Стратегическая рамка среднего показателя

Средний показатель (ATR) - это движущаяся средняя величина колебаний цен на акции в течение определенного периода времени, которая используется для определения времени покупки и продажи.

Умеренный показатель, показывающий изменчивость рынка, был впервые предложен Уэллсом Уайлдером в книге "Новая концепция в торговых системах с хитроумными технологиями" и в настоящее время является часто цитируемой технологией многих индикаторов. Уайлдер обнаружил, что более высокие значения ATR часто происходят в нижней части рынка и сопровождаются паническими продажами. Когда их значения низкие, они часто происходят в верхней части рынка после слияния.

Из-за резкого падения цены, вызванного паническими покупками, этот показатель обычно может достичь более высокого значения в нижней части рынка. Этот показатель очень типичен для периодов длительного длительного движения рубежа, что обычно происходит на вершине рынка или во время консолидации цен. Средний диапазон длины длины длины длины длины длины длины.

Расчетная формула:

В этот день. n длина времени; По итогам торгов в субботу (июль) Высочайшие цены в субботу; Минимальные цены в субботу.

Среди них: TRi = max ((Hi, Ci-1) -min ((Li, Ci-1)) Примечание: обычно n=14 , m = 6.

Уравнительный показатель является сигналом исследования, когда он пересекает движущуюся среднюю либо пересекает движущуюся среднюю сверху вниз. Это означает, что тенденция ценового движения может быть реверсией.

Ниже приведены торговые стратегии, основанные на единой индикаторной структуре, написанной на языке My на платформе изобретателей для количественной оценки:

LOTS:=MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1)));
C_O:EMA(C,N)-EMA(O,N);
B:=CROSSUP(C_O,0);
S:=CROSSDOWN(C_O,0);
TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:MA(TR,N);
BAND:=ATR*0.1*M;
PRICE_BPK:=VALUEWHEN(B,H+BAND);
PRICE_SP:=VALUEWHEN(B,L-BAND);
PRICE_SPK:=VALUEWHEN(S,L-BAND);
PRICE_BP:=VALUEWHEN(S,H+BAND);

// 策略逻辑
// strategy logic
BARPOS>N AND C_O>0  AND C>=PRICE_BPK,BPK(LOTS);
BARPOS>N AND C_O<0  AND C<=PRICE_SPK,SPK(LOTS);

// 下单
// place an order
S,SP(BKVOL);
B,BP(SKVOL);

C<=PRICE_SP,SP(BKVOL);
C>=PRICE_BP,BP(SKVOL);

Более подробная информация приведена на сайте:https://www.fmz.com/strategy/128136

Мы использовали квантовую платформу изобретателей, чтобы проверить результаты, и увидели:

Выше использовались данные отечественных товарных фьючерсов для рецензирования, и можно увидеть, что результат очень хороший, читатель может перенести стратегию на цифровую валюту в соответствии с этой структурой. Следует отметить, что рынок цифровых валют в основном представляет собой 24-часовую непрерывную торговлю.