Строительство и применение рыночного шума

Привет! Добро пожаловать на мой канал!

Добро пожаловать в мой канал, я профессионал, квантовый разработчик, который полностью работает над трейдинговыми стратегиями, такими как CTA & HFT & Arbitrage. Благодаря платформе FMZ, я буду делиться больше контентом, связанным с количественным развитием, на моем канале количественного развития, чтобы поддерживать процветание количественного сообщества вместе с трейдерами.

Для получения дополнительной информации перейдите на мой канал.Кулинарные мастера изготавливают коттеджные бабочки

• Вы часто не можете отличить тенденции от потрясений?
• Вы были ли вынуждены прекратить беспорядок?
• Вам трудно разобраться в текущей ситуации на рынке?
• Вы делаете трендовую торговлю, надеясь отфильтровать потрясения?

Как известно, финансовые рынки полны шума, и очень важно, как провести количественное моделирование шума на рынке. Шумный рисунок может лучше помочь нам определить текущее состояние рынка и предсказать его возможности в будущем!

ПАРТ 1 Различие шума от шума очень важно для торговли на финансовых рынках.

Временные последовательности финансовых рынков характеризуются высоким доверительным соотношением шума, волатильность рынка в большинстве случаев не понятна, даже в период трендовых рынков часто возникает ситуация, когда происходит четыре шага вперед и три шага назад. Поэтому в финансовых рынках определение, идентификация и классификация шума рынка очень важны и имеют смысл.

ПАРТ 2 Строительство-ER коэффициент эффективности шума от химии химии

Чистая стоимость начальных и конечных пунктов изменения цены, разделенная суммой двух и двух изменений цены за период.

Разница между точками A и B, разделенная суммой движения 7 промежуточных участков.

При одинаковой интенсивности движения цены показаны различные уровни шума, которые демонстрируются в различных моделях работы цен. Прямая линия означает отсутствие шума, небольшие изменения вверх и вниз вокруг прямой линии означают средний шум, а большие колебания символизируют высокий шум.

ПАРТ 3 Строительство шума купола - ценовая плотность купола

Определение здесь таково: изображение высоких и низких точек ценового движения за прошедшее время, вытягивание наивысшей и наименьшей цены за это время в квадрат, так называемую плотность цен - это количество точек цен, которые могут быть помещены в рамку.

По сравнению с коэффициентом эффективности ER, измерение плотности цен больше учитывает максимальную и минимальную цены на каждой линии K.

ПАРТ 4 Структура - разновидность и размер шума

Невозможно точно измерить размер разновидности, но можно сделать оценку за последние n корневых сроков, используя следующие шаги:

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ Строительство шума от грызунов - остальные способы грызунов

CMI (индекс приливов) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); При низком уровне шума конечная чистая стоимость этого периода неограниченно приближается к максимальной минимальной цене, а CMI неограниченно приближается к 1.

Результаты, полученные различными методами измерения шума, очень похожи. В основе их лежит сравнение чистых изменений и процессов изменения или пределов изменения в течение определенного периода времени. Вы можете выбрать свой предпочтительный или более разумный метод.

PART6 - классификация рынка с точки зрения шума и частоты колебаний

Волатильность и шум - это аспекты рынка, изображенные в разных измерениях, причем сумма изменений цен в разных сегментах этих двух ценовых моделей одинакова, поэтому они имеют одинаковую волатильность, а более высокие изменения в чистой стоимости - меньший шум.

Таким образом, шум и волатильность - это два разных угла, и из этих двух разных точек можно сделать стилистическую дифференциацию рынка. Если рассматривать длительность и волатильность рынка как поперечную и продольную оси, чтобы построить крестовую координатную систему, можно разделить волатильность цен на рынке на следующие четыре вида:

• Например, в Китае, в частности, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.

• Продолжительность хорошая, низкая волатильность и низкие тенденции.

• В результате, устойчивость и волатильность сокращаются.

• В результате, в результате перемен, которые произошли в последнее время, мы не смогли найти подходящих вариантов.

Следует отметить, что так называемые широкие и узкие диапазоны не имеют абсолютных критериев, и их уровень и система торговли, как и настройки циклов торговли, очень индивидуальны. И мы можем судить только о том, в каком состоянии находится текущий рынок за прошедшее время.

Конечно, четыре типа волатильности не являются полностью случайными при преобразовании. В идеале, после сливных тенденций часто наступают широкие колебания, которые постепенно выгружают динамику; затем вступают в узкие диапазоны, когда рынки очень неактивны, много пустоты несовместимы; другие рынки сжаты до критической точки, снова взрываются, и тенденция начинается; это упрощенная идеальная модель, а реальность гораздо сложнее. Например, после узких диапазонов не обязательно должны быть тенденции, а также могут быть широкие колебания, а после падений тенденций не обязательно должны быть широкие колебания, возможно, будет продолжение инновационных высоких или новых низких; и вряд ли можно разработать четыре стратегии, в которых разные виды хорошо распоряжаются, а затем приходят и уходят, чтобы скрыть ситуацию.

ПАРТ 7 Влияние шума на транзакции

С помощью регрессионного анализа эффективности 40-дневных движущихся средней стратегии можно увидеть, что чем больше шум, тем меньше эффективности трендовой стратегии. И мы можем сделать вывод: низкий шум благоприятствует трендовой торговле, а высокий шум благоприятствует среднему возврату торговли.

Концепция рыночного шума имеет важное значение для определения стиля торговли, и прежде чем разрабатывать соответствующую стратегию торговли, мы должны очертить рынок.

PART 8 Рыночная зрелость и шум

За последние двадцать лет шумные свойства североамериканских фондовых рынков пережили устойчивый рост.

Финансовые рынки в разных регионах постепенно становятся более зрелыми, шум постепенно увеличивается, и этот рост происходит очень быстро.

Исследование, проведенное по странам, показало, что самые зрелые и шумные рынки расположены справа, а наименее зрелые и менее шумные - слева.

Для биткоин рынка квартальный шум составляет примерно 0.2-0.3 и является циклическим циклическим состоянием.

Добро пожаловать в количественную хижину.

Благодаря платформе FMZ, без закрытия двери, чтобы сделать колеса, чтобы предоставить такое хорошее святилище обмена для большинства трейдеров.