранен.
Обычно APIKEY платформы создается в правом верхнем углу страницы платформы, на странице управления учетной записью (также могут быть платформы, размещающие его в другом месте на веб-странице, найдите ссылку с ключевым словом access key, а вторую строку обычно называютsecret key. Есть также платформы, API KEY которых также имеет другую информацию. Например, интерфейсы OKEX V5 и V3 также имеютPassPhrase, который также состоит из одной строки (строки, которую необходимо установить самостоятельно для усиления проверки безопасности).
При настройке API KEY обычно необходимо установить разрешения этого API KEY. Как правило, существуют разрешения, такие как
Объект обмена
Понятие обменного объекта является понятием на FMZ Quant Trading Platform (FMZ.COMПроще говоря, он относится к объекту, генерируемому инкапсулированием интерфейса платформы.
Этот объект называется
Если стратегия состоит в том, чтобы управлять объектами фьючерсного обмена, добавьте фьючерсы, а если вы хотите управлять объектами спотового обмена, добавьте спот. Причина этой конструкции заключается в том, что платформа может иметь совершенно разные фьючерсы и спотовые интерфейсы, и даже разные адреса базы интерфейса, поэтому они инкапсулируются отдельно.
На платформе FMZ
Упомянутый здесь рынок торговли относится к конкретной ситуации на рынке торговли (представьте себе торговую страницу), обычно торгуемой в нескольких модулях.торговля валютой, торговать спотовой маржой, торговля контрактами, и т.д.
Торговая пара
То, что мы обычно подразумеваем под "торговой парой", это просто то, что мы покупаем и продаем, например, когда мы идем на рынок, чтобы купить капусту.
Площадьторговля валютойиторговать спотовой маржойТорговля на месте требует только указанияторговые парыописать, на каком рынке он торгуется.
Например, когда вы используете его на FMZ Quant, если вы хотите сделать торговую пару обмена BTC на USDT. Валюта торговли - BTC, а валюта котировки - USDT.
Мы используем функциюexchange.SetCurrency("BTC_USDT")на платформе FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")перейти на текущую торговую пару на:BTC_USDT.
Для студентов, которые не понимаютSetCurrency, вы можете обратиться к:https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency- Да.
Для студентов, которые не понимаютexchange, вы можете обратиться к:https://www.fmz.com/api#exchange.
Контракт (фьючерсы и опционы)
Контрактная торговля сильно отличается от спотовой торговли.crypto-margined contractsиUSDT-margined contracts. Для программатической торговли и количественной торговли необходимо определить не только торговую пару, но и тип контракта. Например, если мы хотим торговать с BTC, то существует много контрактов BTC, включая квартальные контракты (доставка по истечении каждого квартала), еженедельные контракты (доставка по истечении каждой пятницы), вечные контракты (недоставка) и т. д. Тогда, если для идентификации используется только одна торговая пара, какой тип контракта будет использоваться? Поэтому для описания и определения этого требуется конкретный код контракта.
Таким образом, когда мы описываем, на каком контрактном рынке торговать, мы должны описать, какой валютный символ (торговая пара) и какой тип контракта (код контракта).
Контракт с криптомаржировкой
Контракты, которые используют криптовалюту в качестве маржи (например, BTC крипто-маржинальный контракт, который использует BTC в качестве маржи, а доходность также BTC), их доходность также является криптовалютой. Обычно котировка валюты торговой пары крипто-маржинального контракта выражается в долларах США (не нужно углубляться в это, большинство платформ используют его для выражения). Таким образом, торговая пара BTC_USD, а контракт является квартальным контрактом. Это означает, что торговой рынок, о котором мы говорим, являетсяBTC crypto-margined quarterly contractрынок.
На платформе FMZ Quant Trading,exchange.SetCurrency("BTC_USD")устанавливает торговую пару, а затемexchange.SetContractType("quarter")Таким образом, текущий торговый символBTC crypto-margined quarterly contract.
Контракт с маржинальной ставкой в USDT
Контракты, которые используют USDT в качестве маржи (например, BTC USDT-маржированный вечный контракт, который использует USDT в качестве маржи, и доходность также USDT), их доходность также USDT. Обычно котировка валюты торговой пары контракта с маржировкой USDT выражается в USDT. Таким образом, торговая пара BTC_USDT, и контракт является вечным контрактом. Это означает, что торговой рынок, о котором мы говорим, являетсяBTC USDT-margined perpetual contractрынок.
