В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Исследуйте FMZ: стратегии торговли и практика межплатформенной связи

Автор:Изобретатели количественного измерения - мечты, Создано: 2024-08-06 14:13:40, Обновлено: 2024-11-05 17:50:35

[TOC]

С быстрым развитием финансовых рынков и распространением количественных сделок все больше и больше трейдеров начинают полагаться на автоматизированные стратегии для торговли. В этом процессе коммуникация и координация между стратегиями становятся особенно важными. FMZ (Quantitative Trading Platform) помогает трейдерам реализовать стратегию беспроблемной паровки и обмена данными в режиме реального времени, предоставляя эффективные протоколы междисциплинарной связи между торговыми стратегиями.

В данной статье мы подробно рассмотрим протоколы межрельсовой коммуникации между стратегиями торговли на платформе FMZ, а также их концепцию, функциональные характеристики и преимущества в практическом применении. Мы продемонстрируем, как использовать протокол для эффективной, стабильной стратегии коммуникации, повышения эффективности и эффективности стратегии торговли с помощью детального анализа случаев.

Независимо от того, новичок в области количественных операций FMZ или опытный профессиональный программист, эта статья даст вам ценные идеи и практические руководства. Давайте вместе рассмотрим мощные возможности FMZ и узнаем, как с помощью эффективных коммуникационных протоколов достичь синхронного сотрудничества между стратегиями, повысить эффективность транзакций и захватить рыночные возможности.

Сценарий спроса

1. Многостратегические сделки Сценарий спроса: В сложных рыночных условиях единая стратегия может быть неспособна справиться с различными внезапными ситуациями и изменениями на рынке. Трейдеры хотят одновременно использовать несколько стратегий, таких как стратегии отслеживания тренда, стратегии уравнительного возврата и стратегии опциона, и позволять им общаться в режиме реального времени, чтобы делиться информацией о рынке и торговыми сигналами, что повышает эффективность и стабильность торговли в целом.
1. Процентные ставки на рынке Сценарий спроса: Трейдеры хотят торговать на дифференцированной основе между различными торговыми рынками. Например, они используют разницу между рынком акций А и рынком акций HK для дифференциации. Когда в одном рынке наблюдаются ценовые аномалии, стратеги должны своевременно информировать стратеги других рынков о соответствующих операциях купли-продажи, чтобы уловить возможность дифференциации.
1. Управление рисками и хеджирование Сценарий спроса: Одна стратегия отвечает за поиск и выполнение высокорисковых и высокодоходных сделок на рынке, а другая стратегия фокусируется на мониторинге общего риска и выполнении хеджирования. Для того, чтобы гарантировать, что в процессе высокорисковых сделок не будут понесены чрезмерные потери, эти две стратегии требуют реального времени коммуникации и обмена данными для своевременной корректировки позиций и хеджирования риска.
1. Распределенные системы торговли Сценарий спроса: Крупные торговые организации хотят работать с распределенными торговыми системами на нескольких физических серверах, чтобы повысить их ошибочность и производительность. Стратегия на этих серверах требует синхронизации данных и координации операций через коммуникационные протоколы, чтобы обеспечить стабильное и эффективное функционирование всей торговой системы.
1. Мониторинг и предупреждение рынка Сценарий спроса: Одна стратегия специализируется на мониторинге динамики рынка в режиме реального времени, и когда на рынке происходят значительные изменения (например, внезапный обвал или скачок цен), стратегия должна быстро информировать другую стратегию о соответствующих ответных действиях, таких как разрыв, переоценка или увеличение позиций, чтобы снизить риск или воспользоваться торговыми возможностями.
1. Управление стратегией Сценарий спроса: Трейдеры используют комбинацию стратегий для управления инвестициями в различные категории активов, каждая из которых фокусируется на конкретных категориях активов (например, акции, облигации, фьючерсы и т. д.). Эти стратегии требуют общения и координации для достижения общей оптимизации инвестиций в портфель и максимизации прибыли.

Эти сценарии потребности демонстрируют многочисленные возможности и преимущества ППД в практическом применении. Благодаря эффективной стратегической коммуникации трейдеры могут лучше реагировать на сложную рыночную среду, оптимизировать торговые стратегии, повышать эффективность и прибыль торговли.

