Конструкция и применение шума рынка

Добро пожаловать все трейдеры на мой канал, я Quant Developer, специализируюсь на разработке полной стеки CTA, HFT & Arbitrage торговых стратегий. Благодаря платформе FMZ, я буду делиться больше контентом, связанным с количественным развитием, и работать вместе со всеми трейдерами для поддержания процветания количественного сообщества.

• Часто ли вам трудно отличить тенденции от колебаний?
• Вас не останавливал беспорядочный рынок?
• Вам трудно понять текущую ситуацию на рынке?
• Вы торгуете трендом и надеетесь отфильтровать колебания?

Хаха, вы попали в нужное место. Сегодня я расскажу вам о строительстве и применении шума рынка! Как мы все знаем, финансовые рынки полны шума. Как количественно моделировать и изображать рыночный шум очень важно. Описание шума может лучше помочь нам различить текущее состояние рынка и предсказать будущие возможности!

Часть 1 Дискриминация от шума очень важна для торговли на финансовых рынках.

Временные ряды на финансовом рынке характеризуются высоким соотношением сигнал-шум, в большинстве случаев колебания рынка неясны, и даже во время трендовых рынков часто возникают ситуации, такие как четыре шага вперед и три шага назад.

ЧАСТЬ 2 Конструкция шума - коэффициент эффективности ER

Чистая стоимость начальных и конечных точек изменения цен, разделенная на сумму всех изменений цен по парам в течение периода.

Разница между точками А и В, разделенная на сумму семи промежуточных движений.

Он демонстрирует различные уровни шума, демонстрируемые различными режимами ценовой операции в рамках одного и того же диапазона движения цены.

Часть 3 Конструкция шума - ценная плотность

Определение здесь таково: рисование высоких и низких точек движения цен в течение определенного периода времени, вытягивание самых высоких и самых низких цен в течение этого периода в коробку.

По сравнению с коэффициентом эффективности ER метод измерения плотности цен больше учитывает самые высокие и самые низкие цены каждой линии K.

Часть 4 Конструкция шума - фрактальное измерение

Фрактальное измерение не может быть точно измерено, но его можно оценить, используя следующие шаги в течение последних n терминов:

ЧАСТЬ 5 Конструкция шума - другие методы

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Когда шум ниже, в течение этого периода чистая стоимость в начале и конце бесконечно приближается к разнице между самыми высокими и самыми низкими ценами, причем CMI бесконечно приближается к 1.

Результаты, полученные из методов строительства различных измерений шума, очень похожи.

Часть 6 Разделение рыночных стилей с точки зрения шума и волатильности.

Волатильность и шум - это разные измерения, характеризующие рынок. сумма изменений цен в двух типах моделей цен, упомянутых выше, одинакова, поэтому их волатильность одинакова, но чистая стоимость меняется более значительно, а шум ниже.

Таким образом, шум и волатильность - это две разные перспективы, которые можно использовать для классификации рыночных стилей. Если мы примем стойкость и волатильность тенденций как ось х и ось y соответственно для построения картезианской системы координат, мы можем разделить состояние колебаний рыночных цен на четыре категории:

• Хорошая устойчивость, высокая волатильность - плавная тенденция.

• Хорошая устойчивость, низкая волатильность - бурная тенденция.

• Постоянные плохие результаты, низкая волатильность - консолидация в узком диапазоне.

• Постоянная плохая производительность, высокая волатильность - широкий диапазон колебаний.

Следует отметить, что для того, что называется широким диапазоном и узким диапазоном, нет абсолютных стандартов, это должно быть относительно уровня и системы собственной торговли, как и установка торгового периода, которая чрезвычайно персонализирована.

Конечно, четыре типа колебаний не являются совершенно случайными во время конверсии. В идеальном состоянии гладкий тренд часто сопровождается широкими колебаниями, медленно разгружающимся импульсом; затем он вступает в узкую консолидацию, рынок очень неактивен, а быки и медведи застряли в тупике; когда рынок сжимается до критической точки, он снова взрывается, и начинается тенденция; это упрощенная идеальная модель - реальность намного сложнее. Например, после узкой консолидации может не обязательно быть тенденция - это также может быть широкая колебание. После гладкой тенденции может не обязательно быть широкая колебания - это может достичь новых максимумов или минимумов. Кроме того, сложно развивать четыре стратегии, которые превосходят в разных условиях и мы можем продолжать адаптироваться к ним.

ЧАСТЬ 7 Влияние шума на связанные сделки

Фактор прибыли 40-дневной стратегии скользящей средней (выше 40-дневной линии и ниже, суммарная прибыль / общий убыток) регрессирует с 40-дневным шумом (коэффициент эффективности ER). Можно видеть, что чем выше шум, тем ниже фактор прибыли стратегий тренда.

Концепция рыночного шума очень важна при определении торговых стилей. Перед разработкой соответствующих торговых стратегий нам необходимо очертить контуры рынка.

Часть 8 Зрелость рынка и шум

За последние 20 лет шум на североамериканском фондовом индексе постоянно растет.

Финансовые рынки в различных регионах постепенно созревают, уровень шума постепенно увеличивается, и зрелость наступает быстро.

Исследование было проведено на рынках фондовых индексов различных стран. Рынок в крайнем правом - самый зрелый и также имеет более высокий шум, в то время как тот в крайнем левом - незрелый с более низким шумом.

Шум на рынке биткойнов за каждый квартал составляет примерно 0.2-0.3, и он находится в циклическом состоянии.

Благодаря платформе FMZ, которая не закрывает свои двери и не изобретает колесо, а предоставляет таким прекрасным местом для общения трейдеров. Дорога торговли полна взлетов и падений, но с теплом со стороны коллег-трейдеров и постоянным обучением от общих опытов старших на платформе FMZ мы можем продолжать расти. Желаю FMZ всего наилучшего и пусть все трейдеры наслаждаются долгосрочными прибылями.