Стратегия высокочастотных цифровых валют Подробное введение

Я написал статью в 2020 году, в которой представил высокочастотные стратегии,https://www.fmz.com/bbs-topic/9750. Хотя он получил довольно много внимания, он не был очень глубоким. С тех пор прошло более двух лет, и рынок изменился. После того, как эта статья была опубликована, моя высокочастотная стратегия могла приносить стабильную прибыль в течение длительного времени, но постепенно прибыль снижалась и даже остановилась в определенный момент. В последние месяцы я приложил некоторые усилия, чтобы обновить ее, и теперь она все еще может приносить некоторые прибыли. В этой статье я предоставлю более подробное введение в мои идеи высокочастотной стратегии и некоторый упрощенный код в качестве отправной точки для обсуждения коммуникаций; и обратная связь приветствуется.

Условия торговли на высокой частоте

• Если сумма ежедневной транзакции составляет 100 миллионов юаней, то скидка составит 5000 юаней. Конечно, сборы за покупку по-прежнему основаны на ставках VIP, поэтому, если стратегия не требует покупателей, уровень VIP мало влияет на стратегии высокой частоты. Различные уровни бирж обычно имеют разные ставки скидки и требуют поддержания высокой суммы транзакции. В первые времена, когда некоторые валютные рынки сильно колебались, были прибыли даже без скидок. По мере усиления конкуренции на скидки приходилась большая доля прибыли или даже полагались исключительно на них; высокочастотные трейдеры преследовали сборы верхнего уровня.

• Скорость. Причина, по которой высокочастотные стратегии называются высокочастотными, заключается в том, что они очень быстры. Присоединение к цветовому серверу обмена, получение наименьшей задержки и наиболее стабильного соединения также стало одним из условий внутренней конкуренции. Время внутреннего потребления стратегии должно быть как можно меньше, и в этой статье будет представлена используемая мной веб-фреймворк, которая использует одновременное исполнение.

• Подходящий рынок. Высокочастотный трейдинг известен как жемчужина количественной торговли, и многие программистские трейдеры пробовали его, но большинство людей остановились, потому что они не могут получать прибыль и не могут найти направление для улучшения. Основная причина должна быть в том, что они выбрали неправильный торговый рынок. На начальном этапе разработки стратегии, относительно легкие рынки должны быть выбраны для получения прибыли в торговле, чтобы были прибыли и обратная связь для улучшения, что способствует прогрессу стратегии. Если вы начнете конкурировать на самом конкурентном рынке со многими потенциальными оппонентами, независимо от того, как сильно вы постараетесь, вы скоро потеряете деньги и сдадитесь.

• Перед лицом конкуренции. Рынок для любой транзакции постоянно меняется, и ни одна торговая стратегия не может длиться вечно, особенно в высокочастотной торговле. Вход на этот рынок означает непосредственную конкуренцию с самыми умными и самыми прилежными трейдерами. На рынке игры с нулевой суммой, чем больше вы зарабатываете, тем меньше зарабатывают другие. Чем позже вы входите, тем выше сложность; те, кто уже на рынке, также должны постоянно улучшаться. 3-4 года назад, вероятно, была лучшая возможность; в последнее время общая активность на рынках цифровой валюты снизилась, что делает очень трудным для новичков начать высокочастотную торговлю сейчас.

Принцип высокой частоты

Существуют различные высокочастотные стратегии:

• Высокочастотный хеджинг, поиск возможностей хеджирования через эту биржу или другие биржи, опираясь на преимущество скорости для захвата заказов и получения прибыли;
• Высокочастотный тренд, приносящий прибыль, оценивая краткосрочные тенденции;
• Создатель рынка, размещающий заказы как на стороне покупки, так и на стороне продажи, хорошо контролируя позиции и получая прибыль от скидок;
• Есть много других, о которых я не расскажу один за другим. Моя стратегия - это сочетание тренда и маркетмейкера. Сначала мы судим о тренде, затем размещаем заказ. После завершения транзакции, размещаем заказ немедленно продать без удержания запасных позиций. Далее я представлю его в сочетании со стратегическим кодом.