Протоколы связи FMZ с функцией Dial

После понимания потребностей в связи между дисками необходимо подумать о том, как их реализовать. Это не что иное, как то, что диска А хочет взаимодействовать с диском Б, хотя это кажется простым. Однако есть различные детали, которые требуют согласования с помощью набора протоколов связи, FMZ уже упаковывает несколько более популярных протоколов связи.

mqtt / nats / amqp / kafka

Архитектура связи

Архитектура связи:

Сервисы (представители). Для передачи сообщений между абонентами и издателями требуется запустить сервер с протоколом связи. Этот сервер может быть развернут в системе, в которой находится хост ("местная междисциплинарная связь"), или может быть удаленным сервисом ("местная междисциплинарная связь между серверами").
Клиенты (подписчики, издатели). Программа на FMZ может быть понята как клиент, который использует протокол связи, а также как издатель (pub) или подписчик (sub).

Функция Dial

При использовании этих протоколов на платформе FMZ, их можно просто понять как mqtt / nats / amqp / kafka.Dial()Использование функцийDial()Функции выполняют такие действия, как публикация сообщений, подписка и т. д. Эти сообщения передаются через протокольные серверные агенты (ретрансляции) на дисковый диск подписки, поэтому сначала нужно запустить серверного протокола. Для удобства демонстрации в следующих примерах мы используем различные протокольные развертывания зеркальных серверных окон.

Раздел API-документации, в котором расположена функция Dial:https://www.fmz.com/syntax-guide#fun_dial

Перед тем, как развернуть Docker Mirror, помните, что сначала нужно установить Docker Software.

В следующей статье мы рассмотрим практические применения протоколов связи, поддерживаемых FMZ.

Платформа FMZ практикует протоколы на диске

Протокол mqtt

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) - это легкий протокол передачи сообщений, особенно подходящий для сетевых условий с низкой пропускной способностью, высокой задержкой или ненадежностью. Он был предложен в 1999 году Энди Стэнфорд-Кларком и Арленом Ниппером из IBM и позже стал стандартом ISO (ISO/IEC PRF 20922).

Основные особенности протокола MQTT: модель публикации/подписки

Публикация: Производители сообщений отправляют сообщения на темы.
Подписка: потребитель подписывается на тему, которая его интересует, и получает сообщения на эту тему.
Посредник: MQTT использует брокера для пересылки сообщений, чтобы обеспечить разбор между издателем и подписчиком.

Публикация новостей и подписка

Поскольку мы развертываем прокси-сервер MQTT с помощью программного обеспечения, поддерживающего протокол MQTT (eclipse-mosquitto mirror), мы заранее устанавливаем docker, после чего ничего не обсуждается.

Перед тем, как запустить команду развертывать зеркало, нам нужно написать профиль прокси-сервера.mosquitto.conf。

# 配置端口号及远程访问IP
listener 1883 0.0.0.0
# 设置匿名访问
allow_anonymous true

Затем выполните команду развертывания:

docker run --rm -p 1883:1883 -v ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf eclipse-mosquitto

После запуска прокси-сервер показывает следующее:

1723012640: mosquitto version 2.0.18 starting
1723012640: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1723012640: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1723012640: mosquitto version 2.0.18 running

И тогда мы сможем проверить стратегию и применить её.

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("当前实盘robotId:", robotId)

    conn = Dial("mqtt://127.0.0.1:1883?topic=test_topic")
    if (!conn) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // 写入
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("向testQueue写入消息：", msg)

        // 读取
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("关闭conn")
}

В стратегическом коде в основном используется функция Dial:

Dial("mqtt://127.0.0.1:1883?topic=test_topic")

Начало параметров строки функции Dialmqtt://Название темы тестирования называется: Subscribe/Publish.test_topic。

Показаны следующие стратегии, которые используются для тестирования темы, когда она публикуется, подписывается и работает:

Также можно использовать два диска для подписки друг на друга, публиковать тематические сообщения, примеры которых мы используем в разделе практики протокола nats, но не упоминаются в других протоколах.

