Заработать 80 раз за 5 дней, сила высокочастотной стратегии

За последние два месяца печатный (денежный) счет стал очень популярным, заработав в сотни раз больше прибыли на бессрочном контракте Binance. Скриншоты его прибыли можно увидеть в различных группах. Кривая прибыли почти без снятия делает многих людей ревнивыми, а также заставляет некоторых людей сомневаться в подлинности. Однако мой опыт в течение 5 дней с 23 октября по 27 октября подтвердил, что высокочастотные стратегии могут приносить такую аномальную прибыль на рынках с высокой волатильностью.

Мой опыт:

Стратегия была завершена примерно за два дня. После однодневной корректировки, 23 октября, она официально начала работать на вечном контракте Binance. Начиная с 100USDT пополнения, я заработал 8800USDT до 27 октября, доходность была более чем в 80 раз, и в течение периода почти не было вывода. Общий показатель доходности достиг 15-го места в рейтинге исторических доходов Binance и 2-го по доходности в октябре. Из-за проблем со статистикой Binance фактический рейтинг должен быть более оптимистичным.

Резюме опыта:

Не все рынки и времена подходят для высокочастотных стратегий, а условия для работы высокочастотных роботов очень суровы.

1. Подходит для высокочастотного рынка

В последние пять дней вечные контракты FIL торговались только на Binance. Рынок FIL был очень хаотичным, когда он только что был запущен. Разница между вечной ценой и спотной ценой достигла более 30%, что приводит к серьезным различиям между длинной и короткой позицией в FIL. Цена открытия 16 октября упала с 60 до 26 и вновь восстановилась с 19 до 37. В дни с большим объемом торговли он занял третье место среди всех торговых пар, уступая только BTC и ETH, что является золотой возможностью для высокочастотной торговли. К сожалению, я не успел вовремя подготовить робота, поэтому я пропустил первые несколько дней, но мне удалось догнать рынок 24-25 октября. Большая часть прибыли пришла из этого периода. После 27 октября разница в цене постепенно снижалась, сумма торговой сетки исчезла, уровень торговли сократился, а стратегия капитала также становилась более труднодоступной.

Подобные возможности также возникли в первые дни запуска SUSHI/YFI/YFII/UNI, когда волатильность и объем торговли были большими. Печать (деньги) также воспользовалась этими возможностями. Когда эти валюты больше не могут зарабатывать деньги, FIL снова появляется. Одна из них - горячая концепция DEFI, а другая - высокопрофильная FIL. В нынешней ситуации следующей возможности также нужно подождать долго.

2. Торговая комиссия

Высокочастотные стратегии очень чувствительны к комиссионным платежам. Порог для производителя Binance, чтобы вернуть 2/100000 не очень большой. Хотя сборы за возврат небольшие, это можно понять как свободные от комиссионных. Ряд высокочастотных стратегий в древнюю эпоху отсутствия комиссионных за спот были возрождены. Конечно, когда рынок сильно колеблется, комиссия относительно менее важна.

3. Высокая частота

Когда рынок быстро меняется, многие из моих стратегий могут завершить открытие или закрытие позиций в течение 100 мс.

4. Уровень успеваемости стратегии

Высокочастотная стратегия должна делать точное суждение о краткосрочной тенденции рынка, и чем выше процент выигрыша, тем больше будет сумма ордера, и чем больше сумма торговли в краткосрочной перспективе, тем больше будет сумма ордера. Из-за большого объема и частых транзакций FIL предсказание тренда в течение нескольких секунд очень точно. Аналогично, игра между длинным и коротким ходом является ожесточенной, давая производителям возможность устанавливать соответствующие позиции и закрывать позиции. Это отличается от спотовой высокой частоты в первые годы. Теперь производители вернули комиссию, но получатели все еще имеют высокую комиссию, поэтому они могут только заказывать. Представьте, что если все на короткое время быстрые, производитель не может получить прибыль из-за комиссии за высокую частоту.

