Улучшение и трансформация фактора PSY

Добро пожаловать все трейдеры на мой канал, я Quant Developer, специализируюсь на разработке полной стеки CTA, HFT & Arbitrage торговых стратегий. Благодаря платформе FMZ, я буду делиться больше контентом, связанным с количественным развитием, и работать вместе со всеми трейдерами для поддержания процветания количественного сообщества.

Сегодня я принесу вам обновление и трансформацию фактора PSY (психологическая линия). Мы покажем, как добавить больше рыночной информации с простой точки зрения фактора, шаг за шагом преобразовать его, и в конечном итоге превратить его в мощный фактор с объяснительной и логической силой!!! Конечно, после прочтения этой статьи вы можете включить преобразованный фактор PSY в свою собственную библиотеку факторов как мощное оружие ~

ЧАСТЬ 1 Первоначальный фактор PSY

Фактор PSY (психологическая линия) - это индикатор технического анализа, используемый для измерения влияния эмоций участников рынка на ценовые тенденции. Это эмоциональный индекс для изучения психологических колебаний инвесторов в ответ на рыночные взлеты и падения, и это тип индикатора энергии и падения. Он имеет определенное значение для оценки краткосрочных рыночных тенденций.

Фактор PSY был впервые предложен доктором Ван Явэем в 1991 году. Он считал, что психологические изменения на рынке тесно связаны с ценовыми тенденциями, и количественно определил эти психологические изменения в фактор PSY. В качестве индикатора для анализа колебаний на рынке, фактор PSY рассчитывает общие бычьи и медвежие силы в пределах линий N K с течением времени, чтобы описать, силен ли текущий рынок или слабый, или если он находится в состоянии перекупки или перепродажи. Он в основном измеряет психологическую выносливость инвесторов, рассчитывая, сколько растущих линий K есть в пределах линий N K, предоставляя ориентир для инвестиций в операции покупки и продажи.

Фактор PSY основан на количестве дней, в течение которых цена закрытия повышается или снижается за определенный период времени. Метод его расчета очень прост, и формула расчета выглядит следующим образом: PSY=(Количество повышающихся дней в пределах N K-линий/N) *100. Здесь N период представляет собой выбранный период расчета, который может быть несколькими днями, неделями или месяцами и т. Д. Количество повышающихся дней относится к количеству торговых дней с повышением цен в течение N периода. Первоначальный код кода функции PSY, основанный на платформе FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// Usage example
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

ЧАСТЬ 2 Улучшить фактор PSY (PSY+ЦЕНА)

Суть фактора PSY - это фактор импульса, который измеряет сравнение корневых чисел восходящих и падающих сил в течение определенного периода времени с целью выяснить, какая сторона имеет большую силу в прошлом. Однако при тщательном наблюдении можно обнаружить, что фактор PSY рассматривает только то, растет ли линия BAR или падает, не имея описания самой BAR и не способного судить об интенсивности рыночных условий, в результате чего в ситуациях Из последних 6 K-линий 3 были вниз и 3 были вверх, а значение 50, построенное исходным фактором PSY, не различает силу длинных и коротких сил в последних 6 K-линиях.

Как уже упоминалось выше, уникальность большой бычьей линии K не отражается в индикаторе PSY, она просто рассматривается как восходящая линия без различия от предыдущей небольшой медвежьей линии K. В этом и заключается проблема, поскольку количество подъемов и падений не может полностью описать величину и направление изменения цен. Поэтому наша первая идея улучшения заключалась в взвешивании каждого изменения цены BAR Abs (((C-C[1]) для отражения величины сил роста и падения.

Часть 3 Окончательный коэффициент PSY (PSY+PRICE+VOL)

После изменения в предыдущем этапе, преобразованный фактор PSY может лучше отражать силу и слабость в течение определенного периода времени. Однако он не может хорошо различать, является ли диапазон роста и падения в основном последовательным в течение этого периода. На данном этапе мы продолжаем добавлять факторы объема торговли. В результате импульса увеличенный объем представляет собой более активный рынок, а увеличенная ситуация объема может лучше подтвердить направление импульса. Как показано на рисунке ниже:

В течение прошедшего периода времени величина роста и падения были в основном одинаковыми, но объем в росте значительно превысил объем в падении, отражая превосходную силу вверх.

Часть 4 Конструирование сигналов торговли факторами PSY

На основе конечного коэффициента PSY+PRICE+VOL, построенного в предыдущей статье, мы пытаемся предложить несколько конструкций импульсных сигналов следующим образом:

• psy[0] > X (В течение некоторого периода времени в прошлом соотношение множественных сил было больше значения X.)
• psy[0] < Y (В течение определенного периода времени в прошлом соотношение множественных сил было меньше значения Y.)
• psy[0] > psy[1] или psy[0] > psyma (За прошедший период времени соотношение различных сил увеличилось.)
• psy[0] < psy[1] или psy[0] < psyma (В течение определенного периода времени соотношение множественных сил уменьшается.)

Мы разрабатываем простую стратегию импульса с сигналами для обнаружения факторов.

• Пройти длинную позицию: PSY[0] > 70; закрыть длинную позицию: PSY[0] < 30;
• Пройти короткую позицию: PSY[0] < 30; закрыть короткую позицию: PSY[0] > 70;

При использовании контрактов Binance, деноминированных в U, параметр коэффициента PSY рассчитан на 12. Бактестирование контрактов BTC-USDT и ETH-USDT было проведено с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2021 года со скольжением в размере 10, комиссией за транзакцию в размере 0,05%, рычагом в размере 10 и каждой позицией, остающейся основным в размере 5%:

BTC-USDT:

ETH-USDT:

Часть 5 Резюме

В этой статье мы обновили и преобразовали традиционный фактор psy, в результате чего мы получили фактор psy+price+vol, который может измерять силу быков и медведей за прошедший период на уровне объема и цены. Используя фиксированные численные сравнения или сравнения самостойкости, можно построить соответствующие импульсные / обратные сигналы. В этой статье, наконец, был установлен фиксированный численный сигнал, проведен простой обратный анализ стратегии, и было обнаружено, что фактор psy+price+vol может в некоторой степени улавливать движения импульса на волатильных рынках, достигая положительной ожидаемой доходности. Больше форм сигналов можно построить позже для большего количества типов факторных тестов, прежде чем в конечном итоге добавлять их в существующую библиотеку стратегий.

Благодаря платформе FMZ, которая не закрывает свои двери и не изобретает колесо, а предоставляет таким прекрасным местом для общения трейдеров. Дорога торговли полна взлетов и падений, но с теплом со стороны коллег-трейдеров и постоянным обучением от общих опытов старших на платформе FMZ мы можем продолжать расти. Желаю FMZ всего наилучшего и пусть все трейдеры наслаждаются долгосрочными прибылями.