Нацсоюз

Протокол NATS - это простой, текстовый протокол в стиле публикации/подписки. Клиент подключается к gnatsd (NATS-сервер) и общается с gnatsd, общаясь на основе обычного TCP/IP-приложения, и определяет очень маленький набор операций, переменный знак окончания. В отличие от традиционных систем обмена сообщениями, использующих двоичный формат сообщений, используется текстовый протокол NATS, который позволяет клиенту легко реализовывать и легко выбирать несколько языков программирования или языков сценариев для реализации.

Каждое соглашение имеет свои особенности, и вы можете ознакомиться с конкретными документами и материалами, которые не описаны здесь.

Направление сервиса протокола nats:

Docker run name nats rm -p 4222:4222 -p 8222:8222 nats http_port 8222 auth admin

Команда docker автоматически загружает и запускает нац-образ, порт 4222 - это порт, к которому клиент хочет получить доступ.

Listening for client connections on 0.0.0.0:4222
Server is ready

На портах 4222 можно прослушивать.

Коммуникация между локальными устройствами на дискете

Нам нужно создать две стратегии (включая реальные диски) и назвать их на данный момент A и B. Эти две стратегии имеют в основном одинаковый код.

Стратегия А

var connPub = null 
var connSub = null

function main() {
    var robotId = _G()
    Log("当前实盘robotId:", robotId)

    connPub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA")
    if (!connPub) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    connSub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB")
    if (!connSub) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    while (true) {
        connPub.write("robotA发布的消息，robotId: " + robotId + ", time:" + _D())
        var msgRead = connSub.read(10000)
        if (msgRead) {
            Log("msgRead:", msgRead)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(10000)
    }
}

function onexit() {
    connPub.close()
    connSub.close()
}

Стратегия Б

var connPub = null 
var connSub = null

function main() {
    var robotId = _G()
    Log("当前实盘robotId:", robotId)

    connPub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB")
    if (!connPub) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    connSub = Dial("nats://admin@127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA")
    if (!connSub) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    while (true) {
        connPub.write("robotB发布的消息，robotId: " + robotId + ", time:" + _D())
        var msgRead = connSub.read(10000)
        if (msgRead) {
            Log("msgRead:", msgRead)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(10000)
    }
}

function onexit() {
    connPub.close()
    connSub.close()
}

Эти две стратегии, по сути, одинаковы, но они отличаются друг от друга: публикация, подписка, подписка на тему, публикация на тему, публикация информации.

Приведем пример с стратегии Б:

1. ИспользованиеDial()Функция создания объекта для подключения к клиентуconnPubНапример, вы можете посмотреть на видео, сделанное в Интернете.

var connPub = набрать номер127.0.0.1:4222?topic=pubRobotB”)

Параметровые строки функции Dial, начинающиеся сnats://Это означает, что используется протокол Nats для общения, а затемadminЭто простая проверка, которая устанавливается при развертывании Docker Mirror.auth admin, с использованием символа "@" с интервалом содержимого после него, а затем адреса службы и порта127.0.0.1:4222В конце концов, публикация/подписка:topic=pubRobotBОбратите внимание, что между предыдущим адресом и предыдущим адресом помещены промежутки между символами "Как?" и "Как?"
2. ИспользованиеDial()Функция создания объекта для подключения к клиентуconnSubНапример, вы можете подписаться на Facebook или Twitter.

var connSub = набрать номер127.0.0.1:4222?topic=pubRobotA”)

Разница лишь в том,topic=pubRobotAПоскольку мы должны подписаться на стратегию A, мы отправляем сообщения на темы, которые нам не нужны.pubRobotA。

Создание и использование объектов подписки, публикации и подключения в политике А аналогично описанию выше.

Стратегия А работает.
Стратегия B работает

Таким образом, реализуется простой пример применения протокола Nats для обмена сообщениями между дисками A и B.

Протокол amqp

очередь протокола amqp

В асинхронной коммуникации сообщение не сразу доходит до получателя, а хранится в контейнере, после выполнения определенных условий сообщение отправляется контейнером получателю, контейнеру, который является последовательностью сообщений, а для выполнения этой функции требуется, чтобы стороны и контейнер и его компоненты соблюдали единые соглашения и правила. AMQP - это такой протокол, который позволяет осуществлять асинхронную коммуникацию между сторонами отправления и получения. Этот протокол определяет формат и работу сообщения.