Рамочная стратегия

Следующий код основан на базовой структуре вечных контрактов Binance, в основном подписываясь на глубину веб-сокета, глубину данных рынка потока заказов и информацию о позиции. Поскольку данные рынка и информация о счете подписываются отдельно, необходимо использовать read ((-1) непрерывно, чтобы определить, была ли получена последняя информация. Здесь EventLoop ((1000) используется для избежания прямых бесконечных петлей и снижения нагрузки системы. EventLoop ((1000) блокирует, пока не будут wss или одновременные возвраты задач с тайм-аутом 1000 мс.

var datastream = null
var tickerstream = null
var update_listenKey_time = 0

function ConncetWss(){
    if (Date.now() - update_listenKey_time < 50*60*1000) {
        return
    }
    if(datastream || tickerstream){
        datastream.close()
        tickerstream.close()
    }
    //Need APIKEY
    let req = HttpQuery(Base+'/fapi/v1/listenKey', {method: 'POST',data: ''}, null, 'X-MBX-APIKEY:' + APIKEY) 
    let listenKey = JSON.parse(req).listenKey
    datastream = Dial("wss://fstream.binance.com/ws/" + listenKey + '|reconnect=true', 60)
    //Symbols are the set trading pairs
    let trade_symbols_string = Symbols.toLowerCase().split(',')
    let wss_url = "wss://fstream.binance.com/stream?streams="+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/")+Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/"+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms/")+Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms"
    tickerstream = Dial(wss_url+"|reconnect=true", 60)
    update_listenKey_time = Date.now()
}

function ReadWss(){
    let data = datastream.read(-1)
    let ticker = tickerstream.read(-1)
    while(data){
        data = JSON.parse(data)
        if (data.e == 'ACCOUNT_UPDATE') {
            updateWsPosition(data)
        }
        if (data.e == 'ORDER_TRADE_UPDATE'){
            updateWsOrder(data)
        }        
        data = datastream.read(-1)
    }
    while(ticker){
        ticker = JSON.parse(ticker).data
        if(ticker.e == 'aggTrade'){
            updateWsTrades(ticker)
        }
        if(ticker.e == 'depthUpdate'){
            updateWsDepth(ticker)
        }
        ticker = tickerstream.read(-1)
    }
    makerOrder()
}

function main() {
    while(true){
        ConncetWss()
        ReadWss()
        worker()
        updateStatus()
        EventLoop(1000)
    }
}

Показатели стратегии

Как упоминалось ранее, моя высокочастотная стратегия требует определения тренда перед выполнением покупки и продажи. Краткосрочная тенденция в основном оценивается на основе данных транзакций тик-по-тик, то есть aggTrade в подписке, которая включает направление транзакции, цену, количество, время транзакции и т. Д. Покупка и продажа в основном относятся к глубине и объему торговли. Ниже приведены подробные введения показателей, которые должны быть обеспокоены; большинство из них разделены на группы покупки и продажи и подсчитываются динамически в течение определенного временного окна. Временное окно моей стратегии находится в пределах 10 секунд.

