Принципы и написание моделей остановки

Почему стоит остановить?

Закон о рыбалке

Предположим, что акула укусила вас на ногу, и если вы попытаетесь отнять ее рукой, то акула будет кусать вас на ногу и руку одновременно. Чем больше вы будете бороться, тем больше вас будут кусать.

На рынке капитала, будь то криптовалюта или товарный фьючерс, есть правило фишинга: если вы обнаружите, что ваша сделка отклонилась от направления рынка, вы должны немедленно остановить потерю, не допускать никаких задержек и не оставлять никаких шансов.

Сохранение капитала всегда на первом месте

Мастер инвестиций Он считает, что главное - всегда сохранять капитал, который является краеугольным камнем его инвестиционной стратегии.

Неудавшиеся инвесторы Единственная цель инвестирования - заработать большие деньги. В результате он часто не может сохранить даже свои собственные деньги.

Инвесторы знают: избежать потери денег намного проще, чем заработать. Если вы потеряете 50% вашего инвестиционного капитала, вам придется удвоить свои средства, чтобы вернуться к началу.

Пространственный сдерживающий метод

Ключ: установить стоп-лосс ниже определенной базовой позиции, чтобы обеспечить предотвращение непредвиденного.

Например:

Сделать больше стоп-лосса, чтобы поставить стоп-лосс под линией поддержки. Сделайте пустой стоп-потерю и настроите стоп-потерю над линией сопротивления.

Этот метод остановки убытков относится к методу ценовой модели, что соответствует установке максимального предела для остановки убытков. Мы должны быть готовы к тому, что, когда мы начнем строить позиции, мы сможем защитить себя и избежать катастрофы, вызванной эмоциональными расстройствами. Если отрицательно ждать, пока цена упадет до максимальной линии остановки, чтобы действовать медленно, то это более пассивно, поскольку максимальная цена, которую вы ожидаете, может снизиться до максимальной линии остановки. Стоп-лосс может быть хорошим препятствием только в случае резкого поворота рынка.

Закон о ценовых ограничениях

Стратегия остановки убытков: перед открытием позиции устанавливается предварительная позиция остановки убытков.

Пример стратегии: остановить потерю на фиксированной ценовой точке, а также остановить потерю на 3% или 5% ниже покупной цены, и сразу же уйти, как только цена эффективно упадет в эту точку.

Площадь с плавающей остановкой

Стратегия остановки убытков: с учетом установки убытков при остановке убытков, способ остановки убытков после отвода N цен после максимального убытка и убытка.

Пример стратегии: если на 8946 пунктов сделать многооборот на PTA и поставить цену на 10 пунктов обратного движения (8936), то стоп-лосс автоматически переместится на 8940, когда цена PTA достигнет 8950.

Отзыв закона о предотвращении ущербаЕсли после покупки цена вначале поднимается, а после достижения относительно высокой точки опускается, то можно установить стоп-лосс-цель для размера падения, начиная с относительно высокой точки, а конкретные значения этого размера также определяются индивидуальными обстоятельствами. Кроме того, можно добавить фактор времени падения (т.е. числа дней), например, установить откат в течение 3 дней и снизиться на 5%, то есть сделать стоп-лосс.

Современные методы предотвращения повреждений

Временные остановки

Применение: Ультракороткий режим торговли в течение дня

Ключевое: после создания позиции, в течение определенного периода времени на рынке не возникает благоприятных колебаний, остановка убытков и поиск нового времени для входа.

Принцип торговли: использование моментального значительного движения цены под воздействием факторов, таких как влияние оффшора, прорыв поддержки и давления в диске и ложные прорывы, внезапные сообщения и т. д.

Временное остановление - это практика, которая имеет определенную перспективность и относится к классификации других методов остановки. Временное остановление также относится к вопросу о времени открытия позиции. Например, следует стремиться открыть позицию в момент начала критического пункта ("качественного изменения"), ожидая, что впоследствии произойдет безумная погоня за падением, но это всего лишь ожидание, если это не произойдет, то выйти из поля, не ждите падения поддержки или повышения сопротивления, чтобы остановить убытки.

Типичная остановка времени:

Полосатый тормоз

• Стратегия остановки убытков: устанавливается цель остановки убытков, когда цена после покупки проходит через определенный диапазон.

• Стратегическое расстояние: если рост не достигнет 5% в течение пяти дней после покупки, то происходит стоп-лосс.

• Полосатые остановки обычно требуют временного остановки и использования метода максимального убытка для полного контроля риска.

Технические меры по предотвращению ущерба

Ключевой: технический стоп-лосс - это более сложный метод, который сочетает в себе установку стоп-лосса с техническим анализом, после устранения случайных колебаний рынка, и устанавливает стоп-лосс на ключевом технологическом уровне, чтобы избежать дальнейшего расширения убытков.

Применение: Технический стоп-лосс требует от инвестора сильных технологических аналитических способностей и самообладания. Технический стоп-лосс требует от инвестора большего количества требований, чем предыдущий, и трудно найти фиксированную модель.

Пример: после покупки вниз по пути вверх, ожидая окончания восходящего тренда, снова выравнивать и размещать стоп-лосс вблизи относительно надежной линии движущегося среднего, чтобы получить разницу.

Обычные технические проблемы:

В результате, он был вынужден отказаться.