Для развертывания amqp протокольного сервера:

Docker run rm hostname my-rabbit name rabbit -p 5672:5672 -p 15672:15672 -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=q -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin rabbitmq:3-management

При развертывании Docker Mirror автоматически загружается развертывание, после чего отображается:

2024-08-06 09:02:46.248936+00:00 [info] <0.9.0> Time to start RabbitMQ: 15569 ms

После того, как зеркало на сервере будет хорошо развернуто, напишите пример тестирования:

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("当前实盘robotId:", robotId)

    conn = Dial("amqp://q:admin@127.0.0.1:5672/?queue=robotA_Queue")
    if (!conn) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // 读取
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")
        
        // 写入
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("向testQueue写入消息：", msg)

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("关闭conn")
}

При использовании протокола amqp следует иметь в виду, что сообщения после публикации остаются в очереди, например, мы сначала выполняем примерный код выше. Мы записываем в очередь 10 сообщений. Затем мы вторым раундом обнаруживаем, что в момент чтения мы снова читаем сообщения, которые были написаны впервые.

Как вы можете видеть в скриншоте, два сообщения о журнале, на которые указывают красные стрелки, не совпадают во времени, поскольку красный цвет означает, что сообщение, которое было прочитано, было написано в очередь при первом запуске кода стратегии.

На основе этой характеристики могут быть реализованы некоторые потребности, например: после перезагрузки диска политики, все еще можно получить зарегистрированные данные рынка из очереди для таких операций, как инициализация вычислений.

Соглашение Кафки

Apache Kafka - это распределенное хранилище данных, оптимизированное для извлечения и обработки потоковых данных в режиме реального времени. Потоковые данные - это данные, непрерывно генерируемые из тысяч источников данных, которые обычно могут быть отправлены одновременно.

Кафка предоставляет своим пользователям три основных возможности:

Публикация и подписка
Эффективно хранить потоки записей в соответствии с последовательностью генерации записей
Реальная обработка потоков записей

Kafka используется в основном для создания каналов и приложений для реального времени потока данных, адаптированных к потоку данных. Он сочетает в себе функции передачи сообщений, хранения и потоковой обработки, которые позволяют хранить исторические и реальные данные.

Публикация новостей и подписка

Снимок докера, в котором развернуты агенты Kafka:

docker run --rm --name kafka-server --hostname kafka-server -p 9092:9092 -p 9093:9093 \
        -e KAFKA_CFG_NODE_ID=0 \
        -e KAFKA_CFG_PROCESS_ROLES=controller,broker \
        -e KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://0.0.0.0:9092,CONTROLLER://0.0.0.0:9093 \
        -e KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://localhost:9092 \
        -e KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT \
        -e KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS=0@kafka-server:9093 \
        -e KAFKA_CFG_CONTROLLER_LISTENER_NAMES=CONTROLLER \
        bitnami/kafka:latest

Проверка с помощью тестового кода:

var conn = null

function main() {
    LogReset(1)
    var robotId = _G()
    Log("当前实盘robotId:", robotId)

    conn = Dial("kafka://localhost:9092/test_topic")
    if (!conn) {
        Log("通信失败!")
        return 
    }

    for (var i = 0; i < 10; i++) {
        // 写入
        var msg = "i: " + i + ", testQueue, robotA, robotId: " + robotId + ", time:" + _D()        
        conn.write(msg)
        Log("向testQueue写入消息：", msg)

        // 读取
        Log("read:", conn.read(1000), "#FF0000")

        Sleep(1000)
    }    
}

function onexit() {
    conn.close()
    Log("关闭conn")
}

Давайте посмотрим, как можно использовать протокол Kafka для публикации и подписки на сообщения в Dial-функции.

Dial("kafka://localhost:9092/test_topic")

Как и в случае с некоторыми другими протоколами, вначале протокол называется именем; затем следует адрес прослушки:localhost:9092После этого используйте символ "/" в качестве интервала, а затем напишите тему подписки / публикации, где тестовая тема настроена наtest_topic。

Результаты теста:

Больше