На платформе FMZ Quant Trading,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")устанавливает торговую пару, а затемexchange.SetContractType("swap")Таким образом, текущий торговый символBTC USDT-margined perpetual contract.
Порядок Что именно означает приказ? Заказ - это билет заказа, который мы отправляем на платформу, когда покупаем или продаем на платформе. Заказы подразделяются на рыночные заказы, лимитные заказы, условные заказы и т. Д. Наиболее основными атрибутами заказа являются: предмет заказа (просто говоря, что купить или продать), сумма заказа (сколько купить или продать) и цена заказа (на какую цену купить или продать). Если следующий заказ не имеет значения, сколько это, он только определяет сумму покупки или продажи и что купить или продать, то такой заказ называется рыночным заказом. Конечно, есть также условные заказы (стоп-лосс, айсбергные заказы и т. Д.), которые связаны с платформами.
Площадь Спот-ордеры и рыночные ордера обычно должны обращать внимание на заказы на покупку. Сумма ордера на покупку спот-маркетов - это не сумма валютного символа, а сумма денег. Поскольку рыночный заказ не определяет цену, только денежная сумма может быть использована для определения, сколько купить. Сумма торгового ордера - это сумма валютного символа, потому что даже если цена неопределена, можно определить сумму проданных валютных символов.
Контракт Сумма заказа контракта является специальной, обычно суммой контракта. Интерфейс заказа контракта платформы в основном является суммой контракта, и нет интерфейса, который принимает сумму валютного символа в качестве суммы заказа. Обычно, независимо от того, является ли это рыночным ордером или лимитовым ордером, сумма ордера является номером суммы контракта.
Принимающий заказ и принимающий заказ Принимающий ордер - это ордер, который обеспечивает ликвидность. Проще говоря, это означает, что текущая рыночная цена составляет 10 для покупки одного и 11 для продажи одного. В это время я ожидаю ордер на покупку с ценой покупки 9, или ордер на продажу с ценой продажи 12. Затем я предоставляю ордер на глубину на рынке. Этот мой ордер - производитель.
Например, функции размещения заказовexchange.Sellиexchange.BuyПри размещении ордера, классификация ордера как получателя или производителя зависит от цены ордера и текущего рынка, а также от того, обеспечивает ли ордер ликвидность или уменьшает ликвидность.
При импорте цены -1 на FMZ Quant, это для размещения рыночного ордера. Обратите внимание, что сумма ордера спотового ордера покупки на рынке - это денежная сумма, тогда рыночный ордер, безусловно, уменьшает ликвидность, и это должен быть ордер покупателя.
Условный порядок платформы
Многие платформы также поддерживают условные заказы, такие какiceberg order, stop loss order, stop profit order, post_only: only place maker order, fok: all executed or canceled immediately, ioc: executed immediately or cancel the rest, и т.д.
Эти приказы могут использоватьexchange.IOФункция на FMZ Quant для прямого доступа к интерфейсу платформы для размещения заказов для указания параметров (указать, какой условный заказ разместить).exchange.IOФункция, пожалуйста, см. документацию FMZ API:https://www.fmz.com/api#exchange.io...
Количественная торговая платформа может рассматриваться как инструмент количественной торговли, это может быть онлайн-программная система, веб-сайт или локальная исполняемая программа, или даже проект с открытым исходным кодом на GITHUB.
Платформа квантовой торговли FMZ Платформа FMZ Quant Trading - это онлайн распределенная система; для ознакомления с платформой и учебниками вы можете обратиться к:https://www.fmz.com/bbs-topic/4145
Система обратного тестирования квантовой торговой платформы FMZ Что такое система обратных тестов? Проще говоря, система бэкстеста состоит в том, чтобы воспроизводить данные истории определенного торгового символа, и позволить определенной стратегии быть включенной в воспроизведение, и получить торговую производительность стратегии при моделировании воспроизведения данных истории.
