Применение комбинированной стратегии индекса относительной прочности SMA и RSI

Применение комбинированной стратегии индекса относительной прочности SMA и RSI

Сочетание SMA и RSI

Что касается стратегии SMA, то в предыдущих статьях о ней упоминалось много раз, и для читателей есть много практических стратегий на выбор. Из-за ее больших преимуществ в отслеживании трендов, стратегия SMA всегда ценилась многими любителями стратегии CTA. Однако для рынка большую часть времени она все еще волатильна. Необходимо добавить некоторые индикаторы для суждения о волатильности, которые можно использовать в сочетании со стратегией тренда. Это не только увеличит потенциальную прибыльность, но и значительно принесет пользу управлению фондами. Уровень использования и безопасность средств значительно улучшились.

В этой статье мы познакомим вас с одним из самых популярных осцилляторов: индексом относительной силы (RSI). Возможно, вы читали некоторые общие статьи о RSI; однако в этой статье я приведу торговую стратегию, которая может быть развернута на платформе FMZ Quant в сочетании со стратегией SMA.

Принцип и применение индекса RSI

Прежде чем мы углубимся в стратегию, давайте сначала поймем индикаторы RSI и предоставим вам некоторое базовое введение.

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке.

RSI - это базовый индикатор для измерения производительности торговой цели по сравнению с собой путем сравнения силы увеличивающихся и уменьшающихся дней. Число рассчитывается и колеблется от 0 до 100. Читание выше 70 считается бычьим, а чтение ниже 30 считается медвежьим.

Формула индекса относительной прочности

RSI был разработан J. Welles Wilder и подробно описан в его книге "Новая концепция технологической торговой системы" в июне 1978 года.

По умолчанию RSI составляет 14 дней, поэтому вы можете рассчитать его по следующей формуле:

**Относительная прочность = 1,25 (среднее увеличение последних 13 K-линий) + 0,25 (степенное увеличение) /(0,75 (среднее уменьшение последних 13 K-линий) + 0 (степенное уменьшение))

Относительная прочность = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66.67**

Теперь, когда мы знаем формулу индекса относительной силы, давайте проанализируем, как использовать этот мощный показатель.

Большинству трейдеров, использующих индекс относительной силы, нужно только купить торговую цель, когда индекс достигает 30, и продать, когда он достигает 70. Но если вы это сделаете, вы понесете убытки, если купите или продадите в соответствии с этим правилом. Рынок не вознаградит никого за эти очевидные вещи. Это не означает, что простой метод не работает, но простой метод, которым все следуют, имеет меньшую потерю. Итак, как мы упоминали в начале, нам нужно ввести SMA, чтобы помочь в суждении.

Составление и применение стратегии SMA плюс RSI на платформе FMZ Quant

Напишите это, мы будем развертывать эту стратегию на платформе FMZ Quant, и мы все еще используем простой и понятный Mylanguage для программирования.

Название стратегии: комбинация стратегии индекса относительной силы SMA и RSI Продолжительность: 15 минут, 30 минут и т.д. Поддержка: товарные фьючерсы, цифровая валюта

Основная диаграмма:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Подработка:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Источник:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Для получения исходного кода стратегии обратитесь:https://www.fmz.com/strategy/128250.