Задержка в обмене: Биткойн-робот с высокой частотой, который зарабатывал 5% в день в 2014 году

Введение стратегии

Поделиться стратегией:https://www.fmz.com/strategy/1088Эта стратегия была моей основной стратегией с тех пор, как я сделал виртуальную валюту. После постоянных усовершенствований и модификаций, многое усложнилось, но основная идея не изменилась. Эта версия, которую я поделился, была первоначальной версией без очевидных ошибок, наиболее простой и ясный, без управления позициями, полный баланс каждой сделки, без перезагрузки после смерти карты и т. Д., но также достаточно, чтобы объяснить проблему. Стратегия действовала с августа 2014 года до начала этого года, когда биржа взимала с нее платежи.Сина-Блог маленькой травыСредиПуть к автоматизированной валютеСерия статей. Ниже показана кривая прибыли платформы OKcoin, которую я рассчитал, с начальным капиталом 1000 юаней, и вы можете видеть, что начальные деньги стабильно растут, а средняя прямая линия - это моя стратегия, которая прекратилась, и впоследствии, из-за изменения стратегии полностью в стратегию котировок, прибыль, оцениваемая в юанях, сильно колеблется.Стратегические сделки за два годаВ статье с описанием можно прочитать:На следующей странице приведена кривая общих активов дефолтов:

Почему мы должны делиться этой стратегией?

1. после того, как биржа взимает с нее платеж, она убивает практически все высокочастотные стратегии, не исключая мою. 2. Я давно ничего не делился, я хотел написать эту статью. 3. Обмениваться знаниями и учиться вместе.

Принципы стратегии

Эта стратегия чрезвычайно проста, и ее можно понять как стратегию рыночной торговли с высокой частотой, которую вы можете посмотреть, чтобы выиграть деньги. Я даже не ожидал, что она будет настолько эффективной. Я не ожидал, что это будет так эффективно. Как и все высокочастотные стратегии, эта стратегия основана на ордерной книге.Вы можете видеть на левой стороне платежи, показывающие количество заказов по разным ценам, а на правой - продажи. Можно представить, что если человек хочет купить биткоин, если он не хочет ждать, он может выбрать только купить, если у него больше, это приведет к большому количеству сделок с продажами, что вызовет удар по цене, но этот удар, как правило, продолжается, и кто-то не хочет купить, и цена, скорее всего, восстановится в очень короткие сроки. Например, если прямо купить 5 монет, то цена достигнет 10377, тогда как если кто-то напрямую продаст 5 монет, то цена достигнет 10348. Это пространство является пространством прибыли. Стратегия будет записываться на цене чуть ниже 10377, например 10376.99, и покупаться на цене чуть выше 10348, например 10348.01, что, если это произойдет, очевидно, приведет к разнице. Для объяснения конкретных операций с параметрами стратегии сейчас, этот параметр, конечно, не может быть использован, только в качестве указания. Он будет искать вверх суммарное количество заказов на 8 копеек, здесь 10377, то цена продажи в это время будет такой же, как эта цена минус 0.01 (как минимум может быть случайным), то же самое и вниз искать суммарные заказы на 8 копеек, здесь 10348, то цена продажи в это время будет 10348.01, тогда разница цены покупки и продажи будет 10376.99-10348.01 = 28.98, большая, чем прогнозируемая разница цены стратегии 1.5, так что если эти две цены будут поставлены, то цена будет меньше 1.5, также будет искать цену для обмена заказов, например, дисковая цена 10, плюс ожидание пробелов. Кроме того, следует отметить, что эта стратегия относится только к текущим глубоким ставкам, не заботится об исторических рынках и своих исторических сделках, а также не имеет концепции однократного убытка, поскольку однократная выигрышная ставка очень высока.