FMZ Quant Trading Backtest System (Система обратной проверки квантовой торговли FMZ):
| Имя | Тип | Инструкция |
|---|---|---|
| Bitfinex | объект спотового обмена | поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USD, ETH_USD и LTC_USD и т. д. (примечание: валюта котировки торговых пар - доллар США) |
| Binance | объект спотового обмена | поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC и LTC_BTC и т.д. |
| ОКЕКС | объект спотового обмена | поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC и LTC_BTC и т.д. |
| Хьюби | объект спотового обмена | поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC и LTC_BTC и т.д. |
| Фьючерсы OKEX | Объект биржи фьючерсов | поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USD и ETH_USD и т.д.; валюта котировки торговых пар - USD; после установки конкретного кода контракта (пожалуйста, обратитесь к функции exchange.SetContractType), контракт является контрактом с криптомаржировкой; поддерживаемые коды контрактов включают: this_week, next_week, quarter и swap |
| HuobiDM | Объект биржи фьючерсов | HuobiDM представляет собой Huobi Futures (Huobi Contract), поддерживающий ограниченные торговые пары, такие как: BTC_USD и ETH_USD и т. д.; валюта котировки торговых пар - USD; после установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является контрактом с крипто-маржировкой; поддерживаемые коды контрактов включают: this_week, next_week, quarter и swap. |
| BitMEX | Объект биржи фьючерсов | торговая пара - XBT_USD; после установки кода конкретного контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является контрактом с криптомаржировкой; поддерживаемый код контракта: XBTUSD |
| Фьючерсы Binance | Объект биржи фьючерсов | поддерживает ограниченные торговые пары, такие как: BTC_USDT и ETH_USDT и т.д.; валюта котировки торговых пар - USD; после установки кода конкретного контракта (пожалуйста, обратитесь к функции exchange.SetContractType), контракт является контрактом с маржировкой USDT; код поддерживаемого контракта - swap |
| Дерибитные опционы | Объект биржи фьючерсов | торговые пары: BTC_USD и ETH_USD; после установки кода конкретного контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является контрактом с крипто-маржировкой; необходимо установить коды конкретных опционов. |
API KEY количественной торговли
Все платформы имеют API-интерфейсы, а количественная торговая платформа также имеет API-интерфейсы.extended API. Некоторые функции платформы FMZ можно управлять программно. Например, добавление ботов в партиях, запуск ботов в партиях, изменение конфигурации ботов в партиях и т. Д. Для получения подробной информации обратитесь к:https://www.fmz.com/api#fmz平台扩展api- Да.
Расширенный API также может быть использован, чтобы сделать что-то интересное, напримерИспользуйте расширенный API на FMZ Quant для реализации
Что именно автоматически контролирует мой аккаунт платформы для торговли? Это специфическое воплощение программной торговли и количественной торговли - запрограммированные торговые скрипты. Эти программы в режиме реального времени могут быть написаны на различных языках. Например, FMZ Quant Trading Platform поддерживает написание стратегий торговли в режиме реального времени на языках JavaScript, Python и C ++. Эти скриптовые программы выполняют различные операции, такие как покупка и продажа счета через интерфейсы API платформы.
Устройство, на котором работает запрограммированный торговый скрипт
Скриптовая программа бота должна иметь носитель устройства (коротко говоря, бот должен иметь место для его работы). Количественная торговля в криптовалютном кругу обычно развертывает ботовую программу на сервере Alibaba Cloud в Гонконге (конечно, вы также можете использовать серверы из других мест, других операторов). Ввиду того, что многие платформы в настоящее время требуют доступа к зарубежной сети, невозможно использовать внутренние серверы для запуска многих интерфейсов API платформы.timeoutбудет сообщено.
На FMZ Quant вы обычно можете развернуть свою собственную программную программу на сервере Alibaba Cloud в Гонконге (программное обеспечение для носителей ботов FMZ Quant называется
Варианты языка сценария Существует так много языков программирования, и в основном все они могут быть использованы для написания скриптовых программ ботов. Здесь мы также возьмем FMZ Quant Trading Platform в качестве примера, чтобы вы поняли преимущества различных языков.
JavaScript Он прост и прост в использовании, практически не зависит от среды устройства, и поддерживает стандарт ES6. Скорость выполнения стратегии программы только после стратегии C ++.
Python Python в определенной степени зависит от среды устройства, и различные библиотеки могут быть установлены, поэтому его расширяемость сильна. (рекомендуется для студентов, которые знакомы с платформой FMZ и знакомы с Python).
C++
Стратегии C++ имеют самую быструю скорость выполнения, самую высокую эффективность, а также более сложно использовать.
После того, как вы овладеете языком, вы узнаете другиеso easy!
Языковой язык Mylanguage поддерживается FMZ только для самых базовых команд.
Визуализационный модуль Слияние стратегии Создание стратегий визуальным способом предназначено только для интереса, улучшения и понимания логики программы.