Резюме

Линия K сама по себе имеет мало ценности, это просто контейнер данных о ценах. Начиная с самого низкого потока данных Tick, она делится на сегменты в соответствии с временным периодом. Первая цена в каждом цикле - это цена открытия, а последняя цена - цена закрытия. Самая высокая цена и самая низкая цена находятся посередине.

Каждый контейнер хранит данные, такие как высокий и низкий, объем, время и так далее. Это и есть происхождение линии K. В этой статье мы будем использовать верхнюю и нижнюю теневую часть линии K для разработки торговой стратегии.

Какова теневая часть линии К?

Теневая часть - это пунктирная линия линии K, называемая верхней и нижней теневой частью главной части линии k, которая представляет собой разницу между текущей самой высокой или самой низкой ценой и ценой закрытия или ценой открытия.

Торговля похожа на противостояние покупательной и продажной силы. Если быки выигрывают силу короткой продажи, они образуют положительную линию k без теневой части. Когда сила короткой продажи выигрывает силу бычью, она образует отрицательную линию k без теневой части. Если сила бычья потерпит неудачу после нападения на силу медвежью, она образует верхнюю теневую линию. Если сила медвежья потерпит неудачу после нападения на атаку бычью, она образует нижнюю теневую линию.

При нормальных обстоятельствах, чем длиннее верхняя линия тени, тем больше сопротивление, бычье скоро изменится от сильной к слабой, и будущая цена может упасть или упасть; чем длиннее нижняя линия тени, тем больше будет поддержка, короткая позиция изменится от сильной к слабой, и будущая цена может восстановиться или подняться. Поэтому классическая теория K-линии говорит нам, что в различных диаграммах K-линии, если есть длинная верхняя или нижняя линия тени, это время, когда рынок вот-вот повернутся, что также является важной отправной точкой для суждения о тенденции рынка.

Длинная верхняя линия тени

Мы знаем, что большая часть линии K имеет более или менее верхнюю и нижнюю линии тени, большинство из которых имеют мало значения для оценки тенденции рынка. Поэтому при разработке стратегии недостаточно просто использовать верхнюю и нижнюю линии тени в качестве торгового сигнала, мы должны добавить определенные условия фильтрации, уменьшить частоту открытия и закрытия позиций и увеличить процент выигрыша или соотношение прибыли и убытка самой стратегии. Затем мы можем судить о длине верхней линии тени или судить о соотношении верхней линии тени к основной части линии k для фильтрации сигнала. Длинная верхняя линия тени также называется стреляющей звездой.

Эта ситуация указывает на то, что текущий рынок может в любой момент иметь обратную тенденцию к росту, вступая в тенденцию к снижению. В целом вероятность появления верхней линии тени низкая. Как только верхняя линия тени длиннее, чем основная часть k-линия плюс нижняя линия тени, это означает, что самые сильные ожидания роста рынка полностью разрушены, и вероятность падения рынка значительно увеличена. Однако, используя длинную линию тени для оценки рынка, должна быть предпосылка, то есть рынок уже пережил большое увеличение и накопил большое снижение энергии.

Длинная нижняя линия тени

Наоборот, мы также можем судить о длине нижней линии тени, или судить о соотношении нижней линии тени к основной части k линии, чтобы отфильтровать торговый сигнал. Появление длинной нижней линии тени указывает на то, что бычья сила чрезвычайно сильна, не только блокируя атаку продающей силы, но и восстанавливая "потерянное поле битвы". Поэтому длинная нижняя линия тени более достоверна, чем обычная нижняя линия тени. Типичным примером является то, что после того, как рынок претерпел большое падение, цена продолжает приседать, но резко восстанавливается, и образуется длинная линия тени.

Эта ситуация указывает на то, что текущий рынок может прекратить нисходящую тенденцию и вступить в восходящую тенденцию. В целом вероятность появления длинной теневой линии низкая. Как только нижняя теневая линия длиннее основной части k-линии плюс верхняя теневая линия, это указывает на то, что наиболее сильные ожидания роста рынка полностью разрушены, и вероятность роста рынка сильно увеличена. Однако, используя длинную теневую линию для суждения о рынке, также необходимо иметь предположение, то есть рынок уже пережил большое увеличение раньше и накопил большое увеличение энергии.

Логика стратегии

Основываясь на теории K-линии выше, мы можем попытаться разработать стратегию для длинных верхних и нижних теневых линий.

• Шаг 1: Вычислить длину верхней линии тениUP

• Шаг 2: Вычислить основную часть k длины линииMIDDLE

• Шаг 3: Вычислить длину нижней линии тениDOWN

• Открытие длинной позиции: длина нижней линии тени больше BN, умноженной на сумму основной части линии k плюс верхнюю линию тени.

• Открытие короткой позиции: длина верхней линии тени больше BN, умноженной на сумму основной части линии k плюс нижней линии тени.

• Закрытие длинной позиции: длина верхней линии тени больше SN, умноженной на основную часть линии k плюс нижнюю линию тени.

• Закрытие короткой позиции: длина нижней линии тени больше SN, умноженной на основную часть k линии плюс верхнюю линию тени

Примечание: BN и SN являются коэффициентами, потому что относительно говоря, фьючерсы обычно растут медленно и резко падают, поэтому мы даем разные коэффициенты, когда мы покупаем длинные или продаем короткие.

Код стратегии

Основываясь на вышеуказанной логике стратегии, мы можем реализовать ее на платформе FMZ Quant.fmz.com> Вход в систему > Приборная панель > Библиотека стратегии > Новая стратегия > Нажмите на выпадающее меню в правом верхнем углу, чтобы выбрать Мой язык, начать писать стратегию и обратить внимание на комментарии в коде ниже.

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // upper shadow line
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // main part k line
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // Lower shadow line

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // opening long position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // opening short position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // closing long position
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // closing short position
AUTOFILTER;

Поймите стратегию

Нажмите копировать стратегию исходный код без конфигурации, прямой онлайн backtest на:https://www.fmz.com/strategy/165130

Заключение

Простая линия K интуитивно понятна и обладает большим количеством информации. Это наиболее распространенные базовые данные и инструменты в торговле. Длинные верхние и нижние теневые линии могут измерять изменения силы покупки и продажи, а принцип, лежащий в основе этого, очень прост. Его количественное определение очень удобно для новичков. Однако тенденция K-линии на реальном рынке не совсем такая же, как теория, что означает, что мы преследуем большую вероятность, а не уверенность в торговом бизнесе.