Дополнительная информация

1. Что делать без денег или монет? Это очень распространено в условиях, когда у меня меньше денег, и в большинстве случаев только один лист висит на одной стороне, но это не большая проблема. На самом деле можно присоединиться к логике баланса денег, но в процессе баланса неизбежно возникают потери, ведь каждая сделка является вероятностью, и я предпочитаю оставаться на одной стороне, ожидая сделки, и, конечно же, это также тратит возможности сделки на другой стороне.
2. Как управляется позиция? Вначале сделки были полными, а затем были разделены на различные группы по разным параметрам, и не были полностью завершены.
3. Не прекратится ли это? Я считаю, что нет необходимости в остановке потерь (можно обсудить), есть вероятность, что сделка - это шанс, остановка потерь, к сожалению.
4. Как изменить стратегию на криптовалюту? Параметры в данном случае симметричны, то есть суммарная продажа 8 копеек вверх, суммарная оплата 8 копеек вниз, немного неуравновешенная, например, суммарная продажа 15 копеек вверх, что делает продажу более сложной, есть большая вероятность, что она будет возвращена по более низкой цене, что приведет к выкупу монеты и, в свою очередь, заработает деньги.
5. Как справиться с потерями? Однократные сделки, конечно, могут привести к убыткам, таким как рост цены после продажи и падение цены после покупки. Такие падения не требуют обработки, поскольку сделки часто происходят, несколько тысяч раз в день - это нормально.
6. Как предотвратить появление черного лебедя? Биткоин имеет много времени черного лебедя, иногда он падает, и нет никакой возможности продать, в такой ситуации не нужно слишком беспокоиться, потому что время черного лебедя часто приносит высокую волатильность, стратегическая ловушка именно в этой части денег, и убытки могут быстро вернуться.

Кодовые инструкции

Полный код можно увидеть на моем сайте www.fmz.com, где я расскажу только о ключевых логических функциях. Во-первых, требуется получить информацию о глубине ордера, обратите внимание на разную длину информации о глубине ордера на разных платформах, а также на ситуацию, когда даже после прохождения всех ордеров не хватает требуемого количества (что приводит к этой ситуации в последующем, когда многие сетевые вывески 0.01 приведут к этой ситуации).

function GetPrice(Type) {
   //_C()是平台的容错函数
    var depth=_C(exchange.GetDepth);
    var amountBids=0;
    var amountAsks=0;
    //计算买价，获取累计深度达到预设的价格
    if(Type=="Buy"){
       for(var i=0;i<20;i++){
           amountBids+=depth.Bids[i].Amount;
           //参数floatamountbuy是预设的累计深度
           if (amountBids>floatamountbuy){
               //稍微加0.01，使得订单排在前面
              return depth.Bids[i].Price+0.01;}
        }
    }
    //同理计算卖价
    if(Type=="Sell"){
       for(var j=0; j<20; j++){
    	   amountAsks+=depth.Asks[j].Amount;
            if (amountAsks>floatamountsell){
            return depth.Asks[j].Price-0.01;}
        }
    }
    //遍历了全部深度仍未满足需求，就返回一个价格，以免出现bug
    return depth.Asks[0].Price
}

Главная функция каждого цикла onTick ((), где время цикла определено в 3,5 с. Каждый цикл отменяет оригинальный блок и перевешивает, чем проще, тем меньше ошибок.

function onTick() {
    var buyPrice = GetPrice("Buy");
    var sellPrice= GetPrice("Sell");
    //diffprice是预设差价，买卖价差如果小于预设差价，就会挂一个相对更深的价格
    if ((sellPrice - buyPrice) <= diffprice){
            buyPrice-=10;
            sellPrice+=10;}
    //把原有的单子全部撤销，实际上经常出现新的价格和已挂单价格相同的情况，此时不需要撤销
    CancelPendingOrders() 
    //获取账户信息，确定目前账户存在多少钱和多少币
    var account=_C(exchange.GetAccount);
    //可买的比特币量，_N()是平台的精度函数
    var amountBuy = _N((account.Balance / buyPrice-0.1),2); 
    //可卖的比特币量，注意到没有仓位的限制，有多少就买卖多少，因为我当时的钱很少
    var amountSell = _N((account.Stocks),2); 
    if (amountSell > 0.02) {
        exchange.Sell(sellPrice,amountSell);}
    if (amountBuy > 0.02) {
        exchange.Buy(buyPrice, amountBuy);}
    //休眠，进入下一轮循环
    Sleep(sleeptime);
}

Хвост

В 2014 году на рынке было не так много перемещений, сетей и высокой частоты грабежей, что делало стратегию похожей на рыбу, а затем конкуренция неизбежно становилась все более ожесточенной, у меня было все больше денег, вызовов, которые приходилось решать каждые несколько месяцев, но в целом все было хорошо. В случае, когда торговые платформы не взимали платежи, это был рай для программированных сделок, потому что не взимали платежи за пользователей, работали с высокой частотой и удобствами. Но есть много возможностей для количественной стратегии, которая не требует высокой частоты.