Я хочу вычислить количество покупок и продаж на K-линии в определенном цикле, например, на K-линии в 1-минутном цикле, сколько покупок и продаж на каждой из этих линий. Моя идея заключается в том, чтобы получить данные о торговле и суммировать их, когда не было создано новой K-линии, а затем, когда была создана новая K-линия, классифицировать статистику накопленных данных о торговле, перемещать параметры, чтобы перейти к следующему циклу. Однако возникает проблема при повторном измерении на уровне реального диска, когда статистические данные о сделках не совпадают с фактическими сделками на каждой K-линии. Вот код, который обошел меня в течение двух дней. Пожалуйста, дайте мне руководство, есть ли проблема с логикой или это проблема с самой перепроверкой? Если есть проблема с логикой, пожалуйста, укажите в деталях, спасибо.
def GetRecords(self):
if self.LastBarTime == self.BarTime:
trades = _C(exchange.GetTrades)
if trades :
for i in range (len(trades)):
if trades[i] not in self.trades:
self.trades.append(trades[i])
if self.LastBarTime != self.BarTime: #新K线
if self.trades :
for i in range (len(self.trades)):
if self.trades[i]["Type"] == 0 : #买单
self.trade_buy.append(self.trades[i])
if self.trades[i]["Type"] == 1 : #卖单
self.trade_sell.append(self.trades[i])
if self.trade_buy:
for i in range (len(self.trade_buy)):
self.totlebuyamount += self.trade_buy[0-i]["Amount"]
if self.trade_sell:
for i in range (len(self.trade_sell)):
self.totlesellamount += self.trade_sell[0-i]["Amount"]
Log("总成交量",self.totlebuyamount+self.totolesellamoun,"买单成交量",self.totlebuyamount,"卖单成交量",self.totolesellamount)
self.trades = []
self.trade_buy = []
self.trade_sell = []
self.totlebuyamount = 0
self.totlesellamount = 0
Изобретатели количественного измерения - мечтыПерепроверяемый поток заказов является имитативным.
xaifer48Спасибо.
Изобретатели количественного измерения - мечтыНа рынке криптовалют используются данные о потоке заказов, а на рынке - данные о сделках.
xaifer48Я посмотрел http://www.fmz.cn/strategy/291843、https://www.quantinfo.com/Article/View/2334.html эти две статьи, в которых используются данные о тиках, а не о торговле, или их нужно использовать для улучшения класса?