Когда рынок идет хорошо, коэффициент выигрыша моей стратегии превышает 80%, а коэффициент потери прибыли превышает 1. Когда на рынке нет очевидной тенденции, коэффициент выигрыша в долгосрочной перспективе также превышает 65%, а коэффициент потери прибыли менее 1.

5. Мощность высокочастотных стратегий

Капацитет высокочастотной стратегии, очевидно, не очень большой. из-за постоянного высокого плеча, 100u может работать более 2000u средств, высокочастотная стратегия может начинаться с очень небольших средств. но общая чистая прибыль не будет слишком большой. конкретная мощность зависит от объема торговли на рынке.

6. Риски стратегии

Есть риски в открытии позиций, но преимущество высокочастотного трейдинга заключается в том, что количество транзакций большое. Если вы потеряли один раз, вы можете покрыть его еще 10 транзакциями быстро, и вывод очень мал, когда период продлен. Чем больше позиция, тем больший риск будет. Поэтому не рекомендуется масштабировать позицию на неопределенный срок. Должен быть определенный механизм отрицательной обратной связи. Когда есть больше позиций, необходимо масштабировать закрытие позиции и уменьшить открытие позиции, чтобы гарантировать, что время для удержания позиций короткое. Если есть позиция, будет большой убыток, если тенденция просто обратится вспять. Поэтому стратегия разработала суждение о направлении, чтобы гарантировать, что позиция открывается на стороне тенденции, когда тенденция растет или падает, уменьшая риск, и нет более частых потерь, когда краткосрочная тенденция не является очевидной.

О моей стратегии.

Принцип стратегии:

Получить недавно торгуемые сделки, глубину и текущую позицию, судить о тренде в соответствии с сделками, и определить сумму открытия позиции в соответствии с объемом торговли. Если тенденция повышается, открыть ордер на длинную позицию, и закрыть длинную позицию в то же время. Если вы держите короткие позиции в это время, закрыть все позиции сначала. То же самое, чтобы судить о снижающемся тренде.

Идея высокочастотной стратегии очень последовательна. Моя стратегия основана на идее высокочастотной стратегии 2014 года и стратегии OKCoin LeeksReaper, которые я раскрыл ранее. Исходный код обеих стратегий можно найти в FMZ. Если вы хорошо понимаете обе стратегии, высокочастотная торговля будет легкой для вас.

• Простой Биткойн высокочастотный стратегический робот в 2014 году (https://www.fmz.com/strategy/1088)
• Трансплантация OKCoin LeeksReaper (https://www.fmz.com/strategy/34388)

Структура стратегии:

Стратегия использует асинхронную архитектуру (см. FMZ Community Advanced Tutorial). Здесь нет исходного кода, только простое описание функций, не полный код, который можно запустить, и не включает в себя основную логику. API использует протокол REST вместо веб-сокета. Сервер находится в Токио, что может получить более низкую задержку.

//Set trading pairs and leverage
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//Basic limits for trading accuracy
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){// Obtain the position. Symbol is a trading pair. Add the trading pair parameter instead of returning the full currency, which can reduce the API usage for one time
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){// Obtain Recent Transactions
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){// Obtain depth
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //Calculate the order price, amount and place the order
    updateStatus() //Update status information
}

//The main loop, with a sleep time of 100ms, and the loop delay of the strategy is usually within 30ms.
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Стратегия слишком строга для рынка. Она не приносит денег большую часть времени, и емкость не большая. Если эта статья была повторно размещена в микроблоге, группе WeChat и моментах и других платформах активно, и если ее прочитало более 100 000 человек, я рассмотрю возможность аренды, чтобы позволить всем вам делать фактическую операцию, и даже опубликовать исходный код стратегии в этой статье в будущем. Добавьте контакт WeChat на домашнюю страницу FMZ, ответьте на Binance, и вы войдете в группу FMZ Binance WeChat.