Если цена биткоина в будущем будет такой же, как сейчас, какую стратегию вы примете, чтобы получить прибыль? Простой способ подумать - продать, если она вырастет, купить, если упадет, и ждать, пока цена снова восстановится, а затем заработать промежуточную разницу в цене. Как это реализовать? Сколько вам нужно продать, когда она вырастет? Если вы продаете слишком рано, вы, очевидно, потеряете деньги. Точно так же, слишком рано купить принесет меньшую прибыль. Стратегия баланса и стратегия сетки - оба для решения этой проблемы, они также очень похожи, эта статья специально представит эти две стратегии.

Краткое введение стратегии

Принцип балансовой стратегии очень прост. Стратегия держит только фиксированную долю криптовалюты, например 50%. Когда стоимость криптовалюты превышает 50%, она будет продана. Наоборот, стоимость удерживаемой криптовалюты будет поддерживаться примерно на уровне 50%. Если цена криптовалюты продолжает расти, она будет продолжать продаваться, но всегда держать определенную криптовалюту не будет продаваться. Если цена криптовалюты сначала повышается, а затем возвращается к стартовой цене, стратегия продажи высокой и покупки низкой увеличит криптовалюту и фиатную валюту.

Стратегия сетки заключается в покупке и продаже по фиксированной цене, и вы можете установить несколько групп торговых интервалов, таких как 8000-8500, 8500-9000. Стратегия будет покупать 0,1 криптовалюту по 8000 юаней, продавать 0,1 криптовалюту, когда она вырастет до 8500, продолжать продавать 0,1 криптовалюту по 9000, а затем покупать 0,1 криптовалюту, когда она упадет до 8500. Обратите внимание, что сетка будет привязывать цену к другому концу только тогда, когда будет торговаться один конец диапазона. Таким образом, стратегия всегда покупает низко и продает высоко.

У этих двух стратегий очень близкие показатели, но также очень разные. Стратегия баланса всегда имеет средства для покупки и продажи, а стратегия сетки имеет определенный диапазон. Если он превышает диапазон, вы можете не иметь возможности продолжать покупать, или вы можете продать всю криптовалюту.

Как измерять прибыль

Прежде чем оценивать стратегию, мы должны сформулировать критерии оценки прибыли. Большинство людей рассматривают доход как абсолютный доход, то есть доход = текущие общие средства - первоначальные общие средства. Но если криптовалюта первоначально удерживается, этот метод не может показать прибыль от активного поведения стратегии.

Например, на начальном счете имеется баланс в размере 10 000 юаней, 1 криптовалюта и цена криптовалюты 8000, и общие средства = 10 000 + 1 * 8000 = 18 000 юаней. После выполнения стратегии в течение определенного периода времени баланс текущего счета составляет 2000u, 2 криптовалюты, цена криптовалюты составляет 9000, и общие средства = 2000 + 2 * 9000 = 20 000 юаней. Абсолютный доход = 20000 - 18000 = 2000 юаней. Но на начальном счете уже есть криптовалюта, даже если стратегия не будет выполнена, в конце концов будет возврат в размере 1000 юаней, поэтому прибыль от стратегии составляет только 1000 юаней. Этот метод расчета является плавающим доходом, плавающим доходом = * текущий баланс + текущая цена криптовалюты - (начальный баланс + текущая цена криптовалюты).

Далее мы рассмотрим результаты обратных тестов этих двух стратегий.

Обратное тестирование стратегий баланса

Стратегия баланса требует двух параметров, соотношения стоимости хранения и соотношения корректировки. Стоимость хранения здесь устанавливается на 0,5, то есть для хранения половины денег и половины криптовалюты, а соотношение корректировки устанавливается на 0,01, то есть, когда цена криптовалюты повышается, а стоимость криптовалюты превышает 51%, 1% криптовалюты продается, и то же самое относится к снижению. Время обратного теста - прошедший год, криптовалюта обратного теста - торговая пара Binance BTC_USDT, а плата за обработку составляет 0,1%.

Результаты обратных испытаний:

Кривая прибыли:

Поскольку цена биткоина была волатильной в прошлом году, стратегия достигла стабильной доходности.

Обратная проверка стратегии сетки

Параметры, необходимые для стратегии сети, относительно сложны, и необходимо установить верхние и нижние пределы сети, тип сети, количество сетей и инвестиционные фонды.

Результаты обратных испытаний:

Кривая прибыли:

Сравнение двух стратегий

С точки зрения графика плавающего дохода результаты обеих стратегий относительно похожи. В случае долгосрочной боковой торговли ценами на биткойн оба получили стабильную доходность и оба имеют одновременные ретракции. В конце концов, принципы стратегии очень близки. Из-за различных параметров трудно напрямую сравнить две стратегии. С точки зрения объема дохода / торговли стратегия сетки составляет 18,6 и стратегия баланса - 22,7. Стратегия баланса более эффективна.

Однако стратегия баланса относительно жесткая. Для увеличения объема транзакций, помимо более частых корректировок, она может только увеличить общие капитальные вложения. Стратегия сетки имеет более высокие требования к настройкам. Если вы выберете небольшой диапазон колебаний цен, средства на сетку будут большими, и объем транзакций будет увеличен. Если цена всегда в пределах диапазона, прибыль, конечно, будет высокой. Столкнуться с опасностью превышения цен установленного диапазона. Стратегия баланса всегда имеет фиатную валюту для покупки и продажи криптовалюты, что эквивалентно сетке, которую нельзя сломать.

Для новичков рекомендуется стратегия баланса, операция проста, нужно только установить параметр соотношения удержания, можно бегать без мозга.

Стратегия баланса может выбрать балансирование нескольких валют одновременно. Существует также много вариантов стратегии сетки, таких как пропорциональные сетки, бесконечные сетки и т. д., Я не буду подробно рассказывать о них здесь, и оставлю это читателю для изучения.

Исходный код стратегии

Есть много балансовой стратегии на нашей стратегической площади. Я недавно написал новую версию с простыми параметрами и легко понять. Эта версия используется в этой статье.https://www.fmz.com/strategy/214943Кроме того, у нашей платформы есть и другие версии стратегии баланса:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, иhttps://www.fmz.com/Стратегия/345

"Стратегия сетки" также опубликовала много,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. вот еще один:https://www.fmz.com/strategy/113144.