• Средняя сумма транзакции на одну сделку, на одну сделку - это совокупность различных ордеров с одинаковым направлением и ценой в пределах 100 мс, отражая размер ордеров покупки и продажи.
• Частота совершения заказов или интервал совершения заказов также основывается на данных транзакции по транзакции, средняя сумма транзакций, упомянутая ранее, не учитывает понятие времени и не является полностью точной. Если заказ в одном направлении имеет небольшую среднюю сумму транзакций, но высокую частоту, он все равно способствует силе этого направления. Средняя сумма транзакций * частота совершения заказов представляет собой общую сумму транзакций в фиксированные интервалы и может использоваться для прямого сравнения. Прибытие заказов следует за распределением Поасона, которое может быть использовано для простой оценки общего количества заказов, поступающих в течение определенного временного интервала, и предоставления ссылки для размещения позиций заказов.
• Средний спред, это относительно легко понять, то есть продать один минус купить один. текущий рынок в основном имеет 1-тиковый спред. если спред становится больше, это часто означает, что есть рыночная тенденция.
• Средняя цена покупки и продажи, вычислить среднюю цену каждой сделки отдельно и сравнить ее с последней ценой. Если цена последнего заказа покупки выше средней цены заказа покупки, можно предварительно судить, что произошел прорыв.

Логика стратегии

Определить краткосрочную тенденцию

//bull represents short-term bullish, bear represents short-term bearish
let bull =  last_sell_price > avg_sell_price && last_buy_price > avg_buy_price &&
            avg_buy_amount / avg_buy_time > avg_sell_amount / avg_sell_time;
let bear =  last_sell_price < avg_sell_price && last_buy_price < avg_buy_price && 
            avg_buy_amount / avg_buy_time < avg_sell_amount / avg_sell_time;

Если последняя цена продажи выше средней цены продажи, последняя цена покупки выше средней цены покупки, а стоимость ордера покупки с фиксированным интервалом больше стоимости ордера продажи, то он считается краткосрочным бычьим.

Цена размещения заказов

function updatePrice(depth, bid_amount, ask_amount) {

    let buy_price = 0
    let sell_price = 0
    let acc_bid_amount = 0
    let acc_ask_amount = 0

    for (let i = 0; i < Math.min(depth.asks.length, depth.bids.length); i++) {
        acc_bid_amount += parseFloat(depth.bids[i][1])
        acc_ask_amount += parseFloat(depth.asks[i][1])
        if (acc_bid_amount > bid_amount  && buy_price == 0) {
            buy_price = parseFloat(depth.bids[i][0]) + tick_size
        }
        if (acc_ask_amount > ask_amount  && sell_price == 0) {
            sell_price = parseFloat(depth.asks[i][0]) - tick_size
        }
        if (buy_price > 0 && sell_price > 0) {
            break
        }
    }
    return [buy_price, sell_price]
}

Здесь мы по-прежнему используем старый подход, повторяя до требуемой глубины. Предполагая, что 10 монет можно торговать за 1 секунду, не учитывая новых ожидаемых заказов, цена продажи устанавливается на позиции, где покупаются 10 монет.

Сумма заказа

let buy_amount = Ratio * avg_sell_amount / avg_sell_time
let sell_amount = Ratio * avg_buy_amount / avg_buy_time

Соотношение представляет собой фиксированную пропорцию, что означает, что количество заказов на покупку является фиксированной пропорцией количества последних заказов на продажу.

Условия размещения

if(bull && (sell_price-buy_price) > N * avg_diff) {
    trade('buy', buy_price, buy_amount)
}else if(position.amount < 0){
    trade('buy', buy_price, -position.amount)
}
if(bear && (sell_price-buy_price) >  N * avg_diff) {
    trade('sell', sell_price, sell_amount)
}else if(position.amount > 0){
    trade('sell', sell_price, position.amount)
}

где avg_diff - это средняя разница в рыночной цене, и ордер на покупку будет размещен только тогда, когда спред bid-ask больше определенного кратного этого значения и он быстрый. Если удерживать короткую позицию, он также закрывает позицию, чтобы избежать удержания в течение длительного периода. Ордера могут быть размещены как ордера только для того, чтобы гарантировать их исполнение. Кроме того, можно использовать пользовательский идентификатор ордера Binance, чтобы не нужно было ждать ответа ордера.