Включает сечение, где цена эффективно разбивает линию тренда; цена эффективно бьет линию угла 1×1 или 2×1 В результате, в течение нескольких лет, в результате перемены цены, которые произошли в течение этого периода, мы не смогли найти более эффективные способы преодоления этих трудностей.

Отношения с другими людьми

Включает в себя длинные линии, где цена бьет голову, плечевые вершины, M-вершины, круговые вершины и т. д. Снижение скорости прыжка в воздух, прорыв в дыре и т.д.

К-линия остановилась:

В частности, появляется воздушное оружие с двумя ипостасями, с двумя ипостасями и последующими ипостасями, или же появляется треугольник с одним и тем же концом. Нож, и появилась звезда заката, разбившая голову и ногу, стреляющая звезда, двухлетняя ворона, три вороны Обычные комбинации K-линий, например, подвешенные деревянные крыльца и т.д.

Показатели прекращения потерь:

Продажное указание, выданное в соответствии с техническими показателями, является сигналом остановки, в основном включая: MACD появляется в зеленом цвете Цветные столбиковые линии и формируют мертвые вилки; SAR спускается вниз, переворачивается вниз и переворачивается в зеленый цвет и т. д. Наиболее полезным является паралитический индикатор SAR, также называемый операционной системой с переходом точки остановки. Если цены растут не так быстро, или если цены реверсивно падают, SAR будет действовать, как бог цены. В этом случае, если цена акций упадет в пределах SAR, это будет сигналом к ликвидации.

Статистические методы предотвращения потерь

В выборе эталонов остановки мы можем выбрать различные критерии, помимо технических показателей, формы K-линии, времени и ценового пространства, многие статистические переменные также являются важными критериями для установки остановки.

Обычные статистические потеря:

Закон о прекращении потери средств:

Это самый простой способ остановить потерю, мы контролируем риск на фиксированной пропорции средств на каждой сделке, которая увеличивается, когда мы продолжаем зарабатывать, и поэтому мы можем вкладывать больше денег, чтобы заработать больше прибыли, и, наоборот, может уменьшить потери, когда мы продолжаем терять.

Способы написания моделей остановки

Написать несколько часто используемых функций для остановки потерь:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Ограничение цены и убытков

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Отслеживание повреждений

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Примеры моделей предотвращения повреждений

Пример 1 Двойная равнолинейная система

Смысл: покупать или продавать, когда 100-дневная середина пересекает 350-дневную середину

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Мыслить

• Если не достигнут переходный баланс, а тенденция перевернута, можно ли немедленно остановить потерю и уменьшить ее?

• Если вы выиграете, сможете ли вы максимизировать выигрыш и увеличить позиции в соответствии с ростом рынка?

Преобразование: ограничение цены + отслеживание сдерживания

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Полный код:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Пример 2 Открытая колебательная регрессия модели

Смысл: прорыв минутового цикла в верхней части первого K-линия того же дня, большая, последняя цена упала ниже минимальной цены первого K-линии того же дня или рынок прошел через 10 минут, и вышел в нишу; падение минутового цикла в нижней части первого K-линии того же дня, пустое, последняя цена выросла выше максимальной цены первого K-линии того же дня или рынок прошел через 10 минут, и вышел в нишу.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Примеры приостановки модели:

Пример 3 Цена прорыва

Смысл: с помощью ATR рассчитывать ценовой канал на трассу. После инновации высокий и текущий самый высокий ценовой прорыв предыдущего К-линии ценового закрытия плюс ATR фиксированное количество множественных входа, цена прорыв на трассу, выход на типовую позицию. После инновации низкий и текущий минимальный ценовой прорыв на K-линии ценовой закрытия минус ATR фиксированное количество пустого входа, цена прорыв на трассу, выход на типовую позицию.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Посмотрите, что происходит в Китае.

Пример 4 Формально-устойчивая модель

Смысл: определить разницу между текущей ценой и MA как DRD, N днем плюс ДРD и плюс абсолютная величина DRD. Настроить 5 как порог входа в рынок, если RDV> 5, то вход будет большим, линия K появляется вниз, пустое пространство, и выход на позиции. Настроить -5 как порог входа в рынок, если RDV <-5, то вход будет пустым, линия K появляется вверх, пустое пространство, и выход на позиции.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Модель формовой деформации:

Пример 5K-линейной модели остановки

Смысл: когда обе группы уравнений состоят из многоголовых рядов и текущая цена выше, чем максимальная цена входа в верхний корень K-линии, один уравнение падает через четыре уравнительных многоголовых остановки. Когда обе группы уравнений состоят из пустоголовых рядов и текущая цена ниже минимальной цены входа в верхний корень K-линии, один уравнение проходит через четыре уравнительных пустоголовых остановки на солнечной линии.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Модель K-линейного срыва:

Пример 6 Стойкость потерь на основе показателей BOLL и SAR

Мысль: максимальная цена больше, чем при входе Брин на трассу, паразит переходит к значению, нося 0, больше остановки. Минимальная цена меньше, чем при входе Брин на трассу, пустой, паразит переходит к значению, нося 0, пустой остановки.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Выше приведены примерные кодовые рамки для различных моделей стоп-лосса, которые читатели могут использовать в зависимости от своих потребностей. Способ торговли заключается в гибком применении различных стратегий и методов. Важность стоп-лосса в количественной стратегии торговли несомненна.

Связанные

Больше