Стратегия торговли, основанная на теории коробки, поддерживающая товарные фьючерсы и цифровую валюту

Стратегия торговли, основанная на теории коробки, поддерживающая товарные фьючерсы и цифровую валюту

Происхождение теории коробки

Впервые я столкнулся с теорией коробки в книге "Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке".

В то время это было невероятным явлением, поэтому журнал Time также писал о нем. Позже он написал несколько книг о своей истории торговли и методах торговли.

Что такое теория коробки?

Так называемая коробка, которая также может называться паттерном. Ее теоретическая основа основывается на линии поддержки и линии сопротивления. Как правило, когда цена поднимается до предыдущей высокой точки, давление продажи приведет к тому, что цена упадет обратно, а когда цена падает до предыдущей низкой точки, давление покупки приведет к росту цены. Если цена неоднократно движется вверх и вниз таким образом, теория коробки может быть сформирована в соответствии с высокими и низкими точками исторической цены в течение определенного периода времени.

Концепция коробки является искусственным субъективным определением. Теоретически коробка выполняет функцию сопротивления и поддержки, и цена всегда будет двигаться вверх и вниз в коробке. Как только цена пройдет через верхний путь коробки, это означает, что это более мощная сила длинной позиции, чем линия сопротивления. В будущем цена может сформировать тенденцию длинной позиции и подняться к ожидаемому другому коробку. Напротив, как только цена пройдет через нижний путь коробки, это означает, что это более сильная сила короткой позиции, чем линия поддержки. В будущем цена может сформировать тенденцию короткой позиции и упасть к ожидаемому другому коробку.

Сущность теории ящика

Идея теории коробки состоит в том, чтобы измерить возможную будущую цену через коробку цен. Когда цена проходит через верхнюю часть коробки, это указывает на то, что цена достигнет более высокой коробки. Напротив, когда цена опускается ниже нижней коробки, это указывает на то, что цена достигнет более низкой коробки.

Таким образом, когда цена эффективно проходит через верхнюю часть коробки, предыдущая линия сопротивления станет линией поддержки, и цена войдет в период роста или войдет в более высокую коробку в будущем. Точно так же, когда цена эффективно проходит через нижнюю часть коробки, предыдущая линия поддержки станет линией сопротивления, а цена войдет в понижающий период в будущем или войдет в более низкую коробку.

Конечно, на самом деле, шаблон коробки на рынке не четырехквартирный, как коробка. Мы знаем, что тенденция цены не всегда регулярная. Иногда форма коробки представляет стандартную форму W или форму M, но иногда она также представляет собой шаблон высокого впереди, или низкого впереди, или даже движущийся флаг.

Формула и логика стратегии теории ящика

• Цена поддержки = самая низкая цена закрытия за период N
• Цена сопротивления = самая высокая цена закрытия за период N
• Высота ящика = цена сопротивления - цена поддержки

Коробка теория MyLanguage

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

При расчете верхней и нижней части коробки не существует максимальной и минимальной цены, но используется среднее значение цены открытия + максимальной цены + минимальной цены + 2 раза цены закрытия. Преимущество этого заключается в том, что он может фильтровать экстремальные цены, генерируемые некоторыми экстремальными котировками.

Обратное тестирование стратегии

Чтобы приблизиться к реальной торговой среде, мы использовали две наименьшие колебания для открытия и закрытия позиций и два раза комиссионных для стресс-тестирования.

• Вид рынка: индекс железной руды
• Виды торговли: основная железная руда
• Время: 23 октября 2013 ~ 18 июля 2019
• Период: часовая линия
• Сдвиг: 2 наименьших колебания для открытия и закрытия позиций
• Комиссионная: 2 раза обменной стоимости

Кривая капитала

В целом, кривая капитала обратного теста неуклонно повышается. Будь то на растущем рынке или на падающем рынке, стратегия хорошо работает, когда рынок движется плавно. По сути, любой крупный рыночный тренд может приносить прибыль. Кроме того, он также может лучше контролировать отход кривой капитала в период волатильности рынка.

Копировать исходный код стратегии

Исходный код стратегии опубликован на сайте:https://www.fmz.com/strategy/158088. Нет необходимости настраивать, вы можете скопировать и backtest онлайн непосредственно.

Резюме

Как старый торговый метод, теория коробки по-прежнему сохраняет свою жизнеспособность в современных внутренних товарных фьючерсах и цифровых валютах. Хотя стратегия в этой статье относительно проста, она также применима в области трейдеров. Правильная стратегическая структура не заботится о прибылях и потерях каждой сделки, с глобальной точки зрения, пока эта стратегия соответствует небольшим потерям и большим прибылям, она может достичь стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.