Использование языка My для реализации алгоритмов двойного тяги на квантовой платформе изобретателей

1. Описание стратегии Dual Thrust

Алгоритм Dual Thrust - это известная стратегия, разработанная Майклом Чалеком. Он часто используется на фьючерсных, валютных и фондовых рынках. Концепция Dual Thrust аналогична типичной системе прорывов, которая использует двойную тягу исторических цен для построения обновляемых ретроспективных периодов - теоретически делая их более стабильными в любой данный период времени.

2. Реализация стратегии двойного тяги

В этой статье мы кратко представили эту стратегию и показали, как реализовать ее с помощью языка My на платформе количественных разработчиков. После извлечения исторических цен выбранного индикатора, диапазон рассчитывается на основе цены закрытия, максимума и минимума за последние N дней. Когда рынок движется из определенного диапазона от открытия, мы проводим операции по открытию. Мы протестировали эту стратегию в двух состояниях рынка: трендовый рынок и колеблющийся рынок в диапазоне.

• Основная формула:

При закрытии дня вычисляются два значения: максимальная цена - цена закрытия, цена закрытия - цена закрытия. Затем принимается более высокое значение и умножается на значение k. Результат называется ценностью триггера.

На следующий день, когда открывается торговля, записывается открытая цена, а затем сразу покупается, когда цена превышает (открытая цена + триггерная стоимость), или продается, когда цена ниже (открытая цена - триггерная стоимость).

Система представляет собой обратную систему без отдельных остановочных потерь. Другими словами, сигнал обратного движения также является сигналом равновесия.

• Главная страница:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Второй график:

My языковой код:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Ссылка на источник стратегии:https://www.fmz.com/strategy/128884