Ларри Коннорс Ларри Коннорс RSI2 Стратегия регрессии среднего значения

Получено от

Мой хороший друг Яко несколько раз в прошлом году спрашивал меня, могу ли я написать стратегию дня. Многие друзья спрашивают меня, как я могу написать сетку, как я могу стать маркетологом. Но я обычно отвечаю прямо, что для таких стратегий нужно иметь сильную математическую базу и, по крайней мере, доктор математики. Кроме того, высокий коэффициент частоты может быть объяснен финансовыми показателями, такими как объем средств и скорость широкополосного доступа к сети. Но самое главное, что это противоречит моему пониманию сделки.

Есть ли другие способы совершать высокочастотные сделки? Сегодня мы расскажем о стратегии возвращения среднего значения RSI, разработанной Ларри Коннором.

Оригинальное название

Стратегия RSI2 - это довольно простая стратегия торговли, разработанная Ларри Коннором. В частности, в период ценовой коррекции. Когда RSI2 падает ниже 10, это считается перепроданным, и трейдер должен искать возможность купить. Когда RSI2 пробивается через 90, это считается перекупкой, и трейдеры должны искать возможности для продажи. Это довольно радикальная краткосрочная стратегия, направленная на участие в длительных тенденциях.

Стратегия

Эта стратегия состоит из четырех шагов. 1) определение основных тенденций с использованием длительных движущихся сред; Коннорс предлагает 200-дневную движущуюся среднюю линию. Долгосрочная тенденция повышается выше 200-дневной средней линии и падает ниже ее 200-дневной средней линии. Трейдеры должны искать возможности покупать выше 200-дневной средней линии и искать возможности продавать ниже 200-дневной средней линии.

2, выбор диапазона RSI определяет возможность покупки или продажи. Уровень RSI, проверенный Connors, заключается в покупке от 0 до 10 и продаже от 90 до 100. Он обнаружил, что прибыль от покупки, когда RSI падает ниже 5, выше, чем прибыль от покупки, когда RSI падает ниже 10. Чем ниже RSI, тем выше прибыль от последующих позиций. Соответственно, прибыль от продажи с опережением RSI выше 95 выше прибыли с опережением RSI выше 90.

3, касается фактических заказов на покупку или продажу и времени их подачи. Коннорс выступает за использование метода закрытия. Ожидание закрытия дает трейдерам большую гибкость и может повысить уровень входа.

4, Установка места выхода.

Где стоит поставить стоп? Коннорс не выступает за использование стоп-лосса. В количественном тестировании сотен тысяч сделок Коннас обнаружил, что использование стоп фактически наносит ущерб результатам.

Однако в примере Коннас предлагает остановить многократную потерю позиции выше 5-дневной средней линии и остановить пустую потерю позиции ниже 5-дневной средней линии. Очевидно, что это краткосрочная стратегия, которая позволяет быстро выйти из нее. Или подумайте о том, чтобы настроить отслеживание остановки или использовать стратегию SAR для синтеза остановки. В некоторых случаях рынок действительно действительно имеет тенденцию к увеличению, и неиспользование остановки может привести к чрезмерным потерям и большим потерям. Это требует, чтобы пользователи сами обдумывали и принимали решения.

Проверка транзакций Trading Examples

Ниже приведен график, показывающий SPDR (DIA) и 200-дневную SMA (красный), 5-циклическую SMA (розовый) и 2-циклический RSI. Когда ДИА превышает 200-дневную СМА, а RSI (2) падает до 5 или ниже, появляются сигналы об ожидании. Когда ДИА находится ниже 200-дневного СМА и RSI (2) поднимается до 95 или выше, появляются понижающие сигналы. В течение 12 месяцев наблюдалось 7 сигналов, 4 - положительных и 3 - отрицательных. Из четырех сигналов, дающих ощутимый эффект, DIA повышается трижды из четырех, что означает, что эти сигналы могут быть выгодными. Среди четырех понижающих сигналов, DIA упала только один раз. После того, как в октябре появились понижающие сигналы, DIA перешагнула 200-дневную среднюю линию. Как только 200-дневный средний превышает линию, RSI2 не опускается до 5 или ниже, чтобы произвести другой сигнал покупки. Что касается убытков, то они будут зависеть от уровня остановки и прибыли.

Второй пример показывает Apple (APL), которая в большинстве случаев находится выше 200-дневной средней. По крайней мере, десять сигналов покупок были получены в течение этого периода. Поскольку APL снизилась с конца февраля по середину июня 2011 года, невозможно избежать потерь в первых пяти показателях. Последние пять сигналов продемонстрировали себя намного лучше, поскольку APL повышается с августа по январь. Как видно из этой диаграммы, многие сигналы поступают очень рано. Другими словами, Apple упала до новой минимума после первоначального сигнала покупки, а затем отскочила.

Заключение

Стратегия RSI2 предоставляет трейдерам возможность участвовать в длительных тенденциях. Коннорс отмечает, что трейдеры должны покупать реванш, а не прорыв. Вместо этого, трейдеры должны продавать перепроданный отскок, а не поддерживать прорыв. Он также отметил, что "это тактика, которая соответствует его философии". Даже если тесты Конноров показывают, что стоп-потери влияют на результаты, для трейдеров было бы осторожно разработать стратегию выхода и стоп-потери для любой торговой системы. Когда ситуация становится чрезмерной или устанавливается стоп-лосс, трейдер может выйти из-под контроля. Также, когда условия перепродажи, трейдер может выйти на пустое место. Используйте эти идеи, чтобы улучшить свой стиль торговли, свои предпочтения в отношении риска и прибыли, а также свое личное суждение.

FMZ показывает исходный код

Коннорс использует более простую стратегию, которая состоит в том, чтобы просто написать текст на маском языке. Поскольку первоначальная стратегия была разработана для американских акций, в качестве ориентира использовалась средняя 200-дневная линия. В то же время, в условиях более волатильной цифровой валюты, коэффициент возвращения стоимости в короткие периоды подходит. Так что мы изменили временной диапазон на 15 минут, а цикл ma - на 70 минут. В этом случае, если вы используете один из этих инструментов, то вы можете использовать один из этих инструментов.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

Политика копирования https://www.fmz.com/strategy/207157

Результаты исследования

После систематического тестирования мы увидели, что стратегия rsi имеет более высокий общий выигрышный рейтинг. Максимальное отступление произошло в 312 году, и экстремальные рынки могут нанести больше вреда для стратегии возвращения к шоку.

Настройка и мышление Tweaking

После того, как RSI2 поднялся выше 95, рынок может продолжать расти. После падения RSI2 ниже 5, рынок может продолжать снижаться. Чтобы исправить это, нам может потребоваться анализ OHLCV, форма диаграммы в течение дня, другие показатели динамики и т. д.

После того, как RSI2 поднялся выше 95, рынок может продолжать расти, и создание пустого положения опасно. Трейдеры могут рассмотреть возможность фильтрации этого сигнала, ожидая, пока RSI2 вернется ниже сердечной линии 50.

Ссылки

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421