Одновременная структура

var tasks = []
var jobs = []

function worker(){
    let new_jobs = []
    for(let i=0; i<tasks.length; i++){
        let task = tasks[i]
        jobs.push(exchange.Go.apply(this, task.param))
    }
    _.each(jobs, function(t){
        let ret = t.wait(-1)
        if(ret === undefined){
            new_jobs.push(t)//Unreturned tasks will continue to wait next time
        }
    })
    jobs = new_jobs
    tasks = []
}

/*
Write the required task parameters in param
tasks.push({'type':'order','param': ["IO", "api", "POST","/fapi/v1/order",
        "symbol="+symbol+Quote+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=GTX&quantity="+
        amount+"&price="+price+"&newClientOrderId=" + UUID() +"&timestamp="+Date.now()]})
*/

Мониторинговые данные

• Задержка, важность высокочастотной скорости стратегии была подчеркнута. В стратегии необходимо контролировать и регистрировать различные задержки, такие как размещение заказов, отмена заказов, возврат позиций, глубина, поток заказов, позиции, общие петли и т. Д. Любые ненормальные задержки должны быть расследованы вовремя и попытаться сократить общую задержку стратегии.
• Соотношение суммы транзакции, рассчитывайте сумму транзакции в процентах от общей суммы транзакции. Если соотношение низкое, все еще есть место для роста. В пиковые периоды, возможно, что стратегия составит более 10% от общей суммы торговли.
• Уровень прибыли от закрытия позиций, расчет средней ставки прибыли от закрытия позиции является наиболее важным эталоном для оценки эффективности стратегии.
• Соотношение скидок, доля скидок в общем доходе, отражает степень зависимости от скидок стратегии.
• Уровень неудачи размещения ордера, ордера торгуются только путем размещения ордера. Из-за задержки размещения ордера, он может не быть размещен. Если это соотношение высокое, это означает, что скорость стратегии не выгодна.
• Доля выполненных заказов, платформы часто имеют требования к ставке транзакции. Если он слишком низкий, это означает, что стратегия отменяет заказы слишком часто и необходимо решить.
• Среднее расстояние между заказом на покупку и продажу, которое отражает стратегию размещения заказов и разрыв между рынком, мы можем видеть, что большинство из них все еще занимают позицию покупки и продажи.

Другие предложения

• Торговать несколькими валютами, высокочастотная стратегия в этой статье относится только к одной бирже, единой валюте и единому рынку. Она имеет большие ограничения, и большинство ситуаций и валют не могут приносить прибыль. Однако невозможно предсказать, какая валюта будет прибыльной в будущем, поэтому вы можете торговать несколькими или даже всеми валютами, не упуская возможности. Даже при ограничении частоты бирж, робот может торговать несколькими торговыми парами. Конечно, для оптимальной скорости один подсчет может торговать одной торговой парой с одним сервером, соответствующим одному роботу; однако это приведет к гораздо более высоким затратам.
• Определите количество заказов и условия заказов на основе доходности. Торговля с несколькими валютами приведет к высокой стоимости попыток, если мониторинг не выгоден, используйте минимальную сумму транзакции и уменьшите частоту торговли, пока стратегия динамически не отслеживает положительный уровень доходности, затем увеличите сумму транзакции, чтобы постепенно улучшать доходность.
• Получить больше информации, еще одна особенность высокочастотного трейдинга заключается в том, что он обрабатывает большее количество данных и использует больше информации. Вся рыночная информация для одной торговой пары в рамках одной биржи должна быть ссылаться, а вечные контракты также могут относиться к данным спотового рынка, а также к данным других бирж для той же торговой пары или даже к данным из других валют. Чем больше данных, тем больше соответствующее преимущество.
• Сервер Binance находится в Токио, серверы других бирж различаются, вы можете проконсультироваться с техническим персоналом биржи для получения деталей.
• Код стратегии в этой статье - это просто упрощенный примерный код, из которого удалены многие громоздкие, но необходимые детали. Используемые индикаторы предназначены только для справки и не должны использоваться непосредственно.