Что такое энергетический прилив?

В древние времена существовала такая пословица: "Всегда готовьте поставки раньше солдат". В торговом бизнесе также существует аналогичное утверждение: "Торговый объем всегда перед ценой". Это означает, что рост и падение цен всегда обусловлены объемом сделок, и каждое движение цен сначала отразится на объеме торговли. В результате некоторые люди изобрели индикатор On Balance Volume (OBV) для измерения объема.

Энергетический прилив (OBV) был изобретен Джо Гранвилем в 1960-х годах. Хотя алгоритм прост, в це, количестве, времени и пространстве торговли, возьмите количество Для точки входа, он был одобрен многими трейдерами.

Энергетический прилив на графике

Как показано на рисунке выше, хотя волна энергии описывает объем, ее тенденция, очевидно, отличается от объема. Читатели могут обнаружить, что тенденция волна энергии в основном согласуется с ценовой тенденцией, и есть относительно высокие и относительно низкие точки. Только тенденция более плавная. Она количественно определяет объем и изображает его как линию тренда.

Теоретическая основа энергетического прилива

Для торговли, когда цена согласуется с идеей большинства трейдеров, объем станет меньше, потому что покупатель уже купил его, а продавец уже продал его. наоборот, когда цена не согласуется с идеей большинства трейдеров, объем увеличится, потому что покупатель считает, что цена продолжит расти, продавец будет думать, что цена упадет, и когда все они будут введены в действие, объем станет больше. Поэтому энергетическая волна реагирует не только на рыночные настроения, но и на силу между длинным и коротким.

Кроме того, согласно принципу рефлексивности: "Идеи меняют факты, а изменение фактов в свою очередь меняет идею", то есть, когда люди думают, что цена будет продолжать расти, они будут покупать ее путем действий, и результатом будет сделка. Объем увеличился, и цена продолжала расти. Когда люди видят, что цена продолжает расти, они подумают, что цена может продолжать расти и дальше подталкивать цену вверх. Вот почему мы видим рост цены на рынке, когда цена растет, и есть много объема.

Метод расчета энергетического прилива

Метод расчета энергетического прилива на самом деле не сложный. Если текущая цена закрытия K-линии больше, чем предыдущая цена закрытия K-линии, то текущая энергетическая волна K-линии - это текущий объем торговли K-линии плюс предыдущая энергетическая волна K-линии. Если текущая цена закрытия K-линии меньше, чем предыдущая цена закрытия K-линии, то энергетическая волна текущей K-линии - это предыдущая энергетическая волна K-линии минус текущий объем.

• Если текущая цена закрытия K-линии выше, чем предыдущая цена закрытия K-линии, то:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + ВОЛУМ (i)

• Если текущая цена закрытия K-линии меньше, чем предыдущая цена закрытия K-линии, то:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - объем (i)

• Если текущая цена закрытия K-линии равна предыдущей цене закрытия K-линии, то:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Среди них:

• OBV (i): энергетический прилив линии K
• OBV ((i - 1): энергетическая волна проницаемой линии K
• Объем (i): текущий объем линии K

Фактический принцип энергетического прилива

Одно из самых основных предпосылок для использования потоков энергии заключается в том, чтобы предположить, что изменение объема всегда проявляется до изменения цены, то есть "количество до цены", о котором мы упоминали выше. Обычно увеличение или снижение цены должно соответствовать объему, и увеличение и снижение объема будут влиять на изменение цены все время. Например, увеличение или снижение цены обычно сопровождается большим объемом сделок, но если объем увеличения или снижения цен не сильно меняется, то это движение цен трудно продолжить.

Когда энергетическая волна поднимается, мы можем думать, что на рынок приходят средства, рыночные транзакции беспрецедентно активны, и будущие цены могут расти. Когда энергетическая волна падает, мы можем думать, что средства выводятся с рынка, и рыночные транзакции постепенно опустевают. Будущие цены могут упасть.

Как мы можем судить о том, растет ли энергетический прилив или падает? На самом деле, вы можете использовать метод оценки направления цены для оценки энергетического прилива. В энергетическом приливе роста и падения тенденция не происходит сразу. Есть также три характеристики шага вперед. В тренде мы можем обнаружить, что есть пики и дно. Затем в восходящем тренде каждый дно выше предыдущего дна. В нисходящем тренде каждый пик ниже предыдущего пика.

Хотя, в количественной торговле, для генерации сигналов не нужно определять пики и дно. Вы можете использовать скользящую среднюю или линию канала для измерения тенденции энергетического прилива, что легко достичь для новичков. Например, скользящая средняя - это среднее значение энергетического прилива периода. Если текущий энергетический прилив больше этого среднего, капитал более оптимистичен в отношении рынка. Если текущий энергетический прилив меньше этого среднего, капитал менее заинтересован в рынке.

Логика торговли энергетическими приливами

На основании вышеуказанного принципа энергетического прилива, мы можем попытаться построить торговую стратегию на основе энергетического прилива. Принимая простейшую скользящую среднюю, мы можем получить скользящую среднюю нескольких энергетических приливов путем среднего значения энергетического прилива. Энергетический прилив может очень хорошо описать объем, но он не может описать цену, поэтому вот представительный индикатор: средний - это диапазон колебаний (ATR), который может отражать колебания цен в течение определенного периода времени. Вот логика всей стратегии:

• Сначала вычислите энергетический прилив (OBV)
• Затем вычислить истинный диапазон колебаний (ATR)
• Затем вычислите скользящую среднюю величину двух энергетических приливов
• Долгая позиция открыта: две скользящие средние вверх, и медленный вверх - пересекает быстрый
• Открыта короткая позиция: две скользящие средние вниз, и медленный вниз пересекает быстрый
• Длинная позиция закрыта, две скользящие средние вниз, или медленный вниз - пересекает быстрый
• Закрытие короткой позиции, две скользящие средние вверх, или медленный вверх - пересечение быстрого

На основе кода стратегии торговли энергетической водой

С помощью вышеуказанной логики торговли мы можем построить эту стратегию на квантовой торговой платформе FMZ Quant.fmz.com> Вход в систему > Диспетчерская панель > Стратегия > Новая стратегия > Нажмите на разбросную панель в левом верхнем углу, чтобы выбрать Мой язык, начать писать стратегию и обратить внимание на комментарии в коде ниже.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Обратная проверка стратегии

Окружающая среда обратного тестирования выглядит следующим образом:

• Сорт торговли: индекс арматуры
• Время: 27 марта 2009 ~ 31 июля 2019
• Цикл: один час
• Сдвиг: 2 пипса для открытия и закрытия позиций
• Сбор: 2 раза от нормального обменного курса

Кривая фондов

Копировать исходный код стратегии

Подробнее об этой стратегии, пожалуйста, нажмите:https://www.fmz.com/strategy/159997

Конец

На самом деле, только энергетическая волна не производит эффективного сигнала покупки и продажи, потому что цена сильно изменится на ранней или средней стадии роста и падения. Как только будет установлена ценовая тенденция, большинство трейдеров будут склоняться к согласию. На этом этапе покупка была куплена, а продажа также продана. В это время, хотя цена растет, объем транзакций постепенно сокращается, что означает, что сокращение объема не означает, что рыночная тенденция подходит к концу.

Следовательно, энергетический прилив подходит для краткосрочной стратегии, и он будет контрпродуктивным в среднесрочной и долгосрочной стратегии. Кроме того, энергетический прилив не может быть использован в одиночку в фактическом бою, но используется как вспомогательный метод, насколько это возможно. Особенно на незрелом торговом рынке необходимо соответственно улучшить, чтобы использовать свою истинную силу.